Расположение Соотношения позиций во Вселенной «Против Толпы» — Схема

Соотношение позиций

Когда-то давным — давно люди полагали, что планета плоская, а солнце движется вокруг Земли.

Потом человечество узнало, что на самом деле Земля не плоская, а круглая, и именно она движется вокруг солнца, а не наоборот. Конечно, за исключением тех уникумов, которые и сегодня верят в теорию плоской земли.

Позже солнце считали центром всего, но и это оказалось не так. На самом деле солнце — это лишь одна из звезд в галактике, причем очень далеко расположенная от центра самой галактики…

В основе вышеизложенного пути «познания» лежал естественный процесс накопления знаний. Человек сперва видел то, что лежит на поверхности, что находится рядом, а потом постепенно познавал все больше и дальше…

Какое это относится к торговле против толпы?

Данный пример я привел для того, чтобы спроецировать ситуацию на трейдинг и, в частности, на стратегию «против толпы».

Каждый, кто начинает интересоваться торговлей против толпы, в первую очередь знакомится с таким показателем, как соотношение позиций трейдеров (ратио), как с наиболее простым и понятным. И, как в описанном выше примере про нашу Землю, он полагает, что это и есть основа стратегии против толпы.

Нередко в случае неудачных попыток освоить ратио трейдер, базируясь на своем опыте, спешит уведомить всех, что стратегия в целом не работает, т.к. «основной» ее показатель не принес ему положительного результата. Причин неудачи может быть множество, к примеру хотя бы то, что трейдер использовал показатель соотношения позиций для скальпинга, в то время, как его следует использоваться чуть ли не в среднесрочной перспективе.

Сегодняшняя статься, однако, не преследует цель доказать какую-то работоспоспособность показателей, а призвана донести информацию о том, что Ратио — это не «центр вселенной», а лишь его окраина, а сам спектр показателей «против толпы» просто шикарно-огромный.

Карта показателей стратегии

На следующей схеме я попытался изобразить те показатели, которые у нас уже есть, всевозможные производные от них, а также то, что еще может развиться в перспективе.

(Увеличивается при нажатии)

Стратегия против толпы - схема

Все начинается с потока ордеров, который условно можно разделить на «поток в рынок» и «поток из рынка».

«Поток из рынка» — это перечень уже совершенных сделок, который включает в себя как только что открытые, так и закрытые сделки. Из этого потока формируют ленту ордеров, а на ее базе уже делают всем известные инструменты:

  • гистограмму объемов;
  • кластерный график;
  • график дельты;
  • и все другие инструменты, которые есть, например, в АТАСе.

На схеме выше я не полностью раскрыл тему объемов, т.к. это не совсем профильное для нас, хотя очень близкое направление. Но я думаю, если расписать все производные, которые можно построить по данным фьючерсных объемов, то схема получится не меньше, чем у потока в рынок.

«Поток в рынок» — это все сделки, которым еще предстоит быть совершенными. Например, если у вас установлен отложенный ордер на покупку, то это, однозначно, относится к потоку в рынок.

Но изучая схему у вас может возникнуть закономерный вопрос, каким образом уже открытые сделки относятся к потоку в рынок? Объясняю, если у нас есть определенное количество открытых сделок, например, на покупку, то у нас есть это же количество сделок на продажу в будущем. То есть, любая покупка рано, или поздно закроется продажей. Поэтому открытые сделки и относятся к потоку в рынок.

Из потока в рынок мы формируем два стакана:

  • стакан ордеров (на схеме: «отложенные ордера»);
  • стакан открытых позиций (на схеме: «открытые сделки»).

А уже на их базе формируются такие производные, как:

Но несмотря на обилие производных инструментов наиболее эффективной всегда будет их основа. Не зря опытные «объемщики» говорят: «Смотри ленту ордеров», а в нашем случае: «Смотри стакан ордеров».

Все, описанное выше, очень похоже с моим сравнением стакана и фьючерсных объемов, только в данном случае немного с другого ракурса.


Как видите, стратегия «против толпы» — это не только соотношение позиций трейдеров, а и множество других инструментов, которые нередко будут более информативными, чем само соотношение позиций.

Поэтому я говорю, что никогда не стоит делать поспешных выводов, особенно на тему, в которой сам не до конца разобрался.

  • dimka

    Спасибо за интересный контент. Хотелось бы увидеть несколько примеров как вы используете эти инструменты для анализа текущей ситуации на рынке и планирование на будуще. Спасибо.

  • dimka

    Спасибо за интересный контент. Хотелось бы увидеть несколько примеров как вы используете эти инструменты для анализа текущей ситуации на рынке и планирование на будуще. Спасибо.

  • dimka

    Спасибо за интересный контент. Хотелось бы увидеть несколько примеров как вы используете эти инструменты для анализа текущей ситуации на рынке и планирование на будуще. Спасибо.

  • dimka

    Спасибо за интересный контент. Хотелось бы увидеть несколько примеров как вы используете эти инструменты для анализа текущей ситуации на рынке и планирование на будуще. Спасибо.

  • dimka

    Спасибо за интересный контент. Хотелось бы увидеть несколько примеров как вы используете эти инструменты для анализа текущей ситуации на рынке и планирование на будуще. Спасибо.

  • dimka

    Спасибо за интересный контент. Хотелось бы увидеть несколько примеров как вы используете эти инструменты для анализа текущей ситуации на рынке и планирование на будуще. Спасибо.

  • dimka

    Спасибо за интересный контент. Хотелось бы увидеть несколько примеров как вы используете эти инструменты для анализа текущей ситуации на рынке и планирование на будуще. Спасибо.

  • dimka

    Спасибо за интересный контент. Хотелось бы увидеть несколько примеров как вы используете эти инструменты для анализа текущей ситуации на рынке и планирование на будуще. Спасибо.

  • dimka

    Спасибо за интересный контент. Хотелось бы увидеть несколько примеров как вы используете эти инструменты для анализа текущей ситуации на рынке и планирование на будуще. Спасибо.

  • dimka

    Спасибо за интересный контент. Хотелось бы увидеть несколько примеров как вы используете эти инструменты для анализа текущей ситуации на рынке и планирование на будуще. Спасибо.

  • dimka

    Спасибо за интересный контент. Хотелось бы увидеть несколько примеров как вы используете эти инструменты для анализа текущей ситуации на рынке и планирование на будуще. Спасибо.

  • dimka

    Спасибо за интересный контент. Хотелось бы увидеть несколько примеров как вы используете эти инструменты для анализа текущей ситуации на рынке и планирование на будуще. Спасибо.

  • dimka

    Спасибо за интересный контент. Хотелось бы увидеть несколько примеров как вы используете эти инструменты для анализа текущей ситуации на рынке и планирование на будуще. Спасибо.

  • dimka

    Спасибо за интересный контент. Хотелось бы увидеть несколько примеров как вы используете эти инструменты для анализа текущей ситуации на рынке и планирование на будуще. Спасибо.

  • dimka

    Спасибо за интересный контент. Хотелось бы увидеть несколько примеров как вы используете эти инструменты для анализа текущей ситуации на рынке и планирование на будуще. Спасибо.

  • dimka

    Спасибо за интересный контент. Хотелось бы увидеть несколько примеров как вы используете эти инструменты для анализа текущей ситуации на рынке и планирование на будуще. Спасибо.

  • dimka

    Спасибо за интересный контент. Хотелось бы увидеть несколько примеров как вы используете эти инструменты для анализа текущей ситуации на рынке и планирование на будуще. Спасибо.

  • dimka

    Спасибо за интересный контент. Хотелось бы увидеть несколько примеров как вы используете эти инструменты для анализа текущей ситуации на рынке и планирование на будуще. Спасибо.

  • dimka

    Спасибо за интересный контент. Хотелось бы увидеть несколько примеров как вы используете эти инструменты для анализа текущей ситуации на рынке и планирование на будуще. Спасибо.

  • dimka

    Спасибо за интересный контент. Хотелось бы увидеть несколько примеров как вы используете эти инструменты для анализа текущей ситуации на рынке и планирование на будуще. Спасибо.

  • dimka

    Спасибо за интересный контент. Хотелось бы увидеть несколько примеров как вы используете эти инструменты для анализа текущей ситуации на рынке и планирование на будуще. Спасибо.

  • dimka

    Спасибо за интересный контент. Хотелось бы увидеть несколько примеров как вы используете эти инструменты для анализа текущей ситуации на рынке и планирование на будуще. Спасибо.

  • dimka

    Спасибо за интересный контент. Хотелось бы увидеть несколько примеров как вы используете эти инструменты для анализа текущей ситуации на рынке и планирование на будуще. Спасибо.

  • Andrei

    Pipez , eto z nado stat’ eto vse :) vse sps za informaziuu :))

  • Евгений Каташев

    Поражаюсь твоему видению!!! РЕСПЕКТ!!!

  • Невиль Т. Джонс

    Плоская Земля под нашими ногами на самом деле является огромным движущимся шаром, вращающимся в пространстве со скоростью более чем 1000 миль в час (1609 км/ч), который качается и накреняется на 23,5 градуса от своей вертикальной оси, в то же время вращаясь вокруг солнца с ослепительной скоростью 67000 миль в час (107826 км/ч), во взаимодействии со всей солнечной системой, движущейся по спирали вокруг Млечного Пути со скоростью 500 000 миль в час (804670 км/ч), и проносящейся по расширяющейся Вселенной прочь от «Большого Взрыва» с немыслимой скоростью 670 000 000 миль в час (1078257800 км/ч). Но вы ничего этого не чувствуете и не испытываете на себе! Мы уверены, что таинственная сила, называемая «гравитацией» — это магический магнетизм, ответственный за сохранение всего от падения и поддерживающий вращающийся земной шар, который силен настолько, чтобы держать так крепко на поверхности людей, океаны и атмосферу, но так слаб, что позволяет насекомым, птицам и самолетам легко взлетать!
    «Пока мы сидим, попивая нашу чашку чая или кофе, мир предположительно вращается со скоростью 1039 миль в час (1672км/ч) на экваторе, со свистом вращаясь вокруг Солнца со скоростью 66 500 миль в час(107 021 км/ч), мчась к созвездию Лиры со скоростью 20 000 миль в час (32 186 км/ч), вращаясь вокруг центра Млечного Пути со скоростью 500 000 миль в час (804 670 км/ч) и весело двигаясь, с Бог знает какой скоростью, как следствие «Большого Взрыва». А в нашем чае нет даже намека на появление ряби, пока вы не постучите слегка по столу пальцем и…

    Я к тому, что теория торговли против толпы — это всего лишь такая же теория, как и теории о плоской или шарообразной Земле (о которых мы на самом деле не знаем ничего). Доказать или опровергнуть можно фактами, опытами и результатами…

    • Torgovetsc

      Красава !!! Показал, что тут чушь полную несут !!!