Виджет Временно Недоступен.

Ссылка на группу.

Профит ратио — Процент трейдеров в прибыли (Новый инструмент)

стадоХорошие новости! Мы запускаем новый инструмент!

Теперь в рубрике инструменты, кроме уже имеющихся, вы сможете найти новый инструмент под названием «процент трейдеров в прибыли», или по простому: профит ратио.

Данный инструмент построен по данным стакана Оанда, соответственно, и работать лучше всего он будет в комплексе с самим стаканом.

В этой статье я опишу суть инструмента, а уже в следующих статьях мы рассмотрим торговые стратегии.

Итак, если вы еще не посмотрели, то инструмент выглядит следующим образом:

Профит ратио

Инструмент состоит из трех панелей:

  • Панель 1 — график цены и график точки возврата;
  • Панель 2 — график профит ратио и сигнальная зона;
  • Панель 3 — процент продавцов и покупателей — отдельно, либо дельта.

Функционал инструмента:

→ 1. Процент трейдеров в прибыли (профит ратио);

→ 2. Профит ратио, разбитый на покупателей и продавцов (от 0 до 100%);

→ 3. Профит ратио, разбитый на покупателей и продавцов (процент от общего объема);

→ 4. Разница между текущим и предыдущим значением профит ратио (Дельта);

→ 5. Точка возврата в динамике (Return Point);

→ 6. Соотношение открытых позиций трейдеров (ратио).

Процент трейдеров в прибыли (профит ратио)

Профит ратио

В основе всего этого инструмента лежит такой показатель, как профит ратио. Данный показатель хорошо сигнализирует точки разворота, или различного рода «вытряхивания».

Рассчитывается он следующим образом:

Профит ратио

Для каждого слепка стакана мы определяем процент прибыльных трейдеров. Последовательность полученных значений формирует график, который вы можете увидеть чуть выше.

Как анализировать:

  • Если профит ратио (черная линия) вышла за зеленую зону — это сигнал к развороту;
  • Направление определяем по предыдущему бару, если бар нисходящий — покупаем, если бар вверх - продаем.

Учтите, что зеленая сигнальная зона является обыкновенной арифметической средней с добавлением небольшого коэффициента. Таким образом, сигнальная линия нужна в основном для новичков, а более опытным трейдерам я рекомендую ее отключать.

Профит ратио разбитый на покупателей и продавцов

Разбиваем профит ратио на прибыльных покупателей и прибыльных продавцов.

Есть два варианта отображения этих данных:

  1. От 0 до 100%, например: Профит ратио = 36% из них 65% покупателей, а 35% продавцов (100% в сумме).Профит ратио
  2. Процент от общего объема, например: Профит ратио = 36%, в частности 26% покупателей и 10% продавцов (36% в сумме).Профит ратио

Вы можете переключаться между этими показателями в меню настроек.

Как анализировать:

  • Если профит-ратио «зашкалил», и мы видим, что в основном это продавцы, нам следует покупать.
  • Если профит-ратио «зашкалил», и мы видим, что в основном это покупатели, нам следует продавать.
  • Если профит-ратио не превышает сигнальную линию, то преобладающие покупатели сигнализируют о восходящем тренде, а продавцы — о нисходящем.

Дельта профит ратио

дельта профит ратио

Дельта — это разница между текущим и предыдущим значением профит ратио.

С помощью этого графика вы можете увидеть всплески показаний профит ратио.

Как анализировать:

  • Если дельта больше >2% — это сигнал к возможному развороту.
  • Направление определяем по предыдущему бару, если бар нисходящий — покупаем, если бар вверх - продаем.

Значение в 2% подобрано по паре EUR/USD, другие пары могут отличаться.

Точка возврата

точка возврата

Точка возврата — уровень с минимальным количеством прибыльных трейдеров.

Ранее я уже публиковал материал о том, что такое точка возврата (Return Point). В отличии от Мини оанды в данном инструменте точка возврата отображена в виде графика.

Как анализировать:

  • Выставляем тейк профит на уровень точки возврата.
  • Используем как вектор направления. Если RP выше цены — покупаем, ниже — продаем.

Точка возврата плохо работает после сильного импульса. Лучше всего применять ее во время флэта.

Соотношение открытых позиций трейдеров

соотношение позиций трейдеров

Соотношение открытых позиций трейдеров по брокеру Оанда. Вот статья с описанием данного показателя.

Как анализировать:

  • Если большинство трейдеров в покупках — продаем;
  • Если большинство трейдеров в продажах — покупаем.

В этом инструменте соотношение позиций играет важную роль  в фильтрации сигналов. Например, если профит ратио «зашкалил» продавцами, и мы видим, что на рынке всего-то 30% продавцов, лучше проигнорировать данный сигнал.


Думаю, основной функционал я описал, остальное поклацаете сами.

На данный момент инструмент находится в стадии окончательного тестирования, возможны незначительные глюки. При обнаружении — пишите в комментариях.

 PS: Хочешь сказать спасибо? — Сделай репост в соц. сетях!

  • Трейдер07

    спасибо за новый интересный инструмент! есть пожелание, если возможно: добавить функцию выбора тайм-фрейма, как на модифицированной оанде, чтобы можно было поглубже заглянуть в историю.

    • Таймфреймы здесь не подходят, можно просто историю расширить.

  • Павел

    Отличный инструмент. Не перестаете удивлять новыми идеями! Спасибо за ваш труд!!!))

  • Dimon

    Добрый день.

    Спасибо за инструмент. Всё просто супер.
    При расчёте профит ратио как вы определяете колличество лотов на графике ?

    Спасибо.

  • Александр Николаев

    А от куда вы берёте данные сколько лотов на покупку находится выше цены и ниже цены и так же на продажу?

    • На картинке лотность указана для примера. Мы рассчитываем профит ратио исходя из процентных значений покупок и продаж. Однако существует возможность теоретически посчитать лотность. Полистайте до «восьмного стереотипа»: http://forum.sharkfx.ru/threads/stereotipy-povedenija-tolpy-na-rynke.43/

  • Андрей

    Спасибо, отличный ресурс, мне очень нравиться, а главное поражает количество проделанной работы!!!