Виджет Временно Недоступен.

Ссылка на группу.

Стакан ордеров Оанда ч.1 — Описание инструмента

Руководство Оанда

Это руководство, состоящее из пяти частей, должно помочь новичкам быстрее освоиться со стаканом ордеров Оанда.
В нем я постараюсь ответить на часто задаваемые вопросы, а также привести примеры использования этого инструмента на практике.

Навигация по частям:

→ Стакан ордеров Оанда ч.1 - Описание инструмента;

→ Стакан ордеров Оанда ч.2 - Базовые сигналы;

→ Стакан ордеров Оанда ч.3 - Тонкости и фишки;

→ Стакан ордеров Оанда ч.4 - Сигналы по Мини Оанде;

→ Стакан ордеров Оанда ч.5 - Примеры комплексного анализа.

Кто такая Оанда?

Оанда — это один из крупнейших американских брокеров, предоставляющих услуги на рынке Форекс. Является членом 8 регулирующих организаций на финансовых рынках.

Клиентская база этого брокера построена таким образом, что она является репрезентативной выборкой для оценки всего рынка Форекс. Представьте себе, что Оанда — это 1% всех трейдеров на рынке. И если четверть из них захочет купить евро, с высокой вероятностью четверть из 99% остальных трейдеров также будет покупать евро.

Более простым примером, который я приводил ранее, будет сравнение данных Оанды с результатами экзит-полов. Как известно, параллельно с выборами всегда проводятся экзит-поллы и, обычно, результаты последних всегда близки к результатам самих выборов. А теперь представьте, что данные Оанды — это экзит-полл, а весь Форекс — это и есть выборы.

Именно понимание этого дает нам право использовать стакан ордеров от брокера Оанда в качестве источника торговых сигналов.

Отчет о прибыльности трейдеров, в частности и брокера Оанда.

Что такое стакан ордеров Оанда?

В первую очередь это аналог биржевого стакана, только для рынка Форекс.

В нем вы увидите сделки трейдеров, которые открыты на данный момент, и уровни, где эти трейдеры выставили свои стоп приказы.

Стаканов — два, и выглядят они таким образом:

Форекс стакан оанда

В левом стакане отображаются все отложенные сделки, в т.ч. и стоп приказы, поэтому его еще называют: Открытые приказы.

В его левой части находятся ордера на продажу, а в правой — на покупку.

Вот наименования ордеров, которые попадают в этот стакан:

  • Stop Loss, Take Profit;
  • Buy Limit, Sell Limit;
  • Buy Stop, Sell Stop.

Располагаются они в нем таким образом:

Открытые Ордера оанда

Если разбить по цвету, то оранжевый цвет — это лимитные ордера и ордера тейк профит. Синий цвет — это стоп лоссы и стоп ордера.

Если кто не знает в чем разница между лимитным и стоп ордером — почитайте.

Для нас важно запомнить, что синие ордера — ускоряют движение, а оранжевые — замедляют. Почему так, поговорим позже.

В правом стакане отображаются открытые сделки трейдеров на текущий момент. Это сделки, которые ранее были открыты, но до сих пор еще не закрыты.

Опять таки, в левой части находятся сделки на продажу, а в правой — на покупку.

Схема правого стакана:

Открытые сделки стакан оанда

В этом стакане синий цвет — это убыточные сделки, а оранжевый — прибыльные. Это — важно, запомните.

А теперь оцените крутость стакана от Оанды по сравнению с обычным биржевым стаканом — КартинкаСтакан оанда и биржевой стакан.

Итак, мы определи, в чем разница между левым и правым стаканом, далее левый стакан я буду называть открытыми приказами, а правый - открытыми позициями, а оба стакана вместе — просто стаканом.

Как формируется стакан

Новый слепок стакана формируется каждые 20 минут. И… внимание!, выкладывается в общий доступ в хх:05, хх:25, хх:45 минут каждого часа. Это означает, что часовая свечка может начаться, а первый стакан к ней появится только через 5 минут.

Меня часто спрашивают, что отображается в стакане, объемы, или количество сделок. Отвечаю, в стакане Оанда отображены объемы, но в виде процентов.

Порядок формирования стакана:

  • Определяется суммарный объем по валютной паре, отдельно для приказов и для позиций;
  • Сделки распределяются по округленным уровням. Например, сделки по ценам: 1.1250, 1.1251, 1.1249 в стакане Оанда отображаются на уровне 1.1250;
  • Определяется процент сделок от общего объема на каждом из этих уровней.

В итоге мы получаем данные в таком виде: Ценовой уровень - процент от объема. Если собрать эти уровни по порядку — получится стакан.

Обычно, один столбик объемов в стакане имеет от 0 до 2%. Поэтому, на картинке есть сетка с шагом 0,5%:

сетка объемов

Сетка объемов может помочь нам определить важные уровни. Например, важными можно считать уровни, объем которых превышает 0,5%. Я выделил эту зону на изображении сверху.

Однако, вы не должны бездумно отсеивать объемы которые меньше 0,5%. Бывает, что и они дают полезную информацию.

Немного истории стакана. Изначально стакан Оанды был более точный, такой как на картинке ниже.

Старый стакан оандаНо потом, по каким-то своим причинам, им пришлось «смазать» данные. И, как видите, сейчас погрешность может составлять от 5 до 20 пунктов. Но, скажу по правде, трейдингу это не сильно мешает, и в каком-то плане даже стало легче определять уровни.

Маржинальная торговля и стакан

Маржинальная торговля подразумевает две сделки вместо одной. Сперва вы покупаете, а потом, для закрытия этой сделки, вы должны продать.

Именно за счет этого формируется связь между левым и правым стаканом. Например, если в левом стакане выбивают пачку стоп лоссов, то из правого стакана пропадет часть сделок. Правда сложно сказать, какие конкретно сделки были выбиты.

Будет хорошо, если вы сами поймете, как формируется связь между этими стаканами. Ранее я уже публиковал эти картинки, но думаю ничего страшного не произойдет, если я продублирую.

Как отобразятся ваши сделки в стакане Оанда:

  1. Допустим, совсем недавно вы открыли сделку на покупку (на данный момент она в убытке) и выставили по ней стоп-приказы:Пример Оанда
  2. Открываем вторую сделку на продажу (на данный момент она в прибыли) и выставляем по ней стоп-приказы:Пример Оанда
  3. Допустим, цена движется в канале 300 пунктов, и мы выставляем Buy stop и Sell stop по обеим сторонам с целью прорыва канала:Пример Оанда

Какие выводы вы должны из этого сделать?:

  • Если выбивают стоп лоссы на продажу (левый стакан) — это значит, что из рынка выбили покупателей, и, наоборот, если выбили стоп лоссы на покупку — это значит, из рынка ушли продавцы;
  • На одну открытую сделку может приходиться два объема отложенных приказов. А если будет выставлен только стоп лосс - то один объем. А если и стоп лосс не ставить — 0 объемов. Все это вносит небольшую погрешность в связь между стаканами;
  • Наличие в стакане лимитных ордеров и стоп ордеров не означает, что они будут исполнены, если цена туда дойдет. Их можно передвинуть, либо отменить. Логичным будет предположение, что стакан ордеров допускает некоторые манипуляции. Например, на фондовых рынках стакан с лимитными ордерами сильно роботизирован, и его эффективность упала. К счастью, стакан Оанды таким не страдает, но, повторюсь, манипуляции возможны.
  • Новые открытые сделки в стакане появляются только, если по этим уровням прошлась цена. Открытые сделки не могут спонтанно появится где-то ниже, или выше цены.

Стакан в динамике

Очень важным этапом в анализе Стакана является анализ динамики его формирования.

В инструменте Мини Оанда проведите мышкой по графику. В левом стакане вы заметите, как на определенных уровнях растут объемы, на других — падают, а на некоторых, и вовсе, ничего не происходит. Из этого можно сделать вывод, что если на каком-то уровне активно появляются сделки, значит уровень — интересен, и цена будет с ним взаимодействовать.

В правом стакане мы будем видеть, что на каких-то уровнях покупки закрываются быстрее, чем продажи, или наоборот.

Очень ценную информацию можно извлечь, когда цена сперва сходила вверх/вниз, а потом вернулась на изначальную позицию. Если сравнить стаканы с одинаковой ценой, но после каких-то манипуляций, часто становится понятным, в чем была суть этих манипуляций.

Чистое значение и Масштабирование

Чистое значение — это разница между продажей и покупкой. Подробнее на картинке:

Оанда чистое значение

«Чистое значение» помогает находить уровни, на которых доминируют либо покупки, либо продажи.

Многие полагают, что равенство покупок и продаж (в чистом значении почти пусто) нейтрализует ценовой уровень, и он перестает быть интересным. Полностью согласиться с этим утверждением я не могу, но, в какой-то степени, доля правды в этом есть.

В левом стакане при включенном чистом значении хорошо видны «зубики» со стоп лоссами, однако, их не хуже видно и без чистого значения. Бывают еще ситуации, когда, наоборот, чистое значение вредит, например:

Чистое значение оанда

В правом стакане (открытые сделки) чистое значение работает лучше. Вблизи цены правый стакан всегда выглядит «напичканным», и сложно разобрать, кто доминирует на уровнях: продавцы, или покупатели? Чистое значение очень хорошо в этом помогает, убедитесь сами:

Чистое значение оанда

Более подробно о применении чистого значения поговорим в следующих частях руководства.

Стакан также можно увеличить, нажав на кнопочку «масштаб».

В результате диапазон охватываемых цен сократится примерно в два раза, а сами цены прорисуются более детально.

Масштаб хорошо использовать для более точного определения уровней скопления. Но почему-то сами уровни мне проще улавливать без масштаба. Возможно, дело привычки, а возможно, при растягивании объемы визуально стают меньше. Наши глаза любят нас обманывать…

Конец первой части

С первой частью — все.

Надеюсь, что у меня получилось максимально просто донести основные принципы при работе со стаканом Оанда.

Если у вас по-прежнему остались вопросы, задавайте их в комментариях, допишем статью вместе.

→ Следующая часть руководства.

  • Трейдер07

    очень ценная информация, спасибо!
    я сам недавно только начал изучать тему стакана ордеров. 23.08.15 сделал скрин с сайта Оанды и сохранил, особо не вникая. пару дней назад, почитав статьи с вашего ресурса, взглянул на тот скрин и … как-будто в мозгах лампочку включили! цена по евродолл четко сходила до большого по объему уровня стопов вверх сразу при открытии рынка 24.08.15. скрин прилагаю.

  • Павло Замрій

    Думаю,це великий гравець Оандовський :). Він доречі часто нас «дурить» ))

  • Олег Десятников

    Спасибо за старание все очень полезно!!!

  • Конкретная ситуация EURAUD
    Имеется огромное количество открытых ордеров бай, и видимо, с ними в комплекте три группы стопов.
    В то же время имеется скопление ордеров селл немного ниже текущиего уровня, но стопы хрен пойми где, очень высоко, то есть маленько откатило, но они намерены насмерть стоять.
    Вывод — толкнут к стопам?
    или победят ордера бай?

    • Чисто по стакану, два сигнала вниз:

      • не срослось тогда по Вашему, ушло вверх с текущих.
        Видимо, еще что-то нужно учитывать

        • Следует учитывать то, что не каждому сигналу суждено стать прибыльным. Неправильно менять что-то в системе исходя только из результатов одной ситуации. Больше здесь: http://forum.sharkfx.ru/threads/pravilo-60-ili-pochemu-ne-stoit-torgovat-na-vsju-barsetku.29/

        • а я так думаю, жесткую систему на этом строить не стоит, а вот учитывать — необходимо

  • Роман

    Спасибо большое автору этого труда. Но я не все понял. Почему TP к примеру у продавцов находятся только в верхнем левом квадранте??? По моим понятиям TP могут находится и ниже цены в нижнем левом квадранте. А там только стопы лимиты. Почему так???

    • Верхняя и нижняя часть стакана разделены текущей ценой. А так как тейк профит — это закрытие сделки по цене лучшей, чем текущая, соответственно тейк профиты будут расположены только по одну сторону от текущей цены. У продавцов тейк профиты будут искючительно ниже текущей цены (оранжевый цвет слева снизу), а у покупателей — выше (оранжевый справа сверху).

      • F4RR3LL

        https://uploads.disquscdn.com/images/28b3bfbcac2bd18ad9c81acb2990c892ecec9a1a032e558499715ae05c912b46.png Уважаемы SharkFX со всем согласен но вы четко пишите что тейк профит для продавцов строго ниже цены и находится он в левом нижнем квадрате и разукрашен оранжевым цветом…уточните пожалуйста этот момент потому что в левом нижнем квадрате находится только синяя зона а это уже ломает любую логику так как приходится использовать данные с Оанды меняя все диагонально так как на рисунке и это вроде получается логичнее и удобней.Буду благодарен за подробное объяснение всей этой путаницы.

        • Попутал лево/право. Но сути ответа на поставленный выше вопрос это не меняет. На картинке все указано верно.

        • F4RR3LL

          Да не меняет особо просто сложность в том что приходится как я указал ранее менять все диагонально и это чуток не комфортно но в целом работе не мешает и хочу сказать спасибо за ваш труд и очень полезную и кропотливую работу.

  • nicolas

    чистое значение показывает — что все в убытке нафиг!

  • nicolas

    вот смотрим правый стакан оанды.

    покупки и продажи. возле средней горизонтальной линии.

    покупок больше чем продаж! как такое может быть? на бырже всегда сколько покупок столько и продаж.

    если покупок больше, то у кого они купили? заявки идут поставщику котировок и там выполняются в стакане?
    —————————-
    а вы занете что по системе ецн — большинство заявок просто перекрывается, покупатели с продавцами. и они сгорают. никак не влияя на формирование цены.
    ————————
    раньше как было. в стакан заявки могли поставить только маркетмейкеры. и частные трейдеры тупо рвали стакан.

    ч. трейдеры в стакан ордера не ставили, но зато покупали с стакана и рвали стакан на части. — если их ктото выводил конечно на этот стакан.

    теперь просто ецн.

  • nicolas

    ну почему ну почему в убытке людей больше чем в доходе?

    ну вот если взять «чистое значение»

    буквально каждая полосочка синяя.

    это потому что люди делают неправильные ставки. или потому что прибыли пеерсиживают а убытки быстро закрывают?

    я тупаю сливают только из-за спреда. тут оказывается не только….

  • nicolas

    может цена движется в сторону максимальных убытков трейдеров?

  • Александр

    Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, почему в левом стакане Take Profit для продаж находится выше текущей цены? Stop Loss для продаж ниже текущей цены. Stop Loss для покупки находится выше текущей цены. Take Profit для покупки ниже текущей цены. C остальными приказами понятно и логично. Именно по этим четырем вариантам не понятно.

    • «Объясните, пожалуйста, почему в левом стакане Take Profit для продаж находится выше текущей цены? »
      Потому что это не тейк профит от продаж, а тейк профит от сделки на покупку. http://sharkfx.ru/wp-content/uploads/2014/05/oanda-buy-example.jpg

      • Александр

        Спасибо, понял)