Виджет Временно Недоступен.

Ссылка на группу.

Стакан ордеров Оанда ч.4 - Сигналы по Мини Оанде

стакан ордеров оанда

В предыдущих частях этого руководства мы изучали, в основном, визуальный анализ стакана. Но у него есть еще производные данные в цифровом виде.

Вам же наверняка интересно знать, сколько трейдеров сейчас в покупках, или какой процент из них на данный момент в прибыли?

Вручную у вас эти цифры посчитать не получится, поэтому был разработан инструмент Мини Оанда, который автоматически высчитывает эти данные.

Описание самого инструмента вы можете почитать здесь, а в этой статье мы поговорим о сигналах, которые мы можем получить с его помощью.

Начнем с самого главного.

Соотношение покупок и продаж

Обычно я называю это ратио, от англ. ratio — соотношение.

Существует теория о том, что цена двигается против мнения большинства трейдеров. Впрочем, мной это было доказано.

Так вот, зная соотношение позиций трейдеров, например 40% в продажах и 60% в покупках, мы можем ожидать снижение цен на этот актив в будущем.

В инструменте Мини Оанда ратио отображается здесь:

Открытые позиции трейдеров

Не будем задерживаться на описании самого ратио, я это уже делал не раз, например, в этих статьях:1, 2, 3, обязательно ознакомьтесь.

В этой статье я бы хотел остановиться на сравнительном анализе ратио и самого стакана.

То есть, кроме анализа самой цифры важно еще видеть расположение этих позиций в стакане. Давайте сразу на примере:

Соотношение позиций трейдеров

Предыстория. Был длительный тренд наверх, и сейчас мы стоим перед выбором: дальше вверх, либо коррекция… Проанализируем стакан и ратио.

Соотношение позиций (ратио) на картинке выше сигнализирует нам о покупках, т.к. большинство трейдеров находятся сейчас в продажах. Но давайте взглянем на расстановку сил.

Что мы видим? — Продавцы, коих — большинство, растянулись на всю высоту стакана, а покупатели сгруппировались чуть выше цены. Причем покупателей выше цены намного больше, чем продавцов. Это говорит о том, что тренд становится слишком очевидным, и на рынке появляется много желающих «запрыгнуть в последний вагон».

А когда уже даже самый ленивый пытается заработать, цена обычно разворачивается.

В принципе не важно, коррекция это, либо это уже разворот, но в данной ситуации цена будет стремиться идти вниз.

Думаю, все логично, и вы со мной согласитесь, но я сейчас вам покажу еще одну ситуацию, когда описанное выше работать не будет.

Форекс стакан цен и соотношение позиций

Ситуация аналогичная за исключением одной особенности. В первом случае выше цены находилось большинство покупателей, а здесь мы видим, что кроме скопления покупателей у нас есть еще и доминирующее скопление продавцов.

Ситуацию можно трактовать исходя из двух теорий:

  • Первая, которая гласит, что толпе не дают зарабатывать. Соответственно, цена пойдет вверх, чтобы не дать продавцам закрыть плюсы.
  • Вторая, классическая. Она говорит о том, что продавцы будут закрывать свои сделки покупками, тем самым толкая цену наверх.

И не важно, какой теории вы придерживаетесь, обе в данной ситуации говорят: наверх.

Ну и последняя, практически беспроигрышная ситуация. Я это обычно называю так: «продавцы упакованы, и ракета готовится к запуску».

стакан ордеров Оанда

Заметьте, что также нету никаких препятствий сверху в виде навязчивых покупателей.

Что я хотел сказать этими картинками? — Ратио — это хорошо, и оно работает, но бывают моменты, когда тренд переворачивается, и ратио дает ложные сигналы. Если вы будете параллельно смотреть, что показывает стакан, вы сможете отфильтровать ложные входы.

Соотношение прибыльных и убыточных трейдеров

Для простоты понимания это соотношение между оранжевыми и синими в правом стакане. Оранжевые — прибыльные, синие — убыточные, и не важно покупки это, или продажи.

В инструменте Мини Оанда соотношение прибыльных трейдеров к убыточным отображается здесь:

Соотношение прибыльных и убыточных трейдеров

 

Далее будем называть это просто: профит-ратио.

Как я уже упоминал, прибыльные трейдеры закрывают свои сделки быстрее убыточных, таким образом убыточных трейдеров всегда будет больше, чем прибыльных. Обычно это соотношение примерно равно 35% к 65%.

Причем все очень сильно зависит от валютной пары. В предыдущей части я говорил, что каждая валютная пара в стакане имеет свой характер.

Есть два варианта, как применять профит-ратио в торговле.

Первый - это определение моментов, когда происходит вытряхивание.

Вытряхивание — это ложное движение цены в одну сторону, с целью убрать лишних участников рынка, для последующего движения в другую сторону.

Так вот, анализируя голый график сложно определить, происходит ли вытряхивание, а вот с помощью профит-ратио мы с легкостью это сделаем.

Давайте рассмотрим следующую ситуацию:

Вытряхивание

Очень похоже на рыбалку… Сперва забрасывают наживку (опускают цену вниз), а потом «подсекают», и вытаскивают наверх.

Таким образом, соотношение прибыльных и убыточных трейдеров хорошо сигнализирует точки разворота, либо начала коррекции.

Если построить график по данным профит-ратио, мы увидим эти сигнальные точки в действии:

График прибыльных трейдеров

Проблема лишь в том, что неизвестно, когда будет вершина пика… В этом случае, надо смотреть что показывает стакан.

Второй вариант применения профит-ратио — это анализировать его как показатель очевидности тренда. Когда при движении цены количество прибыльных трейдеров растет, это означает, что само движение стает слишком очевидным и скоро будет разворот.

С другой стороны, когда при движении цены процент прибыльных трейдеров падает, это означает, что толпа не воспринимает это движение и ждет возврата цены. Но возврата не будет.

Проще говоря, когда движение ложное — процент прибыльных растет, когда истинное — процент прибыльных падает.

Проще чем на картинке - не объяснить:

Истинное и ложное движение

Опережая вопросы, хочу уведомить, что представленные выше графики были созданы специально для статьи и получить их в живую пока нельзя. Но в планах есть разработка отдельного инструмента по анализу соотношения прибыльных и убыточных трейдеров. Идею предложил один из читателей блога.

На данный момент, анализировать профит-ратио следует в инструменте Мини Оанда, где также можно определить пики, рост и снижение этого показателя.

Уровни

уровни оанда

Инструмент Мини Оанда также имеет вспомогательные уровни:

  • Середина объема (MV) — отображает уровень, на котором находится 50% от общего объема как приказов, так и сделок. Середину объема можно рассматривать, как указатель тренда. Если MV ниже цены — значит тренд наверх, если MV выше цены — значит тренд вниз.
  • Перекупленность (OB), Перепроданность (OS) — уровни, на которых более 80% покупателей в прибыли для OB, и 80% продавцов в прибыли для OS. Приближение цены к этим уровням говорит о возможном, но не обязательном развороте. Например, при боковике эти уровни могут хорошо работать, а вот если на рынке сильный тренд, они будут сигнализировать хуже.
  • Гравити (GR) — автоматически высчитанное максимальное скопление стоп лоссов. Обязательно проверяйте, истинное ли это скопление, т.к. алгоритм пока еще не идеален. Как это применять на практике? — смотрите базовые сигналы по стакану Оанда.
  • Поддержка/сопротивление (SR) - автоматически высчитанное максимальное скопление лимитных ордеров. Опять-таки, как это применять на практике, смотрите базовые сигналы.

Столкнулся с такой неприятностью, что новички воспринимают эти уровни, как очень важную информацию, при этом не оценивают сам стакан… Это не правильно! Нельзя тупо следовать черточке на графике, потому что там есть эта черточка. Также нельзя продавать, потому что там гравити снизу… Почему я прав, читайте в этой статье.

На этом все…

марио форекс

Думаю, я достаточно описал принципы работы со стаканом Оанда, дальше — дело за вами.

Говорю сразу, если после прочтения руководства вы броситесь сразу в бой, у вас ничего не получится. Кроме знаний нужен еще и опыт, а опыт, как известно, — это время. Не спешите и вас у все получится.

У этого руководства будет еще одна часть, но она будет посвящена примерам торговых решений.

Само руководство будет дополняться по мере появления новых функций, либо из вопросов, которые вы, кстати, можете оставлять в комментариях.

PS: Спасибо ребятам из чата, которые помогали в написании руководства.

→ Следующая часть руководства.

  • Konstantin Poletayev

    Спасибо за мега-инструменты и щедрость! Информация супер!

  • Oleg_

    Огромное спасибо за интересную и очень ценную информацию.

  • Максим

    здравствуйте. Помогите разобраться почему соотношение открытых позиций разное на вкладках http://sharkfx.ru/ratios и http://sharkfx.ru/mini-oanda?pair=gbpusd&type=noncumuldiff в одно и тоже время?

    • Подозреваю что проблема с таймфреймами. У raios — 30 минутный и часовой таймфрейм, а у мини оанды часовой со сдвигом на 0-40 минут.
      Если говорить проще, то данные одни и те же, просто точки отображения разные.

  • Vlasenko

    Оччень спасибо! Молодец!

  • Слава Соколов

    Оставлю здесь свой отзыв о ресурсе. Во первых, я очень рад что, нашёл на широких просторах интернета единомышленников по взгляду на рынок. Должен признаться, думал, что моё мнение, по крайней мере в России, относительно инструментов Oanda, уникально. Однако оказалось это не так, за что отдельное спасибо и большой респект создателю ресурса. Всем привет и успехов.

  • Nicolas

    даже в тех сделках, что недавно открыты, и то, больше проигрующих чем выигрующих.

    интересно данные с учетом спреда или нет.

    если с учетом — то, когда ты открылся , то у тебя уже убыток в 2 пункта!

  • Nicolas

    вытряхивание…

    проект феникс по моему как раз исследует такие случаи.

    цена идет куда нужно, потом разворачивается — трейдеры пугаются и закрываются, потом цена опять идет «куда нужно».

    маркетмейкеры еще и психологические исследрования заказывают!

    а мы пытаемся с ними торговать!