Виджет Временно Недоступен.

Ссылка на группу.

Недельные прогнозы по Евро, промежуточные итоги

Прогнозы

Всем привет.

Сегодня хочу подвести небольшие итоги прогнозирования по евро. Все таки хочется самому понять, какой в них процент везения.

Если кто не знает, я делаю еженедельные прогнозы по евро и веду статистику их успешности. На данный момент более 76% прогнозов - прибыльные.

Сразу уточню, что изначальная вероятность успешного прогноза равна 50%. Для этого устанавливаются виртуальные стоп лосс и тейк профит, которые равны. Соответственно, если цена в первую очередь коснулась тейк профита — значит прогноз успешный, а если стоп лосса — неудачный.

Пример прогноза

 

Таким образом, если успешность моих прогнозов будет больше чем 50% — это будет означать, что они действительно «сбываются». Это необходимо разъяснить, потому что кто-то может подумать, что 76% успешных прогнозов достигнуты за счет короткой цели (тейк профита) и большого стоп лосса. Но это не так. На входе имеем чистых 50%, все остальное достигается за счет прогнозирования.

Собственно вот и сама статистика. Спасибо постоянному читателю Константину, за проделанную работу (это он все это посчитал):

Таблица прогнозов

Краткая сводка:

  • Средняя величина цели: 710 пипсов;
  • Максимально количество прибыльных прогнозов подряд: 7;
  • Успешность: 76%.

Для большей наглядности давайте построим график кривой доходности:

Прогнозы график

Впечатляет, не так ли?

Наверное сейчас кто-то подумает: «Блин, так возьми и открой реальный счет и там открывай сделки по прогнозам. Будет реальная статистика».

Согласен, идея хорошая, но к сожалению, момент уже упущен. Даже если я начну открывать сделки на каком-то счету, я же не смогу внести в него все старые прогнозы задним числом. Обидно получается, надо статистику с нуля нарабатывать. Поэтому я решил, что этот год закончим как есть, а на следующий возможно заведу специальный счет для прогнозов.

Если честно, то меня больше интересует фактор везения. Дело в том, что изначально я планировал достичь хотя бы 60% успешных прогнозов, а получилось, как видите, >75%.

Поэтому у меня вопрос…

Повезло или таки Закономерность?

Хочу попробовать посчитать, какова статистическая вероятность получить такой процент успешных прогнозов, в двух случаях:

  1. Направление прогноза выбиралось случайным образом (шанс успешной сделки — 50%), а мне просто повезло.
  2. Эффективность закономерности — 60%, а все остальное — везение.

Входные параметры:

  • Количество прогнозов — 34;
  • Текущее количество прибыльных — 26;
  • Успешность — 76%.

Для тестов, я создал простой алгоритм в Экселе, который моделирует 100 000 ситуаций.

В первом случае, мы открываем 34 сделки, которые с вероятностью 50% будут прибыльными.

По результатам моделирования, только в 150 случаях из 100 000 количество прибыльных сделок превысило 26 штук (включительно) .

Это означает, что вероятность того, что я смог сделать 26 прибыльных прогнозов из 34, при этом делая сами прогнозы «от балды», составляет 150/100 000 * 100% = 0,15% или 1 из 667.

Это явно очень мало, обычно мне так не везет. *смеется

Поэтому я допускаю наличие закономерности.

Второй тест: 34 сделки с вероятностью 60% успеха в каждой.

На этот раз, примерно в 3 500 случаях из 100 000 количество прибыльных сделок превысило 26 штук. В процентах — 3,5%.

Тоже как-то маловероятно.

И только когда устанавливаю успешность более 65%, я начинаю видеть цифры близкие к реальным (10%). В это я уже могу поверить.

Вывод: Скорее всего, методики используемые для создания прогнозов действительно рабочие и их эффективность превышает 60%.

Забавно то, что я не могу с уверенностью сказать, что я продолжу делать столь эффективные прогнозы и в будущем. Поэтому, несмотря ни на что, я призываю вас соблюдать дисциплину и не нарушать нормы мани-менеджмента.

Дополнения в правилах

1. Что касается прогнозов, которые не достигли как указанной цели так и уровня виртуального стоп лосса. Я подумал, что считать их как неудачные не совсем правильно, ведь тогда изначально у нас нету 50% вероятности на входе. Поэтому, если прогноз не отработал и за час до закрытия рынка в пятницу по нему есть плавающая прибыль — прогноз считается успешным и получает зеленую галочку. В обратном случае, если прогноз не отработал и к концу недели есть плавающий убыток — прогноз считается неудачным и получает красный «крестик». Это правило будет касаться всех последующих прогнозов. Старые прогнозы пересмотрены не будут.

2. Так как у нас сформировались четкие критерии определения успешности/неудачности сделки, отныне не будет никаких прогнозов «под вопросом». Опять таки старые прогнозы пересмотрены не будут.

На этом пока все.

Буду рад, если кто-то покажет свои сделки по моим прогнозам. Можно в комментариях здесь, либо на страничке прогнозов.

  • roskomcquinn

    Приветствую.

    Ссылку можете кинуть на myfxbook на это счет где по данному способу торгуете ?

  • Artem darutos

    Хаха, Делориан! Намек понят)

  • Георгий

    Очень хотелось бы узнать ваш алгоритм в экселе, так как знать вероятность того, что результат случаен, очень важно для проверки закономерности. Например, узнать, с какой вероятностью мог быть получен результат в тестере с чистой случайностью. Я читал в книге энциклопедия торговых стратегий про t-Критерий Стьюдента. С помощью него проверяют вероятность того, что результат был получен с чистой случайностью. Но я так и не понял как его применить в Metatrader 4. Поэтому прошу ваш алгоритм.

  • Александр

    Пример моей работы по прогнозам:

  • Александр

    Пример моих входов по прогнозам. С некоторыми корректировками

  • Алекс

    Очень интересно было бы почитать какое-нибудь описание критериев по которым вы делаете прогноз на неделю. Не обязательно в деталях, хотя бы поверхностное.

  • Алексей

    Я делал тестирование (с оптимизацией параметров) и по прогнозам «наоборот» и случайным образом.
    Результат тестирования лучше всего просто стоп-уровень .
    На прошлую неделю было 1350, на позапрошлой 1720, на данный момент программа посчитает и выложу.