Виджет Временно Недоступен.

Ссылка на группу.

Как я ломал четырехзначные котировки

Молот
Как-то раз, от нечего делать, наблюдал я за движением тиковых котировок. Причем сами котировки были 4-х значные (для тех, кто не знает, то 4-х знак — это 1,1226, а пятизнак — это 1,12267).
И заметил я одну интересную особенность, которую многие из вас наверное тоже видели:

Тиковые котировки четырехзнак В зоне которую я выделил, видно многоразовое «перещелкивание» котировок туда-сюда. Так вот, мне стало интересно, почему котировки себя так ведут, и вот, что я накопал…

Теория

Сравнивая графики 5-ти значных и 4-х значных котировок стает очевидно, что пятизнак отображает более точную картину, в то время как 4-х знак показывает более грубые котировки. А вот, что получится, если наложить их друг на друга: четырехзнак и пятизнак Теперь понятно, откуда берется это многоразовое «перещелкивание»: когда 5-ти значная котировка находится на уровне смены 4-х знака, происходят эти частые тики туда-сюда. То есть, ответ на вопрос мы нашли, но давайте еще немножко покопаем….

Когда я посмотрел на эту картинку, у меня возник вопрос: а что будет, если мы будем открывать сделку вблизи зоны смены котировки? Сможем ли мы таким образом повысить шансы того, что цена щелкнет назад, а не вперед?

Давайте посмотрим как это выглядит в теории: четырехзнак и пятизнак Заметили, да? Для того, чтобы пройти два пункта наверх по 4-х знаку, цене необходимо пройти 20 пипс по 5-ти знаку, а для тех-же двух пунктов вниз, всего-то 11 пипс. Это значит, что открывая сделку сразу-же после тика 4х значной котировки, мы экономим около 0,9 пункта (9 пипс). Это довольно таки много, и в паре с рибейтом вполне может покрыть спред, или, вообще, сделать его положительным!

Кстати, похожую тактику можно применить и для закрытия сделки, таким образом еще увеличив размер «халявных» пунктов.

Но это все в теории, на практике достичь постоянных 0,9 пункта, скорее всего, не получится. Давайте проверим и это.

Практика

Проверять будем в два захода:

  • В тестере стратегий, где условия более благоприятные для применения этой особенности;
  • На демо счете, где будут реальные спреды, реквоты и проскальзывания.

Тестер стратегий

На написание советника ушло от силы пол часа, и работает он таким образом:

  • Случайным образом определяет будущее направление сделки;
  • Открывает сделку на селл, если тик наверх и, наоборот, открывает сделку на бай, если тик вниз;
  • Закрывает сделку, когда прошли более 5 пунктов в любую сторону с применением описанной выше особенности.

Давайте посмотрим, что получилось и получилось ли вообще: Тесты закономерностей Как видно, теория — не бессмысленная, и некий эффект есть, а именно - в тепличных условиях (Тесты проводились без спреда, в этой статье я уже писал, зачем так надо.) советник дает стабильную прибыль.

Кроме того, я задал параметры таким образом, чтобы матожидание выигрыша отображало количество пунктов, которые мы в среднем зарабатываем в каждой сделке. Другими словами, цифра 0,33 на картинке сверху означает, что каждая сделка приносит нам прибыль в размере 0,33 пункта. И если сравнить их с 2-мя пунктами спреда, которые я временно отключил, выглядит как-то неубедительно.

Но я так просто не сдаюсь и решил предпринять следующее:

  • Во-первых, есть такое понятие как рибейт (когда брокер возвращает вам часть спреда). Из того, что я нашел, лучшая возможность — это сократить размер спреда с 2 пунктов до 0,65 пункта.
  • Во-вторых, я еще не проводил анализ стейтмента советника, наверняка там найдется что-то интересненькое.

Итак, покопавшись в настройках, выбрав временные рамки для торговли и добавив выход из сделки по описанному выше принципу получились такие результаты: Тесты закономерностей На этот раз, если сравнивать 0,65 пункта спреда (с учетом рибейта) и 0,91 пункта прибыли в каждой сделке, можно предполагать, что такая стратегия при соблюдении всех вышеперечисленных условий будет давать прибыль, даже при входах в рынок в случайном направлении.

Демо счет

Но и это еще не все, я решил поставить этот советник на демо счет, чтобы прикинуть чего ожидать. Рибейт в этом случае мы посчитаем вручную. Проработал он у меня несколько дней и показал примерно такие результаты: Тесты закономерностей Как видно, кривая эквити направлена вниз, а суммарный убыток за 331 сделку составил 427,98$.

Теперь посчитаем размер потенциального рибейта. Спред фиксированный — 2 пункта, а процент возврата - 68%. Соответственно за каждую сделку нам бы вернули 1,36$. Умножаем количество сделок на размер рибейта и получаем 450$ возврата, что явно больше полученного убытка.

О чем это говорит? — О том, что использование описанной выше особенности на практике смогло покрыть размер спреда.

И еще один приятный момент, эта особенность является лишь методом входа в рынок, а ее эффект не будет утерян, какую-бы стратегию входа в рынок вы не выбрали.

Область применения

Сразу предупреждаю, заработать только на одной этой особенности у вас не получится, т.к. она лишь слегка покрывает размер спреда. Плюс использовать ее можно только с помощью советников, вручную вряд ли получится открыть/закрыть сделку вовремя.

Но ничего не стоит прописать эту особенность в любой ваш советник (который торгует на 4-х знаке) и получать из этого дополнительную прибыль в каждой сделке.

Кроме того есть стратегии, которые специализируются на возврате спреда, и все они, как правило, ориентированы на 4-х значные котировки. А для таких стратегий даже малейшее сокращение размера спреда выливается в большое увеличение прибыли.

Подводя итог, замечу, что в этом исследовании нет ничего граального, а кому-то оно, и вовсе, покажется бессмысленным. Но я искренне верю в то, что только из таких маленьких «крупиц» можно создать стратегию, которая будет стабильно приносить прибыль.

  • kill pisitions tolpu

    Есть крупные брокеры с предом от 0.1 тоесть меньше пункта в 10 раз по 5 знаку.

    Конкретно статья все верно описывает. Вы лишь не знаете где размещать бота по выгодным ценам. Вот анализ всех спредов от всех брокеров

    _myfxbook.com/forex-broker-spreads

    Очень надеюсь что вы опубликуете робота тут. Также как я опубликовал эту информацию.

    На форексе естьHFT которые выкачивают деньги, они и двигают цену и предоставляют интересы очень крупных банков. То что вы рассчитали это называется оценка ликвидности при определенных условиях.
    На американских акцих метод круглых уровень работает безоткатно. Люди начинают влезать только на красивых круглых уровнях, где и идет перелив денег от «лохов» к организаторам форекса

    Спасибо за внимание. Я готов продолжать общение в стиле комментариев и могу предоставить больше информации как выкачивают деньги из толпы при любых обстоятельствах

  • Сергей

    Вы никогда не публикуете свои советники? Например тот, который вы использовали в этой статье на демо-счете.

    • Обычно, они собраны на коленке и для общего доступа не подходят. Меня потом завалят вопросами по работоспособности и модификациям.

  • Богдан Чекалюк

    Советники пишете в конструкторе, или кодите?

  • JackG

    Обычно у брокеров спред на 5-знаке меньше спреда на 4-знаке как раз на 8-9 пипсов. А так идея, конечно, оригинальная, спасибо за статью.
    UPD: Кажется дошло: если рибейт в процентах от спреда, а не в пунктах, то с этим способом имеем выгоду при торговле на четырехзнаке.