График футпринт, простые паттерны футпринта

smileЗдравствуйте!

Сегодня у нас в гостях ребята из BelWorldStock, которые специализируются на анализе фьючерсных объемов.

Я обычно не практикую такого рода публикации, но в этот раз мне лично довелось ознакомится с методикой их анализа и другими работами и в принципе мне понравилось.

Передаю слово…


Приветствую, меня зовут Илья Скрыпников, я трейдер с 7-летним опытом торговли.

Мой путь начинался с форекса, как и многих других. В своих поисках прибыли я пришел на рынок фьючерсов, а моим главным инструментом анализа стал футпринт. О нем я вам и расскажу сегодня.

График футпринт для русскоязычных трейдеров стал доступен относительно недавно, хотя сам футпринт существует с середины 80-ых.

Доступ к футпринту я получаю с помощью платформы ATAS.

Выражаясь научным языком график футпринт – это агрегированная лента ордеров. Отдельные ордера участников рынка обрабатываются и распределяются внутри каждой свечи  по цене и объему.

Рассматривая график футпринт, вы будете наблюдать прямоугольники различной длины, это так называемый профиль горизонтального объема. Длина полос зависит от количества контрактов, которые прошли по данной цене.

Также, вы можете заметить два столбика с цифрами. Левый столбик – количество продаж, правый – количество покупок.

График Футпринт

Благодаря этому свеча приобретает так сказать 3D-эффект, когда всю борьбу покупателей и продавцов видно невооруженным взглядом.

Отличия такого графика от классических свечей хорошо видны на двух картинках ниже.

График Футпринт

Первая картинка иллюстрирует график японских свечей без футпринта. На таком графике трейдер может анализировать величину движения, наносить уровни, а по теням свечей определять моменты остановки текущего движения.

График Футпринт

Однако, при добавлении объемов на график, картина резко меняется. График становится более информативным.

Теперь трейдер может выявлять зоны борьбы между покупателями и продавцами, а также отслеживать перемещение этих зон. Это позволяет с большей точностью определять, что именно происходит на рынке.

В качестве примера рассмотрим два паттерна по футпринту и возможные решения трейдера в момент их появления.

Простые паттерны по футпринту

Первый паттерн внешне напоминает латинскую букву P, его так и называют паттерн «пи». Узкое тело в нижней половине и широкая часть в верхней, свеча растущая без больших теней.

Этот паттерн говорит трейдеру о том, что продавцы выходят из своих позиций. Его следует рассматривать только в том случае, если перед его образованием было нисходящее движение.

Если же паттерн «P» появляется во флете или в моменты роста цены, то такой паттерн не используется.

График Футпринт

Второй паттерн напоминает латинскую букву «b», и его называют аналогичным образом – «би». Узкое тело в верхней половине свечи, широкое тело в нижней, свеча нисходящая.

Этот паттерн говорит о выходе покупателей из своих позиций. Появление такого паттерна после фазы роста, сообщает трейдеру об окончании движения.

График Футпринт

Паттерны «b» и «P» являются прекрасными точками выхода из сделки. Благодаря им трейдер всегда знает, когда следует закрыть позицию. Это освобождает от самых скверных страхов трейдера: «не додержал», «передержал».

График дельты

Хочу также познакомить вас со вторым своим инструментом.

Не всегда бывает удобно анализировать футпринт только по японским свечам. У них есть свои недостатки, в частности свечки, искажают картину рынка в моменты низкой волатильности. Поэтому вместо свечей я часто использую другой тип графика – график дельты.

Но, прежде чем я покажу вам сам график, следует рассказать что такое дельта.

Дельта - это разница между количеством рыночных ордеров Buy и рыночных ордеров Sell. Дельта это индикатор, но никакого отношения к техническому анализу она не имеет.

График по дельте строится исходя из величины этой разницы. Обычно я использую значение 300 контрактов. Это значит, что новая падающая или растущая свеча сформируется в тот момент, когда разница между покупками и продажами составит 300 контрактов.

График Футпринт

На картинке сверху можно увидеть сам график построенный по дельте. Он отлично фильтрует рыночный шум, который возникает в моменты низкой активности участников рынка.

Кроме того, на таком графике свечи имеют небольшие тела, появление широкой тени – это редкость для графика дельты.

Но главное достоинство графика дельты – это появление футпринт паттерна – «Сигналка». Так я называю паттерн, по которому захожу в сделку. На картинке ниже вы можете видеть пример.

 

График Футпринт

«Сигналка» образуется следующим образом: для того чтобы продавать свеча должна быть падающей и у неё не должно быть нижней тени. Максимальный объем должен находиться в верхней половине, а лучше в верхней трети. Остальная часть свечи должна быть узкой.

Для покупок все в точности наоборот – растущая свеча, максимальный объем в нижней половине свечи, само тело узкое.

Как видите, график футпринт обладает широчайшими возможностями по анализу рынка и поиска точек входа/выхода. Он одинаково полезен и для тех, кто торгует внутри дня и для тех, кто торгует позиционно.

  • Stas Sergeevich

    Те же паттерны Р и b можно видеть и на обычном ТРО даже в мт4. В футпринте важнее где в свечах находились большие объемы на продажу или на покупку.

    • Илья Скрыпников

      Да, паттерны P и B можно увидеть на TPO, но что касается больших объемов на продажу или покупку, то здесь я не согласен. Крупные ордера сами по себе не являются источником сигналов. Крупные игроки постоянно меняют свою тактику, чтобы их было сложнее вычислить. Вместо того чтобы сразу выкинуть на рынок 1000 контрактов, к примеру, они заключают 1000 ордеров по одному контракту. Кроме того крупняк собирает позицию не по какой-то определенной цене а в коридоре цен. Мы видим это как появления флета .

      • Stas Sergeevich

        Илья, ну вы даете. Купола на ТРО, которые дают нам паттерны Р и Ь как раз и показывают флэты (места где цена много времени проводит). Т.е. как раз большие объемы (которые скрываются во флэте) и показывает. А футпринт может показать какой именно объем преобладал во флэте — на покупку или на продажу.

        • Илья Скрыпников

          Видимо у нас с вами разные представления о флете. В остальном ваш ответ повторяет то, что уже писали.

        • Stas Sergeevich

          Согласен, видимо у вас и всего остального мира разные представления о флэте. Ваш ответ также не отличился новым объяснением.

        • Konstantin Zorin

          Стас, я не думаю, что представлений о флэте всего два, чтобы делить на флэт Ильи и остального мира ;)

        • Stas Sergeevich

          Я думаю представление о флэте — одно. Коридор цен, баланс. Но Илья видимо изобрел какое-то новое. Ну конечно я согласен, что он должен отстоять свое мнение ( + при помощи таких как вы) чтобы все-таки привлечь клиентов с деньгами в свой проект )))

        • Konstantin Zorin

          Тут ровно два человека «должны отстоять своё мнение», а «таких как я» тут один ))

        • Gregory Fisher

          Что флэт, что коррекция — следствие закрытия позиций крупных игроков и вовлечение в рынок новых лиц.

        • Stas Sergeevich

          Флэт — это как закрытие, так и открытие позиций
          крупных игроков и маркет-мейкеров.

  • Gregory Fisher

    Хорошая статья. Но как вы и написали «К сожалению, в одной статье весьма сложно описать все преимущества анализа по футпринту». Это так. Чтобы в это вникнуть как следует, нужно пару месяцев разбираться и применять в торговле.
    Теперь несколько вопросов:
    1) Данные берутся с всё той же Чикагской биржи как и вертикальные объёмы?
    2) Чёрные и оранжевые прямоугольники на скриншотах обозначают Buy и Sell движение?
    3) Как обозначаются тела и тени свечей? Автоматически? То, что не в чёрных и оранжевых прямоугольниках — тени?
    4) Футпринт и кластерный анализ — одно и тоже?

    5) Где их смотреть? Бесплатно ли?
    6) Выглядит слишком граально, как всегда, вот бы увидеть разбор информативнее, с живыми примерами. Как по ним торговать на Форексе, а не фьючерсном рынке.

    • Илья Скрыпников

      Здравствуйте. Как и в каждом новом деле вам придется приложить усилия, чтобы овладеть новыми знаниями. Футпринт это не индикатор, а комплексный инструмент анализа. Теперь отвечу на ваши вопросы:
      1. Данные идут с биржи CME, NYBOT или EUREX в зависимости от того какой контракт вы рассмариваете. Вертикальные объемы считают общее количество контрактов, а горизонтальные отмечают расположение объема в разрезе по ценам.
      2. Если вы про свечу, то оранжевый цвет — падение, черный — рост
      3. Все, что не попадает в оранжевые и черные прямоугольники — тени
      4. Кластерный анализ это не совсем одно и тоже, но очень близкие понятия. Кластер это количество сделок в разрезе по ценам. Футпринт количество сделок на продажу и покупку по ценам, а также их визуальное оформление, он выделяет цветом и размером профиля, где было больше продаж/покупок
      5.Существует несколько платформ для просмотра футпринта. Все они платные и стоимость зависит от функцинала.
      6. Конечно футпринт это не грааль. Но с ним ваши сделки будут куда точнее, чем без него. Что же касается форекса, то футпринт можно с успехом применять и там. Я торгую на фьючерсном рынке, и веду памм-счет на форекс.

      • Gregory Fisher

        Спасибо за ответы. Но всё-таки, есть ли Футпринт на Ninjatrader, Thinorswim, MT4?

        • Илья Скрыпников

          В перечисленных вами платформах футпринта нет. Есть индикатор футпринт в Ninjatrader, но проблема в том, что индикатор этот не хранит историю, потому каждый раз при входе в программу, индикатор начнем отсчитывать свои значения с последней свечки.

        • Stas Sergeevich

          Индикатор футпринта хранящий и подгружающий историю есть

      • Stas Sergeevich

        Кластерные графики и футпринт это одно и то же, просто индикаторы футпринта на ниндзе не имеют возможности делать кластеры по ценам на футпринте. А это очень неудобно, т.к. если смотреть ТФ от часовика и выше, для общей картины приходится сжимать футпринт так, что числовое отображение объемов становится нереальным, только в виде гисты можно разобрать что-то. Поэтому лучшие кластерные футпринты — на кластер-дельте, Волфикс и ATAS. Но эти программы — платные.

        • Илья Скрыпников

          То, что вы видели у меня на картинках как раз и есть ATAS. А на счет числовых объемов может вы поясните для чего именно они вам нужны. Подробно если можно.

        • Stas Sergeevich

          Мне именно они не нужны. Я вроде такого не писал. Я просто объяснил эту особенность футпринта в ниндзе.

  • Konstantin Poletayev

    Очень интересно, спасибо. Теперь понятно что трейдеры торгующие по индикаторам или даже одному теханализу это всё равно что вояки с палками и камнями. Просвятите как можно получить доступ к этой информации трейдерам не имеющим больших денег? Я так понимаю, что ATAS очень дорогой? Какие есть доступные источники?

  • Александр

    1. Хотелось бы посмотреть сам вебинар. Есть запись?

    2. Илья, не могли бы вы порекомендовать в какой платформе лучше организовать рабочее пространство по работе с футпринтом или может быть оптимальную связку из нескольких платформ и связанные с этим нюансы. Начал недавно смотреть Нинзю, … но это я скажу полнейший геморрой. Очень неудобно. Что порекомендуетет?

  • Александр

    Ну и какое тут обсуждение если сообщения удаляются?

    вы же таким образом своему Блогу минус огромнейший выставляете. Или туту исключительно E/mail адреса собираются для продажи в спам?

  • Андрей

    Салют, господа. Подходит ли футпринт для анализа FOREX?

    • Вполне. На фьючерсах тоже есть евро доллар и двигаются они практически синхронно.

  • Батал

    В нинзе есть бесплатная настройка для Футпринта. Историю хранит.