Виджет Временно Недоступен.

Ссылка на группу.

Дивергенция… Быть или не быть?

Дивергенция

ДивергенцияПриветствую вас, уважаемые читатели. Сегодня, в рамках рубрики лаборатория, мы опять будем тестировать технические индикаторы.

Если говорить конкретней, то будем тестировать дивергенцию на классических индикаторах таких как MACD, RSI и Stochastic.

Наверное каждый из вас слышал о понятии дивергенции, читал статьи о том, как их находить, а также пробовал заработать с их помощью. Но наверняка никто из вас, перед использованием, не проверял эффективность дивергенции и ее работоспособность в целом…

Поэтому, специально для вас, используя собственную методику, я протестирую индикаторы, сигнализирующие о наличии дивергенции.

Если вдруг кто-то не знает как торговать дивергенцию — вот краткое описание.

По результатам тестов мы сможем точно сказать, насколько эффективна дивергенция, и есть ли смысл применять ее на практике.

Далее я, как обычно, упомяну все параметры тестирования, а если вы читали предыдущие тесты, можете перейти сразу к результатам.

Параметры тестирования

Цель: определить эффективность дивергенции классических индикаторов (RSI, Stochastic, MACD) с ценой.

Стратегия: Если на индикаторе есть пара снижающихся вершин, при этом цена растет — это сигнал к продажам. Если же на индикаторе видны повышающиеся низы — это сигнал к покупкам. Подробнее на картинке:

Стратегия дивергенции по индикатору MACD

Для индикаторов RSI и Stochastic стратегии — аналогичны.

Наличие дивергенции будем определять с помощью специально подготовленных индикаторов.

Параметры индикаторов: Стандартные (такие как в терминале мт4);

Диапазон исследования: 2012-2015 год;

Валютная пара: EUR/USD;

Таймфреймы: М1-Н4.

Учтите, что тесты будут проводиться без учета спреда и комиссий. Зачем и почему - читайте здесь.

Сперва мы протестируем все три индикатора на таймфрейме м30, а потом составим таблицу с результатами на других таймфреймах.

Тест №1 — Дивергенция MACD

MACD — это самый популярный индикатор для определения дивергенций. Показания macd выглядят плавнее по сравнению с другими индикаторами, поэтому сигнализируют четче. По этой же причине сигналы встречаются намного реже, чем у других индикаторов.

Дополнительные настройки:

  • Параметры MACD: FastEMA = 12, SlowEMA = 26, SignalEMA = 9;
  • SL = TP = 30 пунктов;
  • Таймфрейм: М30.

Результаты тестирования:

Дивергенция MACD

Комментарий: Эффективность дивергенции по индикатору MACD составила 53,55%, а средняя прибыль на каждую сделку 2,13 пункта.

На мое удивление, получились неплохие результаты. При этом, кривая доходности выглядит стабильной… Однако не стоит спешить с выводами. Необходимо взглянуть еще на результаты на других таймфреймах.

Тест №2 — Дивергенция Stochastic

Вторым протестируем осциллирующий индикатор Stochastic. Он намного чаще сигнализирует дивергенцию, поэтому и сделок будет больше.

Настройки:

  • Параметры Stochastic: KPeriod = 5, DPeriod = 3,Slowing = 3;
  • SL = TP = 30 пунктов;
  • Таймфрейм: М30.

Результаты тестирования:

Дивергенция по стохастику

Комментарий: Стохастик отработал не так метко, если сравнивать с результатами macd. Эффективность — 51,0%, средняя прибыль на сделку — 0,62 пункта.

Тест №3 - Дивергенция RSI

Ну и, наконец, последней протестируем дивергенцию индикатора RSI. Есть подозрения, что результаты будут не очень, т.к. сам индикатор RSI не совсем подходит для поиска дивергенций.

Кстати, мы уже тестировали сам индикатор RSI. Можете взглянуть на результаты.

Дополнительные параметры:

  • Период RSI = 14;
  • SL = TP = 30 пунктов;
  • Таймфрейм: М30.

Результаты тестирования:

Дивергенция RSI

Комментарий: Как я и подозревал — полный рандом. Результаты ничуть не лучше, чем у этого робота, который открывает сделки в случайном направлении.

Эффективность дивергенции по индикатору RSI — 49.33%, средний убыток на сделку — 0,36 пункта.

Сводная таблица с результатами

Итак, мы провели тесты дивергенций на таймфрейме М30. Протестируем остальные таймфреймы и заполним таблицу.

table-divergence

Следует также учесть, что дивергенция сигнализирует о развороте, поэтому на таймфреймах М1-М15 присутствует разворотный эффект, который слегка повышает результаты тестов.

Так быть или не быть?

Прикольная сова

Скорее всего — не быть. Эффективность дивергенции на классических индикаторах составила 51,13%, что явно не позволяет использовать ее на практике.

Почему так? — Потому что дивергенция — это тот же индикатор, и нет абсолютно никаких причин, почему рынок должен ее учитывать.

Короче, как всегда — выглядит все красиво, но ни черта не работает….

Тему статьи считаю раскрытой, а напоследок у меня к вам вопрос:

После прочтения данного материала и других исследований, перестаете ли вы пользоваться индикаторами которые показали низкую эффективность?

Дело в том, что я часто получаю сообщения такого содержания: «Не знаю, что вы там тестировали, но для меня МАшки работают и всегда будут работать».

Это некая упертость, или все-таки мои тесты недостаточно информативны…?

Спасибо за ответы.

  • Дмитрий

    Спасибо за исследование.Такой «подлянки» от МАCD я не ожидал: потому что когда и смотрел на диверы, то только MACD.Что касается индикаторов то я давно в них разочаровался(Ваши исследования тому подтверждение) походу этот был последним, по крайней мере для меня,но если честно отвыкать от индикаторов трудно.У меня на графике остаётся только индюк «силы валют» :)) .Ещё раз спасибо за работу

  • Stas Sergeevich

    Ребят, может хватит рассматривать индюки с матемематической точки зрения? При правильном подходе индюк покажет нужное.

    • Хорошо… Давайте рассмотрим ваш правильный подход и попытаемся его формализировать, а я в свою очередь его протестирую.
      Конечно если вы не подразумеваете под правильным подходом нечто такое: «мы можем купить при пересечении Мувингов наверх, а можем и продать, все зависит от рыночной ситуации».

      • Stas Sergeevich

        Математика здесь не работает к сожалению, поэтому прогонка в тестере механических алгоритмов всегда будет в итоге давать приблизительно 50/50. Мой подход можно в общих чертах рассмотреть здесь https://www.facebook.com/livefxtrading. А на счет «все зависит от рыночной ситуации» — зерно правды тут есть.

        • То есть, вы считаете, что торговля по Мувингам настолько сложная, что ее нельзя формализировать? Тогда, что вы скажете о тестах «механического алгоритма» по соотношению позиций — http://sharkfx.ru/a-rabotaet-li-sootnoshenie-otkrytyx-pozicij? А ведь там такой-же самый робот как и в данных тестах — тупо открывает сделки при появлении сигнала с фиксированным SL,TP.

          По поводу зерна правды и рыночной ситуации. Если вы анализируете текущую ситуацию с помощью каких-то инструментов и у вас это получается, тогда зачем вам рандомная МАшка в качестве фильтра?

          Ознакомился с вашей ссылкой, но к сожалению не нашел информации о том как вы принимаете торговые решения, поэтому и убрал ее.

        • Stas Sergeevich

          Торговля сама по себе сложная, а мувинги используются для определенных целей, а не механических открытий/закрытий на них, поэтому и рандомные. По ссылке я выкладываю скриншоты с коментами о совершении операций, по скриншотам думающий человек может понять мой подход. А вы думали я буду открыто рассказывать как принимаю торговые решения? Выкладывать детали своей торговой системы, к которой был проделан долгий путь? А то что вы убрали ссылку, лишь говорит о вашей зависти.

        • Я предпочитаю говорить языком цифр и фактов, а вы мне отвечаете в стиле «вокруг да около».
          По поводу зависти даже комментировать не хочу)))

        • Stas Sergeevich

          Ваши цифры и факты дают результаты 50-60% (причем профит/лосс наверное 1:1?). И по моему мнению, при таком подходе трейдинг похож на такой себе игровой автомат — то плюс то минус, не понимая где, что и почему. Зато вам тестер на истории показал что выигрышей больше чем проигрышей. Это уводит от понимания происходящего на рынке, а ведь когда-нибудь но любой механический подход может дать большой период проигрышей, слив депозит, т.к. механике наплевать на время когда вы присоединились к алгоритму. Это то же самое, что открыть долгосрочную позицию на покупку любого инструмента, по далеко не самой низкой цене.

        • Stas Sergeevich

          И отвечаю я вам вполне внятно, а «вокруг да около» от вас подтверждает вашу некомпетентность и агрессию.

        • Хотя бы тот факт, что мы общаемся на моей территории — уже означает что вы подтверждаете мою компетентность, иначе вас бы тут не было.
          Что касается остального, простите но у меня нету времени разводить с вами демагогию…
          На этом разговор считаю оконченным (точка)

  • kalinych

    Как элемент системы эти индюки можно использовать, не более того.
    И ваши исследования тому подтверждение.
    А использовать индюки и только, без других методов, могут только, наверное, самые зелёные новички или закоренелые тугодумы. Когда они наконец доберутся до вашего сайта, то с грустью спросят себя… ну где же вы были раньше? :)

    • Моя цель — донести до трейдеров, что индикаторы не годятся даже как элемент системы. Более того, они просто несут вред для вашего депозита.

  • AP10

    А результаты Stochastic для H4 никого не заинтересовали ?
    Автору спасибо за труды, если не затруднит, любопытно взглянуть на итоги тестов для D1…

    • Закономерность должна проявляться на всех таймфреймах и при любых модификациях советника. В случае с Н4 мы видим удачное совпадение. Если я изменю параметры индикатора (10 6 6 для стохастика), результат будет совсем другой. Впрочем, я это сделал и получил 49,8% прибыльных сделок на таймфрейме Н4.

  • Artem darutos

    Есть возможность выложить индикаторы дивергенций в общий доступ?

    • Antiquus

      +1. Я тоже хочу протестировать, дайте индикаторы дивергенций, которые были упомянуты в статье.

      • Хорошо, я обдумаю данное предложение.

  • motocat

    Иногда вижу банер с прогнозом рынка, вы где-то выкладываете свои прогнозы? Не нашел где смотреть.

  • Defor

    Расскажу историю из своего опыта работы с индикаторами. Каждый начинающий трейдер в свое время прошел через поиск такого технического индикатора который стал бы «граалем» рынка. И я не был исключением. И представьте себе я нашел такой индикатор, точнее даже целую систему таких индикаторов. На любом графике и на любом таймфрейме, они на исторических данных всегда заблаговременно показывали развороты и тренд. Правда мечта трейдера? Окрыленный находкой я тут же написал на его основе советник который должен был меня озолотить :) . И конечно же обломался. Индикатор встроенный в советник почему-то показывал совсем другие сигналы, нежели те которые я наблюдал. Тогда я засел за разбор исходного кода этого индикатора. Каково же было мое удивление, когда обнаружил что, автор(ы) попросту занимаются обманом. На исторических данных алгоритм попросту «подсматривал» будущую цену и соответственно подстраивал сигналы в нужную сторону. И так работала вся линейка этих чудодейственных индикаторов. До сих пор в сети полно восторженных дифирамбов от доверчивых трейдеров этой системе. Выводы надеюсь сделаете сами :)

  • postakanu.blogspot.com

    Попробуй дивергенцию цены и дельты использовать. Очень помогает при принятии торговых решений.

    • У меня есть смутные подозрения по поводу дельты… В будущих статьях напишу об этом.

      • postakanu.blogspot.com

        Ok. Жду.

  • Highlander

    Всё что популярно, и известно толпе лучше вобще не использовать. Дивер — классический пример.

  • Max Absenta

    С таким коротким стопом любая ТС будет сливать, так что немудрено что 50/50 по результату. На тф H4 дивер MACD хорошо отрабатывается, хотя и очень редко бывает сигнал. Стопы должны быть глубокие, хотя бы 100пп + установка в безубыток. Выход из позиции когда дивергенция полностью разрядилась, не раньше не позже. Почему тейк профит 30 непонятно. Глупость.

    • Это вы утверждаете исходя из проведенных вами тестов? Можно взглянуть на результаты?

    • Alex Spivak

      Совершенно согласен! Тесты проведены очень и очень поверхностно ! Торгую на Форекс 6 лет , в том числе использую и диверы постоянно в своей торговле , стоп минимум 100 пп , тэйк только по ситуации от 100 пп и больше , тайм миннимум Н4, и как можно тестировать в тестере то что торгуется только руками .

      • Было бы здорово, если бы вы могли подтвердить свои слова, например аналогичным исследованием или чем-то другим. Иначе как читатели блога должны удостовериться в том, что за вашими словами действительно скрываются практические знания.

        • Alex Spivak

          Ребята я понимаю что все хотят найти святой грааль))) …. но слишком все спешат с выводами насчет той или иной системмы , для того чтоб действительно тороговать как проффесионал необходимо понимать рынок в целом, а для этого необходима только практика лет этак 5 минимум !, без практики Вам не поможе никакая супер-пупер системма, даже не надейтесь на это, а насчет моего опыта пожалуйста, …

  • Andrey

    После ваших статей, полностью почистил графики от индикаторов

    • Хорошее решение, так держать!
      Однако некоторые индикаторы таки можно оставить. Например инфо-индикаторы, такие как индикатор новостей/сессий/круглых уровней…

  • Николай

    Применять дивергенцию между ценой и различными осцилляторами немного неверно. Точнее — совсем неверно. Поскольку все эти макди, стохастики – всего лишь производные самой цены, построенные на пересечениях мувингов с разными параметрами. Получается, что ищем расхождения между ценой и … ценой. Масло масляное. Это то же самое, что искать дивергенции между скоростью машины, движущейся по дороге и скоростью человека, сидящего в этой машине относительно этой же дороги. Расхождения нужно искать между несвязанными напрямую факторами, разными источниками данных. К примеру – между ценой и изменением объема, сопровождающего движение этой цены. Как вариант -дивер с балансовым объемом. Пусть и тиковым. Только ради бога, нужно смотреть классические бычьи и медвежьи дивергенции, без всяких там околотрейдерских изысков, типа скрытых или реверсивных диверов. Прикрепить статистику и результат тестов, к сожалению, не смогу, за что прошу прощения у автора сайта.