Что такое биржевой стакан и есть ли он на Форекс?

биржевой стакан

questionЗадавались ли вы когда нибудь вопросом, почему цена растет или падает и что заставляет ее это делать?

Ответ на этот вопрос нам поможет найти биржевой стакан, потому что именно в его основе лежит главный принцип ценообразования.

Что такое биржевой стакан?

Любая биржа чем-то похожа на обычный рынок, где покупатели встречаются с продавцами. Естественно первые хотят купить подешевле, а вторые продать подороже. И если собрать пожелания всех участников рынка в одну таблицу, выйдет примерно такая картина:

биржевой стакан цен

Этих продавцов и покупателей я бы условно назвал пассивными, так как они будут ждать до тех пор, пока кто-то не исполнит их заявку. Такие участники повышают ликвидность инструмента, а их заявки называются лимитными ордерами.

Когда рынок заполнен лимитными ордерами, в игру вступает вторая группа, уже активных участников рынка. Они не хотят ждать и желают купить по той цене, которая сейчас доступна на рынке.

Активные участники выкупают лимитные заявки пассивных участников по лучшей рыночной цене, поэтому их заявки называются - рыночным ордером.

Рыночные ордера не отображаются в стакане, так как исполняются моментально. Давайте на примере рассмотрим исполнение рыночного ордера:

что такое биржевой стакан

Как видно на картинке, после совершения сделки, цена ASK сдвинулась на 1 пункт вверх, это и есть процесс ценообразования. В дальнейшем, если активность покупателей по рынку будет больше, чем активность продавцов — цена будет расти и наоборот.

Итак, что такое стакан? Биржевой стакан — это таблица с данными о лимитных ордерах на покупку и на продажу по конкретному инструменту. В каждой строке таблицы содержится информация о цене и объеме выставленных на продажу/покупку активов.

У биржевого стакана есть и другие названия: Глубина рынка (Depth of market), Level II, Стакан заявок, Книга приказов (orderbook)

С помощью биржевого стакана, трейдерам проще оценить ликвидность инструмента в конкретный момент времени. А используют его в основном для определения реальных уровней поддержки и сопротивления. Однако самих методов анализа книги приказов существует множество, например очень популярен скальпинг с использованием стакана.

Какие бывают стаканы и где их найти?

Визуально стаканы бывают разные, а их внешний вид в основном зависит от терминала которым вы пользуетесь. Но по общим характеристикам их можно разделить на два вида:

стакан цен на форекс

Обратите внимание на наличие «пустых» цен в разреженном стакане. Он лучше подходит для оценки ликвидности инструмента, а гистограмма упрощает восприятие объемов.

«Глубина рынка» доступна практически на всех биржах, как на американских, так и на российских.

Итак мы определили, что стакан это чисто биржевой инструмент, а большинство читателей этого блога скорее всего интересуются Форексом. Поэтому напрашивается вопрос, а есть ли стакан цен на Форекс? Отвечаю - истинного стакана, как на биржах, на Форексе нет, но есть нечто похожее…

Есть ли стакан цен на Форекс?

Стакан ордеров в терминале мт4

Совсем недавно у нас появился вот такой замечательный инструмент как на картинке выше, позволяющий отобразить стакан ордеров от Оанды в вашем терминале мт4. Узнать подробности и скачать его можно по этой ссылке.

На данный момент ни один из существующих провайдеров ликвидности не предоставляет стакан цен Форекс в режиме онлайн. Да и зачем им это? Потерять такое преимущество перед мелкими трейдерами? Возможно в будущем какой-то регулятор заставит их это сделать, но думаю, это будет не скоро.

С другой стороны, Форекс в десятки, а то и в сотни раз быстрее и ликвиднее других рынков. Только представьте себе объемы той информации, которую надо обработать и доставить клиенту в терминал. Скорее всего это пока просто не реализуемая задача.

В терминале мт4-мт5 есть некий стакан цен, который выглядит примерно такСтакан в мт4. Однако я не увидел в нем каких-то реальных, или близких к реальным, данных.

Единственное, на что остается надеется Форекс трейдерам, это стаканы от крупных брокеров. То есть у них настолько большая клиентская база, что сводные данные о позициях могут представлять из себя достаточно интересную информацию.

На данный момент только два брокера предоставляют стакан заявок Форекс в онлайне, это Oanda и SaxoBank.

Форекс стакан

У них есть ряд недостатков и преимуществ относительно биржевого стакана:

  • Отображаются данные о стоп лосах и тейк профитах (биржевые трейдеры могут только позавидовать);
  • Данные обновляются не в реальном времени, а с промежутком в 20 минут;
  • Данные только в процентах, а не в реальных цифрах.

Давайте подведем итоги. Чем так важен стакан для трейдера? Тем, что это единственный действительно опережающий индикатор. Все другие инструменты тех. анализа это всего лишь математическая формула, в основе которой лежит цена. Соответственно они никак не могут прогнозировать будущее поведение цены.

Если вам интересна тема биржевого стакана, в этой статье есть некоторые наработки по анализу книги заявок Оанда.

  • Mac

    спасибо ценная информация.

  • Информация архиценнейшая. Я хотел уточнить, этот график у оанда в реальном времени с обновлением в 20 мин?
    Отложенные ордера там не отображаются, только стопы-тейки?

    • У оанды тейки, стопы и отложки, все в одном стакане.

      • вопрос не в тему, но оанда это чей брокер считается? американский? хочется найти что-то максимально надежное

        • Да, но открыть счет сложно и с выводом средств там есть нюансы. Сомневаюсь что этот брокер вам подойдет.

        • да, пока рано, но если несложно, коротко — в чем нюансы?
          и по инсте — можно ли доверять ей?

        • Если «рано», то можно доверять любому брокеру. Пока вы теряете деньги, вас никто трогать не будет. Начнете зарабатывать, там брокер и проявится.
          Мое мнение про Инсту — негативное.

        • Рано, не потому что сливаю, а потому что оперирую небольшими суммами. А что будет, если заработать много, вот в чем вопрос, и дадут ли. Я не видел такого СНГ-шного брокера, про которого представители другого СНГ-брокера не говорили, что это кухня. Нет никакой точки опоры.

  • владимир

    заработал у одного уходи к другому,моё мнение сложилось о брокерах

  • Геннадий Мишкович

    у Alpari (а может и у других брокеров) появился счет pro.ecn.mt4 к которому можно с сайта брокера загрузить скрипт стакана цен.
    И что с ним делать? Пока что мне мелькание контрактов ни о чем не говорит…
    Может посоветуете какую литературу?

  • Иван Чипчин

    Спасибо автору, много новой и интересной информации.