Виджет Временно Недоступен.

Ссылка на группу.

Банда Боллинджера и подготовка к большому исследованию

bollinger-gangs

lab

Продолжаем тестировать стандартные индикаторы в рамках рубрики «Лаборатория».

Помнится, кто-то из читателей просил протестировать Bollinger Bands, что мы сегодня и сделаем.

Чтобы вам легче было понять суть происходящего, а мне не пришлось повторять тоже самое, рекомендую вам ознакомиться с предыдущими исследованиями индикаторов:

→ Moving Average;

→ RSI, CCI, Williams %R.

Для начала следует напомнить, что представляют из себя Банды Боллинджера:

Банды Боллинджера — это ни что иное, как набор из трех скользящих средних. Все они имеют одинаковый период вычисления, только к верхней и нижней добавляют, или отнимают стандартное отклонение (разброс цены).

Как всегда определим цели исследования.

Параметры и цели тестирования

Цель 1: Определить эффективность индикатора Bollinger Bands.

Цель 2: В связи с подготовкой к большому исследованию индикаторов мне надо выяснить, какой из подходов к выставлению стоп лосса и тейк профита лучше подходит для таких исследований:

  1. Фиксированный стоп лосс и тейк профит, например,20 пунктов;
  2. SL/TP в зависимости от текущей рыночной ситуации, например, SL = 40% от последней свечи; 
  3. Закрытие сделки при появлении противоположного сигнала.

Мне интересно ваше мнение, поэтому напишите, какой из подходов по вашему более правильный.

Стратегия: 

Стратегия Bollinger Bands

При этом сделку мы будем закрывать по одной из описанных выше методик.

Параметры индикатора Bolinger Bands: период — 22, отклонение — 2;

Диапазон исследования: 2012-2015 год;

Валютная пара: EUR/USD;

Таймфреймы: М1-Н4.

Напомню, что тесты проводятся без учета спреда и комиссий. Таким образом результаты исследования покажут реальную эффективность тестируемого индикатора.

Тест №1 — Закрытие по фиксированному SL/TP (fixed)

Такой подход позволяет выявить эффективность индикатора для открытия сделки, однако мы упускаем возможность повторного использования показаний индикатора для закрытия этой-же сделки.

  • SL = TP = 30 пунктов;
  • Таймфрейм: М30.

Результаты тестирования:

bollingerBands советник

Выводы: Описанная выше стратегия с фиксированными SL/TP дает 50,27% прибыльных сделок, при этом средняя прибыль на сделку равна 0,16 пункта.

Результаты по другим таймфреймам смотрите в конце статьи.

Тест №2 — Закрытие по гибко-фиксированному SL/TP (flex);

Такого рода стоп-приказы должны лучше учитывать рыночную ситуацию, однако опять таки, они не используют потенциал индикатора для выхода из сделки. Скорее всего результаты будут немного лучше, чем в первом тесте.

  • SL = Средней линии индикатора Bollinger Band (на момент открытия сделки);
  • TP= Расстоянию от центральной линии до любой крайней линии (на момент открытия сделки);
  • Таймфрейм: М30.

Результаты тестирования:

Bollinger Bands советник

Выводы: Действительно, гибкий стоп приказ отрабатывает лучше. Число эффективных сделок равно 51,11%, а средняя прибыль на сделку = 0,44 пункта.

Тест №3 — Закрытие при появлении обратного сигнала (reversal)

Классический вариант закрытия сделки. Лично мне он не очень нравится, т.к. полный переворот сигнала занимает длительное время, и вы сейчас увидите насколько меньше сделок будет открываться по этому методу.

  • Без SL/TP;
  • Закрываем сделку при появлении обратного сигнала;
  • Таймфрейм: М30.

Результаты тестирования:

Bollinger Bands советник

Выводы: Сделок меньше, эффективность больше (51,21%), так-же как и отдача на каждую сделку (0,75 пункта).

Но в целом, как и в предыдущих случаях, результат практически нулевой.

Сводная таблица с результатами

Для полноты картины протестируем все три подхода на остальных таймфреймах.

BollingerBands эффективность

Цель 1. Ну тут, по моему, все понятно: Bollinger Bands в классическом применении не дают никакого результата.

Цель 2. Отдельно по каждому из подходов:

Reversal — в сумме показал самый слабый результат. Так получилось, скорее всего, потому, что сигнал на закрытие сделки формируется слишком поздно.

Flex - отработал лучше всего, однако, для большого исследования он тоже не подходит. Дело в том, что не для всех индикаторов получится придумать гибкий SL/TP.

Fixed — вполне понятен для многих трейдеров и, в целом, если у индикатора есть прибыльная закономерность, такой подход ее обязательно выявит.

Что мы узнали?

Голубь в камеру

Индикатор Bollinger Bands не имеет никакого прибыльного потенциала, и, также как и у многих других индикаторов, его эффективность не сильно отличается от подбрасывания монетки.

Кроме того, я убедился, что использование фиксированных SL/TP лучше всего подходит для выявления прибыльных закономерностей у индикаторов. В дальнейших исследованиях, как и раньше, буду применять этот подход.

По поводу исследований…

Думаю, вы заметили, что во всех трех случаях мы перестаем получать прибыль с середины 2013 года. То есть, до этого момента индикатор работал хорошо, а после — перестал.

Обычно такие ситуации списывают на то, что «рынок поменялся», но я такие ответы не приемлю. Рынок всегда рынок… Тут, скорее всего, дело в блуждании случайной точки, подробнее читайте википедийку. Кроме того, на других таймфреймах этот провал после 2013 не был столь заметным.

- Что за большое исследование?

Я прикинул, что тестировать индикаторы поштучно — это хорошо, но, рано или поздно, это наскучит. Поэтому я решил сделать одну большую таблицу для всех индикаторов, а уже написанные статьи послужат подтверждением достоверности исследований. Как-то так…

Кроме того, я планирую туда включить несколько неклассических индикаторов, поэтому если у вас есть какие-то на примете — высылайте мне.

  • Максим Стоянов

    Как всегда отличная статья. Большое спасибо

    И по поводу таблицы, гениально Ватсон! )

  • Только не понял почему фиксированный стоп лучше, если во втором случае с гибким стопом — матоожидание и эффективность лучше?

    • Гибкий действительно лучше, но он слегка не подходит для остальных инидкаторов.
      Как, например для Heiken Ashi или Moving average определить такой стоп лосс?
      Придумать что-то можно, однако как потом всем объяснить почему именно так выставляется стоп лосс.

  • postakanu.blogspot.com

    Здравствуйте. Хотелось бы увидеть тест индикатора открытых позиций (среднее значение по ДЦ), с начала его публикации на вашем сайте…Если это технически возможно конечно.

    • У меня уже все готово для этих тестов, только это пойдет в отельную статью.

      • postakanu.blogspot.com

        Отлично! Буду ждать публикации. Тоже есть кое какие наработки и как раз сейчас готовлю материал по методике торговли, в основе которой ка раз ваш индикатор, стакан Оанды (как фильтр), видимые уровни ПС ( классический вариант), и особенности Мани- менеджмента. Так что будет очень актуальна информация от Вас.

  • Phobos

    Приветствую.
    Спасибо за инфу. Думаю, что все стандартные мт4 индикаторы — сливаторы в долгосрочной перспективе. Протестировал уже множество индюков и стратегий в ФТ, на данный момент, судя по тестам, не будет преувеличением сказать, что форекс — лохотрон.
    Среди относительно перспективных индюков выделил бы TDI, за первый год теста прирост составил +68,5%. Казалось, вот он грааль! :) Но последующие 2 года были печальны +8% и — 22%.
    Интересно было бы протестировать уровни Мюррея, пока такой возможности у меня нет.
    Касаемо Боллинджера, за 2010, показал +27% (вход на отскоке от границ), ну а потом все как всегда .
    Отмечу также, используя данные Оанды, за 2 недели результаты пока «не очень», хотя две недели это ни о чем. Такие дела.

    • Так для справки…
      Я начал адекватно понимать оанду примерно через год наблюдений…

      • postakanu.blogspot.com

        Это точно) я в начале использования Оанды, смотрел на это как на китайскую грамоту)… И только со временем смотрю на это как программист смотрит на код, но уже видит результат. Все практика)

        • Phobos

          Опять же, все это ребята интересно, однако разве можно говорить о эффективности стратегии/подхода на коротком промежутке времени? Конечно же нет. Или есть положительный стэйтмент за год, хотя бы?

          Горькая правда состоит в том, что чисто статистически раз в торговой системе/подходе есть убыточные дни, месяцы, то и внимание… будут ГОДЫ! И иногда несколько подряд. Об этом никто почему-то не пишет, не выгодно наверное. Т.е. будут годы впустую, когда скажем бомж с подворотни окажется в целом успешнее многих тысяч таких трейдеров.

        • А давайте прогуляемся по всем форекс сайтам с фразой «покажи стейтмент или не мужик»…

          Действительно, мало кто пишет правду, наверное не выгодно … но на этом блоге, я стараюсь подавать любую информацию подтверждая ее цифрами и тестами.

          По поводу эффективности Оанды. Я уже более двух лет применяю ее в торговле и поверьте, она точно эффективней любого индикатора. А результаты тестов и стейтменты я в скорее выложу, просто не успеваю проводить все тесты сам.

          Если хотите, можете мне помочь с разработками, таким образом, вы и все другие быстрее получат ответы на свои вопросы.

        • Phobos

          Да все жестко, правда — она такая.

          Тут не претензия к вам лично, а к профанному подходу в целом у трейдеров и слепой вере в успех, в изначально лоховских условиях :) А 99,9% таких блогов и сайтов — околофорексные «услуги».

          Судя по тестам, я уже лет 30 проторговал, учитывая свопы, гепы и пр. Все довольно очевидно… Поэтому с трейдингом я уже закончил :) Ну если cможете сделать индюк в dll для ФТ, могу прогнать на истории. Но кажется вы ранее говорили, что протестить Оанду нельзя, нужно годы тратить? Разве кому-то вменяемому это нужно? Это не серьезно.

          Cтэйты будут весьма интересны.
          А пока тезис «бога не видел никто никогда, как и успешного трейдера» актуален в своей безкомпромиссной правдивости.

        • Понимаю ваше негодование.
          В любом случае, если взглянуть на тему статьи, то мы уже слегка он нее отклонились.
          Если вы хотите дополнительно пообщаться со мной о проблематике рынка Форекс, пишите в контактную форму, я с радостью изложу вам свое понимание рынка.

        • postakanu.blogspot.com

          В своей торговле временные Промежутки меня интересуют меньше всего. Для меня важны уровни притяжения и отчеты по открытым позициям. Торгую в интервале от 100 до 400 пп. , у итывая волатильность и изменчивость, цена может пройти это расстояние в среднем от двух дней, до двух недель. Другое дело, что время может выматывать психологически, заставляя закрывать заранее позиции это да. Но это уже вопрос психологии, хотя трейдинг по большому счёту и есть один большой вопрос психологии…Стэйтмента за год нет. Есть за 4 месяца, положительный. Но стэйтмент конкретно мой и стэйтмент другого человека могут кардинально отличаться. Я за 4 месяца поменял как минимум 4 различные техники торговли по стакану для себя и постоянно нахожусь в поиске. Раньше делал по 7 входов за день с минимальными рисками, а сейчас наоборот, выдерживаю, ищу более качественные, более размашистый и безопасные входы, с увеличенным риском. Это можно долго рассказывать и я сам уже запутался, что хотел сказать)) А да, торговля по стакану — единственная техника, которая на протяжении уже длительного времени не слила мой депозит, а продолжает набирать обороты.

      • Phobos

        Вопрос, отразилось ли это понимание в стэйтменте? И на каком периоде времени? Спасибо.

  • Noon

    Здравствуйте! Спасибо за статью, и — идея со сводной таблицей хороша. Здорово было бы увидеть результаты по тесту дивергенции цены с осциллятором — самым распространенным. Я давно не обращаю внимания на индикаторы, но на дивергенцию нет-нет, а случается, поглядываю. Я обычно беру стохастик со стандартными 5-3-3, можно макди или еще что-нибудь, это уже кто к чему неравнодушен.

  • Андрей

    Спасибо, отличная статья!