

Продолжаем тестировать стандартные индикаторы в рамках рубрики «Лаборатория».
Помнится, кто-то из читателей просил протестировать Bollinger Bands, что мы сегодня и сделаем.
Чтобы вам легче было понять суть происходящего, а мне не пришлось повторять тоже самое, рекомендую вам ознакомиться с предыдущими исследованиями индикаторов:
→ Moving Average;
→ RSI, CCI, Williams %R.
Для начала следует напомнить, что представляют из себя Банды Боллинджера:
Банды Боллинджера — это ни что иное, как набор из трех скользящих средних. Все они имеют одинаковый период вычисления, только к верхней и нижней добавляют, или отнимают стандартное отклонение (разброс цены).
Как всегда определим цели исследования.
Параметры и цели тестирования
Цель 1: Определить эффективность индикатора Bollinger Bands.
Цель 2: В связи с подготовкой к большому исследованию индикаторов мне надо выяснить, какой из подходов к выставлению стоп лосса и тейк профита лучше подходит для таких исследований:
- Фиксированный стоп лосс и тейк профит, например,20 пунктов;
- SL/TP в зависимости от текущей рыночной ситуации, например, SL = 40% от последней свечи;
- Закрытие сделки при появлении противоположного сигнала.
Мне интересно ваше мнение, поэтому напишите, какой из подходов по вашему более правильный.
Стратегия:

При этом сделку мы будем закрывать по одной из описанных выше методик.
Параметры индикатора Bolinger Bands: период — 22, отклонение — 2;
Диапазон исследования: 2012-2015 год;
Валютная пара: EUR/USD;
Таймфреймы: М1-Н4.
Напомню, что тесты проводятся без учета спреда и комиссий. Таким образом результаты исследования покажут реальную эффективность тестируемого индикатора.
Тест №1 — Закрытие по фиксированному SL/TP (fixed)
Такой подход позволяет выявить эффективность индикатора для открытия сделки, однако мы упускаем возможность повторного использования показаний индикатора для закрытия этой-же сделки.
- SL = TP = 30 пунктов;
- Таймфрейм: М30.
Результаты тестирования:

Выводы: Описанная выше стратегия с фиксированными SL/TP дает 50,27% прибыльных сделок, при этом средняя прибыль на сделку равна 0,16 пункта.
Результаты по другим таймфреймам смотрите в конце статьи.
Тест №2 — Закрытие по гибко-фиксированному SL/TP (flex);
Такого рода стоп-приказы должны лучше учитывать рыночную ситуацию, однако опять таки, они не используют потенциал индикатора для выхода из сделки. Скорее всего результаты будут немного лучше, чем в первом тесте.
- SL = Средней линии индикатора Bollinger Band (на момент открытия сделки);
- TP= Расстоянию от центральной линии до любой крайней линии (на момент открытия сделки);
- Таймфрейм: М30.
Результаты тестирования:

Выводы: Действительно, гибкий стоп приказ отрабатывает лучше. Число эффективных сделок равно 51,11%, а средняя прибыль на сделку = 0,44 пункта.
Тест №3 — Закрытие при появлении обратного сигнала (reversal)
Классический вариант закрытия сделки. Лично мне он не очень нравится, т.к. полный переворот сигнала занимает длительное время, и вы сейчас увидите насколько меньше сделок будет открываться по этому методу.
- Без SL/TP;
- Закрываем сделку при появлении обратного сигнала;
- Таймфрейм: М30.
Результаты тестирования:

Выводы: Сделок меньше, эффективность больше (51,21%), так-же как и отдача на каждую сделку (0,75 пункта).
Но в целом, как и в предыдущих случаях, результат практически нулевой.
Сводная таблица с результатами
Для полноты картины протестируем все три подхода на остальных таймфреймах.

Цель 1. Ну тут, по моему, все понятно: Bollinger Bands в классическом применении не дают никакого результата.
Цель 2. Отдельно по каждому из подходов:
Reversal — в сумме показал самый слабый результат. Так получилось, скорее всего, потому, что сигнал на закрытие сделки формируется слишком поздно.
Flex - отработал лучше всего, однако, для большого исследования он тоже не подходит. Дело в том, что не для всех индикаторов получится придумать гибкий SL/TP.
Fixed — вполне понятен для многих трейдеров и, в целом, если у индикатора есть прибыльная закономерность, такой подход ее обязательно выявит.
Что мы узнали?

Индикатор Bollinger Bands не имеет никакого прибыльного потенциала, и, также как и у многих других индикаторов, его эффективность не сильно отличается от подбрасывания монетки.
Кроме того, я убедился, что использование фиксированных SL/TP лучше всего подходит для выявления прибыльных закономерностей у индикаторов. В дальнейших исследованиях, как и раньше, буду применять этот подход.
По поводу исследований…
Думаю, вы заметили, что во всех трех случаях мы перестаем получать прибыль с середины 2013 года. То есть, до этого момента индикатор работал хорошо, а после — перестал.
Обычно такие ситуации списывают на то, что «рынок поменялся», но я такие ответы не приемлю. Рынок всегда рынок… Тут, скорее всего, дело в блуждании случайной точки, подробнее читайте википедийку. Кроме того, на других таймфреймах этот провал после 2013 не был столь заметным.
- Что за большое исследование?
Я прикинул, что тестировать индикаторы поштучно — это хорошо, но, рано или поздно, это наскучит. Поэтому я решил сделать одну большую таблицу для всех индикаторов, а уже написанные статьи послужат подтверждением достоверности исследований. Как-то так…
Кроме того, я планирую туда включить несколько неклассических индикаторов, поэтому если у вас есть какие-то на примете — высылайте мне.
Спасибо, что интересуетесь!
С уважением, автор блога
SharkFX
Facebook0
Вконтакте0
Google+0