3 стратегии анализа соотношения открытых позиций

Сегодня хочу поделиться некоторыми наработками и стратегиями на основе анализа открытых позиций трейдеров. Вы можете использовать эти стратегии как основу для принятия торговых решений или как дополнительный сигнал для уже состоявшейся стратегии.

Если вы не знакомы с понятием соотношения позиций трейдеров, то вам сюда.

В качестве инструментов анализа открытых позиций я использую собственные разработки, представленные у меня на сайте, а также частично анализирую информацию из стакана заявок.

Всего будет представлено три стратегии, в основе которых лежат: долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный анализ соотношения позиций трейдеров.

Стратегия долгосрочного анализа

Стратегия базируется на теории, которая гласит, что рынок всегда движется против большинства (как правило, против нас с вами). Это не какая-то теория заговора, а таковы реалии рынка, что мелкие деньги (которых в сумме больше) должны проиграть крупным (умным) деньгам.

По долгосрочной стратегии сигнал для входа в рынок формируется, когда соотношение позиций трейдеров у большинства брокеров имеет перевес в одну из сторон (например, покупателей значительно больше, чем продавцов). При этом торговать надо в противоположную сторону от мнения большинства. Такой сигнал может длиться от нескольких месяцев до года.

Подробнее рассмотрим на примере соотношения позиций по паре EUR/USD (описание под картинкой):

Что мы видим на картинке? А видим мы то, что общий перевес соотношения в одну из сторон является отличным индикатором тренда. Как я писал в одной из статей: «Открывая позицию против толпы, вы открываете позицию по тренду».

Плюсы стратегии:

1. Как и все долгосрочные стратегии, она проста в использовании;
2. Минимальные затраты времени;
3. Торгуем в основном по тренду.

Минусы стратегии:

1. Работает не на всех инструментах. По металлам всегда преобладают покупки. По паре AUD/JPY также большинство в покупках (carry trade). К тому  же,  эта стратегия дает слабый сигнал на малоликвидных парах.
2. Не дает конкретных точек входа/выхода, а лишь сигнализирует «правильное» направление для будущей сделки.
3. Сама по себе стратегия грубая, поэтому рекомендую ее использовать в связке с более точными стратегиями.

Думаю, по этой стратегии все понятно. Добавлю лишь несколько примеров по другим валютным парам: GPU/USD, USD/JPY

Стратегия среднесрочного анализа

Суть стратегии заключается в поиске резких колебаний соотношения открытых позиций. Нас интересует значительное изменение этого показателя в одну сторону по большинству брокеров. Как и в предыдущей стратегии мы будем искать вход в противоположную сторону от «рывка».

Привожу пример такого «рывка» по паре NZD/USD:

Такого рода рывки, это ничто иное, как вход в рынок «умных» денег. Создавая благоприятные условия, они заставляют толпу покупать, а сами в то время набирают обратную позицию. Думаю для вас не будет секретом, что сделки крупных игроков не отображаются на графике соотношения позиций, отсюда и «рывок» на графике.

В большинстве случаев резкий рост покупателей/продавцов будет совпадать с важными новостями. В таком случае, следует выждать время, пока не спадет волатильность, а затем искать вход в рынок. Также отмечу, что конкретных целей по данной стратегии нет, однако такой рывок может говорить нам о направлении тренда на ближайшие несколько недель.

Еще один важный нюанс: качество сигнала в разы лучше, когда рывок направлен от 50% отметки, а не в ее сторону — Пример.

Плюсы стратегии:

1. Дает качественный сигнал;
2. Подразумевает торговлю по тренду;
3. Включает в себя сигнал долгосрочной стратегии.

Минусы стратегии

1. Долгое ожидание сигнала;
2. Нет конкретной точки выхода из сделки.

Стратегия краткосрочного анализа

Для краткосрочного анализа открытых позиций, мы будем использовать этот инструмент, в котором следует включить опцию «чистое значение».

Нас интересуют плотные скопления покупателей/продавцов в рамках ~100 пунктов от текущей цены. Говоря трейдерским языком, эти уплотнения служат уровнями сопротивления, хотя на самом деле, трейдерам просто не дают закрыть сделки в безубыток.

Примерно так выглядит искомое скопление:

Входить в рынок можно, когда цена вплотную подошла к скоплению, а открываться следует на отбой от этого скопления.

Стоп-лосс выставляем внутри зоны скопления сделок, как на картинке. По этому поводу советую ознакомиться со статьей - как правильно ставить стоп лосс.

Сигнал сильнее, если открывать сделку по тренду таким образом. Сам сигнал действует до следующего импульса, по времени это примерно до двух суток.

Плюсы стратегии:

1. Дает конкретную точку входа и стоп лосс;
2. Высокая вероятность отработки;

К минусам я могу отнести, разве-что необходимость постоянного мониторинга рыночной ситуации (времязатратно);

Подведем итоги

Все три стратегии имеют теоретическую обоснованность, поэтому на практике они показывают неплохие результаты. Еще лучше результат вы получите, если будете использовать их вместе.

Но! Как-бы я не был уверен в их эффективности, я не могу дать 100% гарантии, что эти стратегии будут работать в каждой рыночной ситуации. Используйте  их на свой страх и риск, а еще лучше в комплексе с другими методами анализа.