Закономерности на рынке Форекс. ч.1 — Введение

Какой процент успешных сделок для вас приемлем при равных SL,TP?

Loading ... Loading ...
Здравствуйте! Прежде чем мы приступим к рассмотрению этой интересной темы, предлагаю вам принять участие в несложном опросе. Зачем это было нужно, вы поймете по ходу статьи.

Наверное каждый новичок, который приходит на рынок Форекс, мечтает хорошо заработать. Согласитесь, было бы глупо, если бы они этого не делали.Только вот проблема в том, что начинают они свой путь не с поиска прибыльных закономерностей, а с различных торговых роботов (Ilan 1.6 dynamic, знакомо, да?), платных/бесплатных сигналов, ищут гуру, который их научит торговать и т.д. Если свести это все к одному, то получается, что все новички пытаются заработать на чужих мозгах без каких-либо собственных трудозатрат.

Обычно они мечтают о советнике, который будет сшибать для них кучу денег, а сами планируют побыстрее отправится куда-то тратить эти деньги. Звучит наивно, не правда ли? Но многие из нас прошли именно такой путь. Конечно, некоторым удалось отойти от этой "шаблонности", но остальные по прежнему находятся в поиске священного грааля.

К чему я все это веду? К тому, что "Без труда не выловишь и рыбку из пруда". Хоть эта поговорка ужасно бородатая, но в нашем случае она как раз в тему. Если вы не будете вкладывать свои усилия в поиск статистических закономерностей на Форекс, то вряд ли у вас получится стать прибыльным трейдером.

Закономерности в трейдинге

Закономерность на Форекс

Все мы знаем о том, что у трейдера должна быть торговая стратегия, но никто почему-то не говорит, из чего конкретно она должна складываться. Обычно все берут несколько различных сигналов, собирают их в единую стратегию и начинают тестировать на практике. Но уже на этом этапе была допущена ошибка, которая, как правило, сводит результативность стратегии на нет.

Проблема в том, что ни один из заложенных в стратегию сигналов не был проверен на результативность. То есть, не известно, какая эффективность каждого сигнала по отдельности, и обладают ли они какой-либо математической закономерностью. К примеру, из 4-х сигналов два могут быть 50 на 50, один имеет 55%-ую закономерность, а другой - 45%-ую. В результате применения такой стратегии, мы получим нулевой результат, а если еще учесть комиссии, то и вовсе получим убыток. Хотя, как видно, у одного из сигналов потенциал был. Именно по этой причине так важно тестировать все свои наработки и использовать только прибыльные закономерности на Forex.

Кстати, здесь и кроется ответ на вопрос, почему на Форексе нереально заработать на чужой стратегии. Будь у вас прибыльная закономерность, вы бы ее раздавали всем подряд? Естественно нет, вы бы сами зарабатывали с ее помощью. По этой же причине на форумах так редко, а то и вообще не встречаются прибыльные трейдеры. Им просто нету смысла лишний раз открывать рот, а всех, кто ищет "граали" в свободном доступе, попросту ждет неудача. Форекс не такой сложный, как кажется, достаточно года, чтобы все выучить, но дальше только ваш труд и собственные наработки способны принести вам прибыль.

Как действовать?

questionЕсли вы нашли какой-то сигнал, который планируете применять на практике, то у вас есть два варианта, чтобы оправдать его использование: либо вы можете теоретически обосновать, почему конкретный сигнал должен работать, либо вы его протестируете практически. А еще лучше, когда теория подтверждается практикой.

Понятно, что не у всех есть возможность тестировать свои задумки, и не каждую задумку можно протестировать, но иначе никак. Использование непроверенных наработок на практике - это как "купить кота в мешке". Согласен, ручные стратегии сложно протестировать, т.к. обычно не хватает терпения, но часто отдельные компоненты вполне поддаются тестированию.

К примеру, "простых претендентов" я тестирую самостоятельно, составляя несложного робота, который выполняет эту проверку. Для более сложных исследований нанимаю людей для написания роботов. При этом моя основная цель - не написать робота, который будет торговать за меня, а поиск закономерностей движения рынка, которые я смогу использовать в своей ручной торговле.

Еще один момент, который может спрятать эффективную закономерность - это спред, своп и комиссии. Я обычно их отключаю при тестировании, так как они запросто срезают 2-3% прибыльности. Это означает, что для меня важна даже 52-53% закономерность. Скажете мало? - Возможно и так, но и ее можно использовать с умом. Вот, к примеру, результат тестирования 53% закономерности без комиссий:

Закономерности на Форекс

Включив комиссии такой советник скорее всего стал бы убыточным. Но если у меня будет 2-3 таких закономерности, и я буду использовать их как фильтр, то есть входить только когда два условия соблюдены, я получу больше, чем 53% прибыльных сделок. Если говорить конкретно, то две 53% закономерности в паре дают 55,98%-ую эффективность. Вот расчеты:

Закономерности форекс

Особенно хорошо, когда эти закономерности слабо коррелируют между собой. Например, первая учитывает последовательность свечей, а вторая соотношение позиций трейдеров. Эти величины слабо зависят друг от друга, зато отлично подходят как фильтры. С другой стороны, если источник закономерности общий, то такой эффект, как в расчетах выше, может быть утерян.

Многие пользуются индикаторами, полагая что получают от их использования некое преимущество. Я намерен проверить, так ли это и вот одно из первых исследований.

Еще одно небольшое уточнение. Я говорю о 53% закономерности, подразумевая, что SL и TP сделки равны, то есть изначальная вероятность успешной сделки равна 50%, а с использованием закономерности - 53%. Естественно, можно и при 20% успешных сделок быть в прибыли, варьируя SL, TP. Но и в таком случае можно рассчитать эффективность, Формула:

Закономерности на Форекс

Обратите внимание, что все расчеты в этой статье сделаны в упрощенной форме, реальные результаты могут значительно отличаться от теоретических, учтите это.

Какого процента успешных сделок достаточно?

Вернемся к опросу, который был в начале статьи. На самом деле, там все ответы - верные, мне просто было интересно оценить степень максимализма.

Если говорить по правде, то и 60% успешных сделок вполне достаточно, чтобы зарабатывать. Это относится и к ручной торговле, проблема только в том, чтобы вытерпеть серию убыточных сделок. Предлагаю взглянуть на сравнение эффективности разных закономерностей, при 2 тыс. сделок:

Закономерности Форекс

Обратите внимание на оранжевую линию - это математическая линия тренда. Чем меньше отклонение графика доходности от этой линии, тем эффективней и стабильней сама закономерность.

Думаю, вполне очевидно, что 60%-я закономерность - это достаточная причина для покупки лопаты для гребли денег. Дело остается за малым - найти такую закономерность, а это, поверьте, не так уж и просто.

Пока все... В следующей части этой статьи я расскажу, где эти закономерности искать, и приведу несколько простых примеров с цифрами.

PS: В качестве эксперимента. Вторая часть этой статьи будет опубликована, если эта статья наберет более 10 репостов.

UPD (12.16.2015) - Опубликована вторая часть.

  • Antony

    Еще ни разу не видел ни одного источника, где был бы обобщен материал для трейдеров примерно таким образом:
    1. Причины, вызывающие движение цен (действия маркетмейкеров, их логика, что делает «умные» деньги умными).
    2. Следствия, к которым это приводит (наличие паттернов на графиках котировок, перекос в сторону покупки/продажи, который можно увидеть в некоторых источниках).
    3. Каким образом это можно использовать для прибыльной торговли с примерами, мониторингами и т.п.
    В лучшем случае есть пункт 2 и часть пункта 3. Будет интересно, если этот блог станет первым, где материал обобщен подобным образом.

  • Михаил

    Когда же уже будет 2-ая часть

    • «Вторая часть этой статьи будет опубликована, если эта статья наберет более 10 репостов.»
      Вот сегодня она набрала более 10, значит скоро будет статья)