Закономерности на Форекс. ч.2 — Примеры

Закономерности на форекс

Здравствуйте! Это вторая часть статьи про закономерности рынка Форекс.

Первую часть вы можете найти по этой ссылке.

Итак, как я и обещал, в этой статье мы поговорим о двух вещах:

→ Где искать закономерности?
→ Примеры закономерностей.

Где искать закономерности?

Не поверите, но закономерности на рынке Форекс присутствуют практически везде.

Правда, мы не всегда можем их найти, т.к. они часто прячутся за спредом, комиссиями, или банально не хватает времени их протестировать. В итоге мало кто может назвать хотя бы одну протестированную и работающую закономерность.

Дабы облегчить ваши поиски и направить вас в правильное русло, я составил список "мест", где можно поискать закономерности.

Кроме того, я обозначил их возможную эффективность (процент прибыльных сделок против убыточных).

Разделим их на три группы:

number-oneЗакономерности в техническом анализе (визуальные)

  • Индикаторы (50-52%). Большинство индикаторов используют формулу, которая попросту не может ничего прогнозировать, а иногда сигнал индикатора отстает даже от самой цены. Отсюда самый низкий показатель прибыльных сделок. При этом, индикаторы легко поддаются тестированию, что позволяет быстро отсеять нерабочие;
  • Последовательность свечей (51-52%). Все закономерности, связанные с последовательностью свечей, например: после бычьей свечи с 51% вероятностью идет медвежья, и т.д. Они дают сигнал лучше, чем индикаторы, т.к. не являются производными от цены (они и есть сама цена). Так же, как и индикаторы, они легко тестируются;
  • Уровни, каналы и трендовые линии (51-55%). Сюда входят закономерности на основе уровней поддержки и сопротивления, круглых уровней, ценовых каналов, а также линий тренда. Проблема лишь в том, что эти инструменты технического анализа очень сложно формализировать. К примеру, как определить, что поддержка действительно существует...?
  • Паттерны (51-55%). Иногда они не работают, а иногда сам бываешь в шоке от того, как все красиво отработало. Но с паттернами все еще сложнее, чем с уровнями. Кроме того, что их сложно протестировать советником, так их еще и сложно правильно распознать вручную. Кстати, по поводу паттернов скажу вам такое: их надо знать и всегда учитывать, а статистику их эффективности собирать на протяжении всей своей карьеры.

number-twoЗакономерности в Биржевой информации (реальные данные)

  • Опционные уровни (51-55%). Среди всех биржевых инструментов, как по мне, они оказывают самое малое влияние на цену. Кроме того, их трудно анализировать, а еще у большинства попросту нету доступа к этой информации;
  • Соотношение позиций (53-57%). Эти данные имеют хорошую эффективность и находятся в открытом доступе. Открытые позиции в ручной торговле показывают результаты лучше, чем в автоматической. Объясняется это тем, что если хорошо подумать перед открытием сделки, то отсеивается много лишних входов.
  • Кластерные объемы (53-57%). Чуть хуже стакана, т.к. объемы - это прошлая информация, а стакан - будущая.
  • Стакан заявок (55-60%). Один из мощнейших источников закономерностей (по моему мнению), однако протестировать их можно только вручную, а для этого понадобятся годы времени.

number-3Другое

  • Разные особенности (50-53%). Например, такие как эта, либо какой-то из видов мани-менеджмента. Все эти закономерности, в основном, связаны с методом открытия/закрытия сделки.
  • Глаз алмаз (50-70%). Наблюдая долго за графиками появляется так называемая "чуйка", при этом в ее основе лежит не интуиция, а полученный опыт. Вы просто много раз видели похожую ситуацию и предполагаете, как может закончиться эта ситуация.

Учтите, что используя одновременно несколько закономерностей, вы можете повысить шансы успешной сделки (см. формулу). При грамотном подходе можно достичь 60-70% успешных сделок.

В подтверждение всего вышесказанного несколько примеров:

Закономерность 1 - Разворотный эффект

Об этом эффекте я уже упоминал в этой статье, а если точнее, то обещал рассказать.

Так вот, много тестируя различные подходы к торговле, я совсем случайно нашел одну закономерность и назвал я ее "разворотным эффектом".

Эта закономерность относится к "Последовательности свечей (51-52%)", а ее суть заключается в следующем:

Если предыдущий бар медвежий, то следующий, с большей вероятностью, будет бычий, и наоборот.

Работает она исключительно на мелких таймфреймах: М1 - М15, а на старших таймфреймах этот эффект будет утерян.

Как я говорил в статье об осознанной торговле: всегда надо знать причину происходящего. Так вот, я долго думал, и нашел лишь одно возможное объяснение этой закономерности:

Простые трейдеры в большинстве случаев торгуют на разворот, а мелкие таймфреймы - это единственное место, где они хоть как-то могут повлиять на цену. На больших же таймфреймах цена идет против простых трейдеров, поэтому эффект теряется.

Давайте взглянем на результаты тестирования этой закономерности:

Разворотный эффект

Эффективность закономерности: 52,75% (рассчитывается по этой формуле).
Средняя прибыль на сделку (профит фактор): 0,29 пункта (~ 3 пипса).

Комментарий: Как видите, нельзя оценивать закономерность лишь по ее эффективности. Важным параметром также является средняя прибыль на одну сделку.

В данном случае закономерность проявляется довольно-таки часто, но ее эффект распространяется на очень короткое время после открытия сделки.

Другими словами, она может принести всего лишь 3 пипса в каждой сделке, что в большинстве случаев даже не покроет размер спреда.

Но, как я говорил в первой части статьи, такие закономерности тоже важны.

Но это так - мелочная закономерность. Давайте рассмотрим более интересную.

Закономерность 2 - из группы биржевых

Если первая закономерность относилась к тех.анализу, то эта уже относится к биржевой информации, и сейчас вы увидите всю разницу:

Биржевые закономерности

Эффективность закономерности: 58,69%.
Средняя прибыль на сделку: 5,06 пункта (~ 50 пипс).

Комментарий: Как видно, робот совершает входы намного реже, но точнее. Кроме того, эффект от этой закономерности имеет более длительный период.

Все это сказывается на довольно-таки приятном размере средней прибыли от каждой сделки.

Вывод: В поиске закономерностей важно разграничивать закономерности еще и по их временнóму эффекту.

Большинство закономерностей, которые мы найдем, будут иметь краткосрочный эффект как в первом примере, но будут попадаться и такие, как во втором, которые действуют более длительное время.

Сегодняшнюю тему считаю раскрытой, но вас попрошу задержаться и ответить на пару вопросов.

Пара вопросов читателям

question

  1. Как вы думаете, какую роль играет поиск и применение закономерностей в профитной торговле?
  2. Закономерности - это только автоматическая торговля, или они также применимы в ручной торговле?
  3. О чем бы вы хотели прочитать в третьей части этой статьи?

PS: Продолжаем эксперимент: третья часть будет опубликована, когда эта наберет 25 репостов. Дерзайте!

  • postakanu.blogspot.com

    Здравствуйте. Отвечаю применительно к закономерности анализа по стакану.
    1) влияет где то в тех процентах, что вы и написали. Для улучшения показателей необходимы фильтры из других открытых ( отношение позиций дц, корреляционные данные, круглые ценовые уровни) и закрытых источников (тот же кластерный анализ или горизонтальные уровни объема Чикагской биржи)
    2) думаю робота для торговли по объемам и по стакану написать будет не легко. В ручном варианте — вполне приемлемо и более интересно)

    Не соглашусь пожалуй с утверждением, что кластерный анализ это прошлое. Я бы назвал это больше недавне-прошло- настоящим (простите за сумбур), которое в значительной степени влияет на поведение цёны. Недооценивать этот инструмент анализа я бы не стал так как это объемы и показатель уровня(горизонтальные объемы) но и переоценивать тоже не стоит, так как не дается более полная информация( по сравнению со стаканом).

  • Antony

    Сначала пара замечаний по статье.
    1. Не ожидал, конечно, что будет подробное описание всех закономерностей, но не нашел никакой информации о том, на каком промежутке времени протестирована вторая закономерность. Это критично, поскольку одно лишь число сделок (менее 300) не позволяет сделать вывод о том, что закономерность стабильна и работает длительное время, а полученный результат имеет статистическую значимость. Также никак не затронута тема погрешности расчетов эффективности и матожидания. Очевидно, что при 40000+ сделках погрешность будет заметно меньше, чем при 300. В реальности результат вообще обычно получается хотя бы слегка хуже, чем на истории, а в совокупности с погрешностью и небольшим отрезком времени для тестирования закономерности это может свести весь эффект к нулю.
    2. Не сказал бы, что мани-менеджмент позволяет дать те 50-53%, которые указаны в статье. Если ядро используемой стратегии дает эффективность 50/50, то какой ММ на него не натягивай, результат в долгосроке будет отрицательным.
    3. Насчет «Глаз-алмаз» — все больше убеждаюсь со временем, что большинство успешных трейдеров все свои решения основывают на просчитанных и многократно проверенных на истории закономерностях, которые при большом желании можно полностью формализовать. Упомянутая особенность — скорее всего лишь одна из перечисленных выше закономерностей, используемых трейдером, но не подвергшаяся с его стороны формализации. Т.е. я бы не выделял это в отдельную категорию.

    По поводу вопросов.
    1. Основную (кроме арбитража и т.п., хотя кто-то и это может назвать закономерностями).
    2. Автоматическая или ручная — это всего лишь метод, который ничего не говорит об эффективности торговли. Есть успешные трейдеры, использующие как один, так и другой метод, а иногда и оба. Основные отличия здесь в новостной торговле, HFT и арбитраже, где люди просто физически не могут успеть выполнить необходимые сделки. А в остальных случаях отличия минимальны.
    3. Конечно, в первую очередь всем читателям хотелось бы видеть подробное описание прибыльных рабочих закономерностей)) Также хотелось бы увидеть рассмотрение такого очень интересного вопроса. Факт, что какой-то закономерностью пользуется большое число трейдеров — положителен с точки зрения ее работы или отрицателен? Например, паттерны основываются на идее, что при их реализации большое число участников рынка синхронно выполняют сделки и таким образом способствуют реализации паттерна. Также весьма популярно мнение, что стоит какому-либо роботу выйти в паблик, лежащая в его основе закономерность тут же перестает работать. Имеют ли такие мнения под собой основание, или же, чем больше трейдеров пользуются закономерностью, тем лучше она начинает работать?

  • Noon

    Здравствуйте!
    1. Без поиска и применения закономерностей торговля превращается в бодрый слив депозита — в общем, это тоже закономерность. ))))
    Собственно, применение непроверенных закономерностей приводит к тому же. Например, любимая многими за простоту торговля на гэпе — на одном из форумов я читала ветку обсуждения — автором было предложено к торговле много-много пар на примере одной из них, и ни разу не прозвучала попытка проверить, как ведет себя КАЖДАЯ из этих пар после гэпа. Хотя при этом все были по умолчанию согласны с тем, что каждая пара в торговле имеет свои особенности.
    2. Мне кажется, профит начинается тогда, когда трейдер использует КОМПЛЕКС из своих собственных знаний, наблюдений и опыта, «подогнанных» им самим под его психологию и индивидуальность. По сути этот комплекс и есть стратегия — и её очень сложно полностью формализовать. Я не склоняюсь к автоматической торговле — роботу не забьешь в код например, желание трейдера снова проверить все исходные сделки, в тот момент когда сделка по всем формальным исходным чуть ли не идеальная. Простой факт — если бы создание робота, стабильно, как опытный успешный трейдер, приносящего прибыль на протяжении действительно длительного времени было возможно — думаю, его бы уже создали.
    3. Как вариант — можно рассмотреть популярные и не популярные, но качественные формализованные закономерности — также, как рассматривались индикаторы — пусть даже они покажут себя не в лучшем свете — информация об убыточности это тоже информация, возможно, кому-то она поможет избежать новых «шишек».

    • Antony

      По поводу стабильного робота — так откуда знать, что его не создали. Я видел некоторые доказательства скорее обратного. Другой вопрос — почему никто не продает таких роботов. Но я сам на месте разработавшего его трейдера применял бы его для создания ПАММа, возможно, для сервисов автоторговли, но не продавал. Во-первых, любого робота можно из платного сделать бесплатным, во-вторых, реверснуть стратегию тоже возможно.

      • Noon

        Согласна — это тоже очень вероятно. Но по мне.. если бы я увидела и поняла как работает такой робот.. я бы все равно наверное не доверила ему свой счет. Хотя многие вкладываются в ПАММы, на которых стоят боты, и трейдер только следит за счетом, изредка вмешиваясь в торговлю. На вкус и цвет…

  • Приятно видеть знакомые ники.
    Спасибо за такие развернутые ответы, я все прочитал. Есть что ответить, но боюсь если я начну делать это в комментариях, это займет слишком много места.
    На большинство вопросов попытаюсь ответить в следующей статье.

  • yuraseek

    1) Без поиска и применение закономерностей торговля превращается в «казино», естественно с отрицательным мат ожиданием)
    2) Закономерности применимы как в ручной так и в автоматической торговле. Каждая из этих видов торговли имеет свои плюсы и минусы. Более эффективным считаю ручной подход (применение комплекса закономерностей, комплексный анализ, опыт, знания, интуиция) все это сложно вписать в советник.
    3) Практическое применение эффективных закономерностей на форекс. ч.3
    - тактики, стратегии меньшинства.
    - торгуем как маркетмейкеры.
    - применение нескольких закономерностей одновременно или доводим успешность сделок до 60-70%.

    • Максим Стоянов

      Спасибо за статью автору!
      Я бы еще добавил к «ч.3″ — «как тестировать индикаторы?» )

  • Максим Стоянов

    На сколько я понимаю это и есть суть любой ТС, совокупность закономерностей служащих фильтрами для друга.
    Думаю грань между ручной и автоматической торговой стратегии тонка, я бы дополнил ручную ТС закономерностями, которые можно описать математически и получить сразу вероятность успешной сделки.
    Только это будет не автоматическая тс, а советник.
    Я бы хотел узнать о том как именно вы тестируете индикаторы и другие закономерности.
    Как «правильно» сочетать закономерности для получения большего процента профитной торговли.
    Больше информации о том как именно торгуют маркетмейкеры.
    Как вы торгуете, ваша ТС :) уж больно интересно.

    Уровни, каналы и трендовые линии
    Из классического анализа, думаю, самым важными показаниями являются психологические уровни (минимумы — максимумы годов месяцев, абсолютные максимумы и минимумы валюты, с округлением до ближайших круглых) и круглые значения валюты.

    А также тренд, (но как идеализировать построение тренда, неясно).

    Что касается паттернов, индикаторов, свечей, как по мне это лиш способ «сгладить» историю рынка / показать рынок с другой стороны, но о том как себя поведет рынок дальше, не ясно, лишь догадки.

    Как по мне нужно отталкиваться от крупных игроков и пытаться торговать также как и они, а как известно они торгуют против толпы. К сожалению это понимание пришло ко мне относительно недавно.

    Прошу, поправьте меня если я не прав.

  • Максим Стоянов

    Еще такой вопрос, наткнулся на видеоролик: «Мetatrader — Метатрейдер (обман форекса)» — что вы по этому поводу думаете?

    Вкратце, в метатрейдере есть плагин для брокеров помогающим сливать депозиты трейдеров-простачков.

    https://www.youtube.com/watch?v=MWiQoSluPCM

    • В свое время видел это видео.
      Во первых, сейчас очень много конкурирующих брокеров и если какой-то из них начнет сильно включать этот плагин, клиенты перейдут к другому.
      Во вторых, трейдерам-простачкам помогать не надо, они сами сольют.
      Мораль такова: Если вы умеете прибыльно торговать, брокер вам не помеха.

      • Максим Стоянов

        Вполне логично, но если я не умею хорошо торговать по крайней мере исходя из моей торговли так получается :)

  • Хотел потестить свечи, как у тебя. Можеш мне скинуть код советника если не трудна: antonbergov@gmail.com

    • Отправил. О результатах отпиши, мне интересно.

  • III

    Добрый вечер! Статьи отличные, с удовольствием проштудировал весь сайт. Хотел бы спросить простой вопрос из области статистики.
    Сколько дней (сделок) хватит, что бы сделать вывод о пригодности системы? Вы в статье предоставляли тест в 2000 сделок, после чего смогли вывод о стратегии.
    По прошествии 104 дней я получил подобный результат, достаточно ли данного срока, при условии 1 день — одна сделка?

  • Сергей

    Жду 3-ю часть! скажите когда! репостов то хватает

    • Я помню, собираюсь с мыслями.