ТОП 10 валютных пар для Carry trade в 2015 году

Топ 10 валютных пар для Carry Trade

win cupИзучая информацию по стратегии керри трейд, я заметил, что у большинства источников подается устаревшая информация.
А время-то не стоит на месте, и многое меняется. В частности процентные ставки банков, которые являются основой этой стратегии.

Если вы в курсе понятия керри-трейд - можете пропустить следующий абзац и перейти сразу к:

→ Рейтингу валютных пар для стратегии керри-трейд;
→ Как выбрать пару для керри-трейд самостоятельно?

Кэрри трейд (от анг. Carry trade) - это условно беспроигрышная стратегия, основным принципом которой является не технический анализ валютной пары, а использование разницы между процентными ставками центральных банков. Другими словами, керри-трейд ориентирован на извлечение прибыли за счет свопа (перенос сделки на след. день). А сама величина свопа, как известно, зависит от разницы между процентными ставками банков.

Валютная пара, выбранная для этой стратегии, должна отвечать двум условиям:

  • Иметь положительный своп;
  • А также находится в состоянии тренда в "нужную сторону" (Подразумевается тренд который направлен в ту же сторону, что и сделка по стратегии керри-трейд).

В конце статьи я расскажу, как самому выбрать пару для этой стратегии, а сейчас прошу взглянуть на составленный мною рейтинг.

Рейтинг валютных пар для carry trade в 2015 году

В следующей таблице мы проанализируем максимальную разницу процентных ставок (потенциальный размер свопа) и тренд по каждой валютной паре. Это поможет выявить лучшие пары для керри-трейда в 2015 году:

carry trade

Комментарии:

  • У валютной пары NZD/CHF самый большой размер свопа. Это делает ее самой привлекательной для керри-трейдеров. Однако не все брокеры предоставляют возможность торговли этой парой. Кроме того, вспоминая недавнее происшествие с Швейцарским франком, нужно быть весьма осторожным, покупая эту пару.

    Если говорить о тренде, то отрицательная процентная ставка по Швейцарскому франку будет и в дальнейшем способствовать восходящему движению этой пары.

  • Следующая пара, на которую я бы хотел обратить ваше внимание - это NZD/JPY. Она интересна тем, что ее долгосрочный восходящий тренд очень вероятен, учитывая частые интервенции банка Японии и постоянный рост экономики Новой Зеландии.
  • В керри-трейде важную роль играет маржа, т.к. мы просто обязаны учесть максимальное движение против нашей позиции. Поэтому в таблице указан размер свопа на каждые 100$ маржи. Думаю, это один из основных параметров для этой стратегии.

    Кстати, брокеры обычно указывают размер свопа исходя из лотности, но в данном случае это может лишь запутать.

  • Обратите внимание, что пара AUD/JPY, которая по праву всегда считалась лучшей парой для carry trade, сейчас находиться аж на 9 месте. А если "погуглить", то большинство источников по прежнему рекомендуют ее как лучшую пару для этой стратегии.

    Именно поэтому я хочу, чтобы вы сами разобрались как определять лучшую пару для керри трейда.

Как выбрать лучшую пару для керри трейд

Для начала давайте рассмотрим текущие ставки банков:
carry trade ставки банков

Лучшая пара для керри-трейдинга определяется в три шага:

  1. Находим максимальную разницу процентных ставок. В данном случае: NZD(3.50%) - CHF(-0.75%) = 4.25%. Соответственно лучшая потенциальная (не обязательно, что мы ее выберем) пара - NZD/CHF;
  2. Определяем направление сделки. Принцип такой: мы должны купить валюту с большей процентной ставкой за валюту с меньшей процентной ставкой. Соответственно нам надо купить (buy) NZD/CHF. Заметьте, что для пары EUR/NZD все будет наоборот.
  3. Далее, смотрим график, читаем новости и прогнозы по этой паре, и определяем тренд. Если тренд не совпадает с направлением сделки, то берем следующую потенциальную пару после NZD/CHF.

В завершение вопрос читателям:

А вы когда-нибудь применяли эту стратегию на практике? Каковы результаты?

PS: Я ради интереса прикупилcarry trade NZD/CHF маленьким лотом, посмотрим что будет с этой сделкой через полгода/год.

  • Дмитрий

    Интересная тема, вы знаете источник правдивый, вернее точный, для просмотра текущих %ставок, а так же исторических данных?
    Какие считаете приемлемы просадки в пунктах?

    • http://cbrates.com/ — тут есть. Детальнее можно найти на Форекс-фектори в разделе «календарь».
      Просадку нужно смотреть по каждой паре отдельно. Для такой стратегии, вполне приемлемая просадка 500-1000 пунктов. Это нужно учитывать при выборе лотности.

  • Noon

    Здравствуйте!
    Не думаю, что найдется много торгующих по этой системе, хотя сама по себе она вполне и даже очень неплохая. Причина проста — это долго-долго-срок, работать с которым будут в большинстве те, кто «наигрался» на интрадей и даже на дневных. А у основной части трейдеров руки спокойно себя не чувствуют, пока хоть раз в день кнопку ордера не тыкнут, т.к., любому нормальному человеку хочется всё, сразу и сейчас.

  • Antony

    Было бы интересно увидеть и другие валюты, например, TRY (турецкая лира), SEK (шведская крона). Carry trade пока подробно не интересовался, но не вижу причин, по которым стоит ограничивать себя только мажорами.

    • Спасибо за замечание. Вы правы, я упустил информацию об экзотике. У турецкой лиры довольно таки большая процентная ставка. Однако посмотрев спецификацию контрактов у разных брокеров, своп по паре EUR/TRY и USD/TRY оказался меньше, чем у NZD/CHF, но больше чем у остальных.

      • Antony

        Рубль тут тоже можно рассматривать. Хотел продать USDRUB, когда до 70 выстреливал, но брокер закрыл торговлю. А так своп на продажу очень немаленький.

  • Gregory Fisher

    Такой метод торговли вроде ещё называют телетрейдингом.

    • Забавно, неужто от названия этого «супер честного» брокера?

      • Gregory Fisher

        Who knows, who knows…

  • Astap8

    «PS: Я ради интереса прикупил NZD/CHF маленьким лотом, посмотрим что будет с этой сделкой через полгода/год.» —
    Здравствуйте. Сегодня ровно полгода прошло. Сделка должна была уйти в минус 160 пунктов. А какой результат по свопу?

  • Алексей Токалов

    а почему не использовать usd/try ?

    • Я недавно искал, но так и не нашел хороших торговых условий по этой паре. Обычно своп по ней не превышает представленные в списке пары.