Свежая партия неудачников — индикаторы RSI, CCI, Williams %R

Свежая партия неудачниковлаборатория

Добро пожаловать в лабораторию блога SharkFX.
Здесь мы статистическим путем определяем эффективность различных торговых инструментов.

В прошлый раз мы проводили краш-тест индикатора Moving Average, и пытались найти какие-то прибыльные закономерности при его использовании. Кто не помнит/не читал, напомню: успешность сделки при использовании индикатора Moving Average составила 50,94%, что очень близко к подбрасыванию монетки.

Сегодня, как вы поняли из названия, мы будем тестировать три индикатора: Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI) и по просьбе читателя - индикатор Williams %R.

Что у них общего, и почему я решил тестировать их вместе?

- Все эти индикаторы являются осцилляторами. Это означает, что их значение всегда колеблется вокруг какой-то центральной точки (оси). Прошу взглянуть: индикаторы осцилляторы Почти кардиограмма получилась.

Соответственно, и сигналы эти индикаторы дают похожие. Если говорить конкретней - то они сигнализируют о перекупленности или перепроданности актива. От себя добавлю, что перекупленность и перепроданность - это стратегия торговли на разворот, то есть против тренда. А следует ли торговать против тренда...?

Теперь немного теории о методах тестирования.

Не любишь теорию? Веришь мне на слово? Тогда сразу переходи к результатам тестирования.

Как и что будем тестировать?

Цель: определить эффективность индикаторов RSI, CCI и Williams %R.

В прошлом исследовании мы делали упор на разные валютные пары, а так как большинство из вас торгует исключительно евро/доллар, в этот раз я хочу более детально проанализировать эффективность этих индикаторов на разных таймфреймах одной валютной пары.

Диапазон исследования: 2012-2015 год;

Валютная пара: EUR/USD.

Кроме того, я провожу тесты без учета спреда и комиссий. Это позволяет более точно определить потенциал индикатора. Если вы читали другие мои статьи - вы поймете, зачем так делается.

Думаю с теорией - все, можно начинать первый тест.

Тест №1 - Relative Strength Index (RSI)

Сам по себе этот индикатор сейчас очень популярен, а основная стратегия его использования - это определение уровней перекупленности/перепроданности.

Значение индикатора RSI всегда находится в диапазоне от 0 до 100, а сигнал на вход в сделку формируется, когда его значение заходит за отметку 70 для продаж и 30 для покупок.

Описание тестируемой стратегии:

  • Продаем, когда RSI пересекает отметку 70 сверху вниз;
  • Покупаем, когда RSI пересекает отметку 30 снизу вверх;
  • Закрываем сделку по фиксированному SL/TP (30 пунктов);
  • Период индикатора: 14;
  • Таймфрейм: М30.

Результаты тестирования: RSI тесты советника Выводы: Эффективность индикатора RSI равна 50,96%. Это означает, что из всех открытых сделок только 50,96% были прибыльными, а 49,04% - убыточными.

Результаты по другим таймфреймам смотрите в конце статьи.

Тест №2 - Commodity Channel Index (CCI)

Второй не менее популярный индикатор - CCI.  Торгуют его так же как и RSI, отличается лишь диапазон, в котором колеблется индикатор.

Описание тестируемой стратегии:

  • Покупаем, когда CCI пересекает отметку  -100 снизу вверх;
  • Продаем, когда CCI пресекает отметку  100 сверху вниз;
  • Закрываем сделку по фиксированному SL/TP (30 пунктов);
  • Период индикатора: 14;
  • Таймфрейм: М30.

Результаты тестирования: CCI тесты советника Выводы: Результат такой же - 50.96%. Обратите внимание, что по индикатору CCI с такими же параметрами, как и у RSI открывается намного больше сделок. Больше входов - больше шума...

Тест №3 - Williams %R

Последним будем тестировать индикатор Williams %R. Он так же как и предыдущие два сигнализирует о зонах перекупленности/перепроданности.

Диапазон колебания от 0 до -100.

Описание тестируемой стратегии:

  • Покупаем, когда Williams %R пересекает отметку -20 снизу вверх;
  • Продаем, когда Williams %R пересекает отметку -80 сверху вниз;
  • Закрываем сделку по фиксированному SL/TP (30 пунктов);
  • Период индикатора: 14;
  • Таймфрейм: М30.

Результаты тестирования: Williams %R тесты советника Выводы: Индикатор Williams %R показал такой результат - 49,75%. Но это не означает, что он постоянно будет давать убыток,  просто погрешность сработала в минусовую сторону.

Сводная таблица с результатами

Для более полной картины, проведем тестирование индикаторов по всем остальным таймфреймам. эффективность индикаторовПроанализируем таблицу:

  • На мелких таймфреймах (М1-М5) график эквити имеет тенденцию к росту - Примерграфик эквити. Но этот рост, скорее всего, связан не с результативностью тестируемых индикаторов на этих таймфреймах, а с разворотным эффектом. Об этом эффекте я расскажу в следующих статьях.
  • Максимальные и минимальные значения получились на самых больших таймфреймах. Опять-таки, это не говорит о более качественных сигналах на этих таймфреймах, а скорее всего - это связано с малым количеством сделок (погрешность увеличилась).
  • И последний интересный момент. Что будет, если входить в рынок, когда все индикаторы сигнализируют одновременно? Согласно этой статье, результативность должна увеличиться, однако этого не произошло, вот результатrsi + cci + william % r тестов. Это говорит о том, что эффективность этих индикаторов примерно равна 50%, т.к. использование их в качестве фильтров ничего не дает.

Вердикт

индикаторы CCI, RSI, Williams%R Тестирование индикаторов RSI (50,24%), CCI (51,08%) и Williams %R (50,28%) показало, что эти индикаторы не обладают каким-либо прибыльным потенциалом, а их применение на практике практически бессмысленно. По крайней мере, для меня, они отправляются на "кладбище индикаторов".

Сказать, что я удивлен результатами - не скажу. Однако, как я уже отвечал одному читателю: "пока сам не увижу - не поверю". А так еще и вам помогу убедиться в бессмысленности этих индикаторов.

Чтобы не быть голословным, думаю, следует опубликовать отчеты проведенных исследований:

На этом все! Как всегда, жду ваших комментариев и предложений по поводу следующих исследований.

  • Круто молодец, как всегда статья по теме было интересно почитать.

  • postakanu.blogspot.com

    Могу только одно сказать — лучший ресурс по Форексу. Лично я значительно продвинулся в торговле, используя ваши материалы, в частности — стакан Оанда, открытые позиции, круглые ценовые уровни и графические паттерны. Собираюсь сделать обучающее видео для трейдеров по стакану и сослаться на ваш сайт, в частности на
    Модифицированную книгу заказов OANDA, для анализа на истории, если вы не против конечно

    • Хорошо. Скинете мне потом ссылку на почту, взгляну.

      • postakanu.blogspot.com

        OK.

      • postakanu.blogspot.com

        Как и обещал — сделал видео по стакану со ссылкой на модифицированную книгу заявок. Если интересно — смотрите на моём блоге.

  • kalinych

    Качественная статья, как всегда.
    Особенно хочется отметить техническое оформление материала, очень удобно.
    Всем бы так! Спасибо!

  • Antony

    Более убедительно выглядела бы серия оптимизаций на истории и форвард-тестов, которые показали бы, что при любом сочетании параметров как самих осцилляторов, так и TP/SL указанные индикаторы не позволяют получить прибыль. Некоторые торговые стратегии становятся убыточными, стоит только поменять SL/TP, причем видел стратегии, работающие как при TP > SL, так и при TP < SL. Правда, чтобы совсем уж "правильно" было, нужно реализовывать индикаторы не в метаке, либо пользоваться полным перебором вместо генетической оптимизации. Но тогда сложность задачи сильно возрастает. Иногда возникает мысль, что генетическую оптимизацию в несколько урезанном виде в MT добавили специально, чтобы трейдеры вместо глобальных экстремумов находили локальные и не использовали весь потенциал своей ТС.

    • Спасибо за предложение. У меня как раз в планах написание статьи про оптимизацию и подбор параметров.
      Забегая вперед, скажу, что качественный сигнал дает прибыль при любых параметрах, и если его оптимизировать, то практически все варианты дают положительный результат.
      Если говорить об индикаторах, то действительно можно подобрать такие параметры, при которых он будет давать прибыль, однако остальные 60% «подборок параметров» могут давать убыток. Наверняка вы не согласитесь пользоваться такой системой, которая в 40% случаев даст вам прибыль за год, а в 60% убыток. Даже, если бы система давала в 60% случаев прибыль за год, для большинства этого было-бы слишком мало.

  • Алексей Фисоченко

    Все осциляторы в тренде сливают, потому что «залипают» . А во флете сливают, потому что много ложных срабатываний при пересечении контрольных линий.

  • Алексей Фисоченко

    Я сделал довольно прибыльный советник на стохастике, но и он сливает при выступлении всяких дебилов, когда рынок начинает лихорадить на 300 пунктов вверх и вниз.

  • Олег Кузьмин

    Индикаторы нужно оптимизировать, подбирать к определенной валютной паре и выстраивать стратегию, тогда очень не плохо работает. Например, несколько оптимизированых Стохастиков дают хорошие сигналы для входа и выхода на EURGBP, но только на Н4. А оптимизированый RSI дает очень точные сигналы входа и выхода на XAUUSD при правильной стратегии применения. Ваши исследования действительно в корзину, а индикаторы очень даже не плохие, вы их не умеете использовать. Кстати, Стохастик и W%R очень похожи в применении и дают одинаковые сигналы, только у Стохастика настроек больше.

    • Вдумайтесь только в свои слова: «несколько Стохастиков дают хорошие сигналы для входа и выхода на EURGBP, но только на Н4″. А можете объяснить почему только на Н4 и только на EURGBP? Может дело в том, что в результате оптимизации по этой паре и ТФ вам просто попался удачный период? Но это же не «работает», а просто повезло…
      В любом случае, не собираюсь вас переубеждать и я уважаю ваше мнение, но и вы имейте уважение к чужому труду. Если вам не понравилось или не подошло, это не означает, что «исследование в корзину» особенно учитывая то, что вы не предоставили своих исследований подтверждающих обратное.

  • Олег Кузьмин

    Не надо обижаться, надо оперировать фактами, а факты таковы, что индикаторы не делались под все пары, а также разработаны были известными трейдерами, которые видели в них то о чем мы может и не догадываемся. А для примера, возьмете Стохастик с периодом 365, соедините обе линии в одну и установите на EURGBP ТФ Н4 линии не 30 и 70, а 15 и 85 и посмотрите, что было. А вот для точек входа и выхода нужен еще один Стохастик, но с другим периодом и MACD также оптимизированый, но это уже моя действующая стратегия и расписывать ее я не буду. Счастливого вам заблуждения.

    • Artem darutos

      Вы открыли мне глаза

      • Олег Кузьмин

        Надеюсь

      • Antiquus

        я плакал

  • groove

    Автор, видимо, ещё не приметил один из путей к сокровищнице граалей — игре на открытии бара начала сессии. Кто зависает на реальной бирже, знает, что творится с ценником на открытии и каков шанс у рядового плебса втиснуться в первые тики. Все без исключения ровные до безобразия графики наращивания прибыли в моих тестах были обусловлены двумя факторами: отложенными ордерами на вход либо вход на открытии первого бара на открытии сессии. Если автор тестит на SP500, балуется следящими ордерами или игрой на открытии, рекомендую ему прогнать все самые красивые репорты с добавением в OnTick следующей конструкции:
    if( Hour() + «:» + Minute() == «9:45″ ) {
    Print( «9:45. Skipped.» );
    return;
    }
    Буквально вчера данный блок кода «запорол» сразу два таких репорта, что 11 из 10 трейдеров бы за них жен продали не глядя.

    • groove

      предварительно переведя на ручную основу все входы и выходы.