Теория движения цены по объемам. Часть первая

Теория движения цены по объемам

Это первый материал из цикла статей, посвященных анализу фьючерсных объемов и футпринта.

На протяжении всего цикла с вами на связи будет Илья Скрыпников, один из лучших специалистов в СНГ по торговому методу Футпринт.


СкрыпниковЗдравствуйте!

Торговля по объемам обретает все большую популярность среди отечественных трейдеров. Оно и понятно: анализ рынка с использованием объемов предполагает точный вход в рынок, а следовательно, и хорошее соотношение риска к прибыли.

Конечно не обойдется и без трудностей, например, вам будет сложно найти достоверную информацию по данной методике. Точнее говоря, информации много, но без реальной практики торговли по объемам вам будет крайне тяжело понять, где описаны ценные вещи, а где нет.

Я не претендую на то, что мое понимание объемов является абсолютным и единственно правильным. Все, о чем я буду рассказывать, является моим личным опытом, а все методы анализа рынка были многократно проверены на деле.

Для начала рассмотрим само понятие анализа по объемам, так сказать, предмет разговора.

Объем бывает тиковый, или объем проходящих контрактов.

Тиковый объем отображает количество прошедших тиков за единицу времени. Тик - это один шаг цены в какую-либо сторону. Тиковый объем используется для определения скорости движения цены.

Объем проходящих контрактов считает количество контрактов на покупку и на продажу за единицу времени. Объем проходящих контрактов учитывает только те сделки, которые прошли по рынку.

В дальнейшем мы будем рассматривать исключительно объем проходящих контрактов, т.к. тиковый объем не подходит для определения доминирующей стороны (покупателя/продавца).

Прежде чем мы перейдем к теории, я хочу рассказать об инструментах, которые будут использоваться для поиска доминирующего игрока.

Вертикальный индикатор объемов

Это самый распространенный и наиболее популярный индикатор для анализа рыночных объемов. Каждый столбик индикатора отображает количество проторгованных контрактов по конкретной свече.

Индикатор объемаРаздобыть данный индикатор для применения в торговле совсем не трудно. Вы можете использовать демо-версии следующих фьючерсных платформ: Think or Swim, Ninjatrader, TWS и других.

Не ищите этот индикатор для терминала MetaTrader. Все индикаторы объема проходящих контрактов, которые встраиваются в MetaTrader, не совпадают по количеству контрактов с индикаторами других фьючерсных платформ. Проверить это можно простым сравнением.

Индикатор Дельты

Данный индикатор отображает разницу между рыночными продажами и рыночными покупками по каждой свече. Индикатор дельты

Его не так легко найти, т.к. он менее популярен, но в ATAS-е он есть.

Как и предыдущий индикатор, он имеет два варианта расчета. Чаще всего дельта считается потиково, то есть подсчитываются только контракты, которые смещают цену.

Но в действительности цена может оставаться на месте, а сделки будут проходить по рынку. Такое случается, когда по одной цене проходит ряд покупок, или продаж. Это гораздо более точный метод расчета дельты, при котором ее значение равно абсолютной разнице между покупками и продажами.

В дальнейших материалах, где будет упоминаться дельта, я буду подразумевать дельту, рассчитанную именно по второму варианту.

Индикатор Big trades

Данный индикатор может называться по-разному, но функция у него одна: он подсвечивает крупные сделки по рыночной цене. Он находит и отображает их на графике в виде прямоугольников разного размера и цвета. Чем больше размер - тем крупнее сделка. Красный цвет, как вы наверное догадались, означает продажи, а зеленый - покупки.

Big Trades индикатор

Индикаторы такого класса имеют множество настроек, которые могут отличаться. Индикатор Big trades, на картинке выше, приведен в качестве примера. 


Больше информации на эту тему смотрите на видео:

Для начала, думаю, достаточно. В следующей части мы поговорим о понятиях тренда, флета и коррекции с точки зрения объемов.

До встречи.

  • Vik

    Спасибо! Оч. интересно, будем следить )

  • superrus

    «Не ищите этот индикатор для терминала MetaTrader. Все индикаторы объема проходящих контрактов, которые встраиваются в MetaTrader, не совпадают по количеству контрактов с индикаторами других фьючерсных платформ. Проверить это можно простым сравнением.» Кажется, в индикаторах для МТ4 от кластердельты всё нормально. Вы проверяли их?

    • Илья Скрыпников

      Здравствуйте. Я сравнивал индикаторы кластердельты весной 2015 и обнаружил расхождения. С тех пор все могло измениться. Не хочу делать антирекламу кластердельте, но данные объема по контрактам очень легко получить от той же ninjatrader или TWS, где можно быть уверенным, что они идут напрямую с биржи.

      • superrus

        вообще конечно кластердельта ещё и тормозная. Мт4 то и дело виснет из-за неё. Просто она дешёвая. За счёт этого видимо и существует. Сам задумался о переходе на атас, но пока не знаю стоит ли. Трейдинг пока не стал основным доходом.

        • Илья Скрыпников

          Совсем не обязательно использовать атас, есть индикаторы футпринта для нинзи, выглядят они конечно не так красиво, но работают

  • Жорик

    Надо понимать — реклама АТАS-а?

    • С чего вдруг? В цикле статей будут материалы об анализе фьючерсных объемов в целом, а какой платформой пользоваться — дело ваше.
      Не надо видеть во всем подвох. Даже если где-то проскакивает реклама, то в этом нету ничего плохого, любой труд, в т.ч. и написание статей, должен быть мотивирован материально, или вы так не считаете?

      • Жорик

        Согласен.

  • Никита Варламов

    Красный цвет, как вы наверное догадались, означает покупки, а зеленый — продажи. Мне кажется, наоборот.

  • Алекс

    Есть способы получения этих данных бесплатно на демо счете без ограничения?

    • Илья Скрыпников

      У атас такой возможности нет, у них демки с коротким сроком действия. У программ аналогов тоже демки не бесконечные. Есть индикаторы для ninjatrader, они бесплатные, только придется раз в месяц регистрировать новую демку для нинзи.

      • Сергей

        Подскажите как называются индикаторы в ninjatrader?

        • Илья Скрыпников

          Индикатор объема называется VolumeUpDown, а вот индикаторов Delta и BigTrades в нинзе нет

        • Илья Скрыпников

          Есть набор индикаторов для нинзи, где есть футпринт и дельта. Их нужно добавлять самостоятельно. Добавляйтесь ко мне в скайп я вам скину: ilya-bws

    • Илья Скрыпников

      Я могу вам скинуть эти индикаторы. Добавляйтесь в скайп ilya-bws

  • Ruslan Takshalykov

    SB Pro как вариант, пока бесплатный.