Стратегия на основе корреляции валютных пар

корреляция валютных пар стратегия

Обычно, корреляция валютных пар - это то, о чем все слышали, но никто толком не знает, как ее правильно использовать.

Я не раз видел, как трейдеры изобретают какие-то сложные стратегии хеджирования на основе корреляции, но, как правило, ничего хорошего из этого не выходит.

Я же хочу рассказать вам о простой и логичной стратегии применения корреляции на практике, которая действительно работает. Но сперва давайте разберемся с понятиями.

Что такое корреляция валютных пар?

questionНе будем углубляться в теорию о расчетах корреляции, при желании вы сами сможете найти эту информацию в сети. Вместо этого я хочу выделить саму суть понятия.

Итак, если говорить простым языком, то корреляция на форекс - это показатель синхронности движения валютных пар. Причем, чем больше значение корреляции, тем больше пары двигаются в унисон.

Существует и обратная корреляция, когда пары двигаются синхронно, но в противоположных направлениях, например EUR/USD и USD/CHF.

Корреляция на Форекс возникает из-за небольшого количества валют, которые могут входить в состав пары. К примеру, если рассматривать EUR/JPY и AUD/JPY, мы видим, что в обоих случаях присутствует Йена, которая и является источником корреляции. Таким образом, если валюта Йена начнет укрепятся, обе пары будут двигаться в одном направлении.

Но еще большим источником корреляция является сам доллар (USD). Практически все пары зависят от него, и если он, к примеру, начнет расти, другие пары (даже те, у которых нет доллара в составе) будут прямо, или обратно коррелировать к нему.

С чем вообще коррелируют валюты:

  • Между собой за счет совпадения валюты в составе пары;
  • Корреляция валют и индексов, например, индекс доллара, или индекс S&P 500;
  • С товарными активами. Широко известна корреляция канадского доллара с нефтью, и австралийца с золотом.

Рассуждая логично, нам, как трейдерам, эта корреляция только вредит, т.к. она существенно ограничивает количество рабочих инструментов. Вы же не будете одновременно продавать EUR/USD и покупать GBP/USD, как по мне это лишено любого здравого смысла. Это - один из серьезных недостатков Форекса, если сравнивать его с другими рынками, но и это можно использовать с умом.

Стратегия на основе корреляции валютных пар

корреляция валютных пар

Понять эту стратегию легко, но реализовать на практике получается не у всех, т.к. она требует строгого соблюдения дисциплины и усидчивости.

Что нам нужно?  Практически ничего, только само понимание наличия корреляции между парами. Мы также не будем использовать таблицы корреляции, думаю, для вас и так очевидно, что AUD/USD, EUR/USD и GBP/USD коррелируют между собой.

Суть стратегии такова: Используем корреляцию валютных пар, как источник кросс-валютных сигналов. Например, если у вас есть сигнал по евро/доллару, вам следует провести дополнительный анализ фунта/доллара (и др. пар) на наличие подтверждающих сигналов. Если фунт сигнализирует в том же направлении, вы с большей уверенностью можете покупать евро.

Еще лучше эта стратегия проявляет себя в качестве фильтра сигналов. Например, я никогда не пойду покупать евро, какой-бы там сильный сигнал не был, если фунт пробил важный уровень, и дорога ему -  только вниз.

По правде говоря, как я не старался описать суть этой стратегии на словах, но, все равно, звучит как-то неубедительно, поэтому внизу будет несколько реальных примеров, которые помогут расставить все на свои места.

Пример 1 - Уровень

Анализируя свою основную пару, вы не всегда можете выделить какой-то уровень, но проанализировав другие, коррелирующие инструменты, вы наверняка найдете что-то интересное.

корреляция валютных пар стратегия

Разберем этот случай подробнее. Индекс доллара (DXY) пробил важный уровень, а потом откатился к этому уровню, это - так называемый "ретест". Это - обычная картина в техническом анализе, и, как мы знаем, - это сигнал о покупках. А так как индекс доллара имеет обратную корреляцию с фунтом, для нас это - сигнал о продаже фунта, и, как видно, фунт отреагировал соответствующе.

Пример 2 - Другое

Я специально поставил "Другое" на второе место, чтобы вы случайно не пропустили эту информацию, т.к. она тоже является важной.

Искать сигналы по стратегии корреляции валютных пар можно не только на графике, но и в других источниках. Это может быть абсолютно любой сигнал по инструменту, который коррелирует с вашей парой. Например, торгуя евро, следует быть осторожным, когда выходят новости по фунту, т.к. волатильность по паре GBP/USD обязательно отразится и на EUR/USD. Также не стоит покупать фунт, когда по евро 70% покупателей... Вообще сигнал может быть какой угодно.

корреляция валютных пар на форекс

Разберем этот пример. Допустим, мы торгуем GBP/USD, и у нас есть сигнал о покупках. Анализируя соотношение позиций трейдеров, мы видим некую "неопределенность" по фунту, однако, если посмотреть на коррелирующие пары, ситуация кардинально меняется.

Кстати, в данной ситуации я бы больше поверил сигналу трех пар, даже если бы по фунту был четкий сигнал о продажах.

Пример 3 - Паттерн

В этом случае источником сигнала является любой рыночный паттерн.

корреляция валютных пар

Очень хороший пример. Бывало ли у вас такое, что вы видите паттерн, но не уверены в его качестве? Так вот, проверка других пар - это отличная возможность подтвердить качество найденного вами паттерна, а если паттерн "кривой" на всех парах, его лучше не торговать.

Обобщим:

Данная стратегия дает отличную возможность взглянуть на рыночную ситуацию с разных сторон. Например, то, чего не видно на евро/долларе, можно отчетливо увидеть на фунте, или на индексе доллара.

Рекомендую вам ознакомиться с похожей темой: эффект домино на форекс.

Читая статью, скорее всего, у вас возник вопрос, почему-бы не торговать тот инструмент, на котором сигнал четче?

  • Во-первых, не все брокеры предоставляют возможность торговать индексами, нефтью и т.д;
  • Во-вторых, трейдеры обычно имеют свой любимый инструмент, к которому они привыкли, и торговать другие инструменты им не удобно;
  • Ну и последнее, сигнал по корреляции может быть с нескольких пар, тогда какую выбрать?

Так-что лучше торговать привычную вам пару и не метаться лишний раз между инструментами.

На этом, пожалуй, все. Жду ваших комментариев.

  • yuraseek

    по моему тут нечего комментировать, все очень доходчиво написано)

  • sidan75

    Раньше не обращал внимание на информацию из примера №2. Стал применять чуть не так, как пишет автор. Не по соотношению позиций, а просто наблюдая за графиками. За неделю, прошедшую с момента того, как прочел — принесла мне дополнительных около $100.

  • Tim

    Здравствуйте ,на прошедшей недели все пары ослабли против долора , но евро на оборот укрепился куда интересно двинут курсы?

    • Я бы сказал, что это риторический вопрос.

  • Александр

    На редкость простая, доходчивая даже для чайника и в то же время неизмеримо полезная даже для профи-трейдера статья. Огромное спасибо и низкий поклон. Сохранил себе в закладках.

  • Igor Kvasov

    Индексы в первую очередь нужно смотреть, что индекс доллара что S&P500