Открытые позиции трейдеров на Форекс — Онлайн сервисы

Инструменты тут

Здравствуйте! В этой статье я хочу коротко рассказать вам о том, что такое открытые позиции трейдеров и описать основные принципы их анализа. Кроме того, представлю вам инструменты собственной разработки (сервисы) для удобного анализа соотношения позиций.

Сервис предствляет из себя агрегатор, который объединяет данные с различных брокеров. С его помощью вы можете анализировать открытые позиции трейдеров в режиме онлайн, не только на текущий момент, но и в динамике, просмотрев историю изменения этого показателя за несколько предыдущих месяцев. Кроме того, инструмент можно настроить на отображение как одного, так и нескольких брокеров сразу. Если вам понятно о чем речь, вы можете сразу перейти к изучению инструментов.

Что такое открытые позиций трейдеров на Форекс?

Позиции форекс трейдеров

EUR/USD
Пример соотношения позиций

Открытый интерес (open interest), или открытые позиции - это процентная величина, отображающая текущую разницу между количеством трейдеров открывших сделку на покупку и на продажу валюты. При этом уже закрытые сделки не влияют на этот показатель.

Позиции трейдеров на Форекс - это отличный показатель настроения рынка, который в какой-то степени позволяет взглянуть на рынок глазами маркетмейкера.

Большинство брокеров, в погоне за лояльностью своих клиентов, стараются предоставить данные об открытых позициях трейдеров. Но для конечного пользователя анализировать, а тем более сравнивать эти данные с десятка разных сайтов - сложно и неудобно. Отсюда и идея создания единого инструмента для анализа соотношения коротких и длинных позиций всех брокеров вместе.

Как анализировать соотношение коротких и длинных позиций?

Прежде всего не следует спешить открывать сделки. Для начала изучите данные на графике, понаблюдайте за ними некоторое время, пока не найдете несколько закономерностей поведения цены. Дабы сократить время  ваших поисков, я  намекну на что обратить внимание:

  1. Почти аксиома рынка: "Цена всегда идет против большинства", соответственно, открывая сделку "против толпы", вы получаете дополнительный процент к тому, что ваша сделка будет успешной.
  2. Более того, личный опыт показывает: когда на рынке стойкий тренд, большинство трейдеров открывает позиции против него. Соответственно верным будет и утверждение, что открывая позицию против толпы - вы открываете позицию по тренду.
  3. Иногда можно увидеть как "набрали пассажиров" или "скинули лишних", вот как в этом случае - Пример.

Также читайте - 3 стратегии анализа открытых позиций трейдеров.

Теперь перейдем к рассмотрению инструментов.

Как пользоваться инструментами:

позиции трейдеров онлайн

Уточню один момент: на графике отображен процент длинных позиций, но так как суммарное значение длинных и коротких позиций равно 100%, вы можете легко высчитать значение коротких позиций, отняв от 100 процентов процент длинных позиций.

Как рассчитывается среднее значение?

открытые позиции трейдеров в режиме онлайнУчитывая то, что объемы сделок у каждого брокера разные, было бы некорректно высчитывать среднее значение открытых позиций, методом простого арифметического среднего. Например объем открытых позиций Оанды в разы превышает объемы на myfxbook.

Чтобы учесть разницу объемов, каждому брокеру присвоен "вес", и чем он больше, тем больше его влияние на среднее значение открытых позиций. Примерный "вес" каждого брокера указан на картинке справа.

Заключение

Не стоит воспринимать полученную информацию как руководство к действию, всегда существует вероятность того, что цена пойдет против ваших сигналов. Рынок часто похож на перетягивание каната, где пять человек соревнуются с десятком. И казалось бы что десять человек обязательно победят, но если приоткрыть завесу,  мы увидим, что пять профессиональных бодибилдеров соревнуются с десятком студентов...

Интересно будет услышать ваши методы анализа открытых позиций трейдеров. Также с радостью отвечу на вопросы в комментариях к статье. открытые позиции трейдеровСмотрите также: Другие инструменты на сайте SharkFX

  • Иван Орешкин

    «Оно представляет из себя процентное количество клиентов, которые в данный момент покупают или продают актив». Я не совсем понял, анализируется вся масса позиций клиентов по всем незакрытым сделкам или только их открытый интерес в конкретный момент времени?

    • Одна точка на графике — как раз и является «открытым интересом в конкретный момент времени», в то время как весь график предоставляет исторические данные по открытому интересу.

  • Дмитрий

    Интересный инструмент,если можно выложите пож. больше примеров анализа рынка.

  • Денис

    Могу ли я с Вами пообщаться в личке через почту?

    • Добрый день, Денис.
      Вы можете связаться со мной через контактную форму -http://sharkfx.in.ua/kontakty
      Пишите, обязательно отвечу.

  • Николай

    По какому критерию были определены «веса брокеров» ?

    • По размеру капитала брокера «на глаз».

  • Игорь

    Есть ли вариант на свой сайт вставить?

    • Какой именно инструмент вас интересует? Пока есть открытые позиции на текущий момент — http://sharkfx.in.ua/informer

      • Игорь

        привет, Оанду хотелось бы

        • Cам инструмент «оанда» — довольно таки громоздкий и ее сложно будет установить на сайт. Я думал о мини-оанде, но это со временем…

  • Kala4ik

    Как вы думаете, соотношение открытых позиций отображает соотношение количества сделок или же их объема?

    • По моему мнению — объемы важнее, чем количество сделок. Поэтому в инструментах заложено соотношение позиций на основе объемов (суммарной лотности сделок). Т.к. у некоторых источников было соотношение по объему и соотношение по количеству, я выбирал именно объемное соотношение.

      • Kala4ik

        То что объем важнее количества — так это 100% так. Вы можете с уверенностью сказать, что та же ОАНДА дает соотношение объемов, а не количества ордеров?
        Поймите меня правильно — я не наезжаю, просто этот момент принципиально важен для меня, а я нигде не могу найти подтверждение.

        • Оанда, альпари, myfxbook, fxfactory, saxo — 100% объемные данные.
          Dukascopy — скорее всего тоже объемы.
          instaforex — 50/50
          Это исходя из той информации, которую я вижу. А что брокеры на самом деле подсовывают в эти данные, я не знаю.

  • Antony

    Добрый день.
    Отличный инструмент, как дополнительный фильтр бывает очень полезным.
    Пара вопросов по деталям.
    1. Почему нет данных Дюкаса по некоторым парам, которые присутствуют в данных Dukascopy на официальном сайте? Например, USDCAD, NZDUSD.
    2. Есть ли где-нибудь исторические данные в удобном формате (csv, txt)? Для обкатки идей это было бы очень полезно.
    3. Не считаете, что более полезными являются данные не по конкретным парам, а именно по валютам? К примеру, в Dukascopy есть такие данные, при этом данные по некоторым кроссам там, похоже, не совсем корректные.

    • 1. У дукаса мы берем данные не совсем с того информера на который вы смотрите. С этим информером есть проблемы, возможно со временем доработается.
      2. В общем доступе пока нет. На руках у меня есть история, но там пока только 1 год. А этого пока недостаточно для нормального обката на истории.
      3. Тут не согласен. Вы же не валюту торгуете, а валютную пару. В данном случае соотношение по валюте будет как производная и не будет столь точной, как соотношение по самой валютной паре.

      • Antony

        1. А с тем информером данные совпадают?
        2. Думаю, что 1 года вполне достаточно для проверки идеи. Для оптимизации и подбора параметров, конечно, недостаточно, но для проверки жизнеспособности идеи в целом — вполне.
        3. Видел некоторых трейдеров, торгующих именно движения определенной валюты. Например, если есть сигнал на рост доллара, трейдер покупает USDCHF, продает EURUSD и GBPUSD. Для таких подходов информация по валютам может быть более полезной.

        • 1. данные совпадают, пары не все просто.
          2. В ближайшем будущем будет статья на тему анализа соотношения позиций на истории. Я уже проводил предварительные тесты и результат получил неплохой, однако тесты проводились по паре EUR/USD, которая почти целый год в даунтренде. Поэтому не считаю их показательными. Нужна еще история.

  • Layan

    А на графике данные указаны на момент начала свечи или окончания?

    • Пример
      В 13:30 мы получили данные по соотношению позиций и в 13:30 мы их отображаем вместе с новой свечей. При этом свеча еще будет меняться.

  • sidan75

    Мои пардоны, разобрался. Был сдвинут бегунок выбора периода.

  • Константин Кузьменко

    Не переключаются валюты!

    • Отписал вам на почту. На крайний случай попробуйте Ctrl + F5.

  • Евгений Симашов

    спасибо за труд!

  • Victor

    Очень интересный инструмент! Спасибо за труд. Правда при нажатии на кнопку «Обновить данные» эти данные не всегда обновляются на последнюю дату.
    Для корректного обновления приходится перезагружать страницу в браузере.

  • Добрый день!
    Спасибо автору за интересный сервис, буду наблюдать.
    Много читал про наблюдения по объемам фьючерсов, а тут напрямую — видим объемы на форексе. Круто.

  • а о каком стакане цен идет речь в описании в мт5?

    • А о каком стакане цен идет речь в этой статье? Верно, ни о каком.
      Тогда, зачем задавать вопросы, которые не относятся к статье?
      Если вы просто хотите задать вопрос, то специально для вас был разработан сервис: http://sharkfx.ru/zadat-vopros

  • Артем Александров

    Здравствуйте.Как понять «По весу брокера» В текущих соотношениях открытых позиций? Я так понимаю,сортировка идет по кол-ву сделок?

    • Принцип сортировки по весу примерно такой: Сверху будут самые эффективные по качеству сигнала брокеры, а снизу менее эффективные.
      Порядок сортировки определен опытным путем в этой статье: http://sharkfx.ru/a-rabotaet-li-sootnoshenie-otkrytyx-pozicij

  • muza1

    Добрый день . Вопрос автору а вы не думаете что брокеры в погоне за лояльностью могли создать плагин и он будет показывать псевдо настроение трейдеров . Знаю брокеры бинарных грешат этим . что мешает брокерам форекс сделать тоже самое ???????

    • Для этого мы и собираем данным по нескольким брокерам. И если вы внимательно посмотрите, то увидите, что обычно все брокеры сигнализируют в одну сторону. Если бы кто-то мухлевал, то мы бы это заметили.

  • muza1

    спасибо вам за ваши труды .Отличный сайт и ценные материалы ))))

  • Данила

    у меня впечатление что данные от SAXO неверны..вроде там наоборот идет..или так мне кажется?

    • Данила

      забыл добавить — данные по соотношению открытых позиций.

      • Данные отображаются нормально, только что проверил.

  • Александр Николаев

    У вас не точность. На странице MyFXbook указанный процент показывает соотношение кол-во объёмов на покупку и на продажу, а не открытых позиций на покупку и на продажу.

    • По цифрам все в норме, уточните что конкретно не совпадает?

      • Александр Николаев

        На MyFXbook процент вычисляется на основе данных Volume. А если мы хотим получить процент именно открытых позиций, то нужны вычисления с данных Positions. На вашем скриншоте это легко можно подсчитать и убедится в этом.

        • Во всех источниках где это возможно мы стараемся брать данные именно по Volume.Если логично подумать, то рынок должен больше учитывать именно объем а не само количество сделок. В статье если и упоминается «соотношение открытых позиций» то подразумевается соотношение объема позиций на покупку и на продажу, а не их количество.

  • Владимир

    Скажите, а не планируется ли добавлять позиции трейдеров других брокеров? Ведь есть же еще брокеры, дающие такую информацию, например FxPro

  • AP10

    Привет.
    Скрин — расхождение в датах на H4 и H12 на 3 часа. Баг ?
    Вопросы:
    1) ОП обновляются раз в 30 минут ?
    2) Почему вместо интервала D1 используете H12 ?
    3) Для каждой свечи показываются ОП на момент её ОТКРЫТИЯ ?
    4) Для торговли на D1 Оанда (стакан) менее эффективна, чем ОП ?

    • Я уже и забыл про этот баг. Точное время должно быть справа в колонке.
      1) раз в 10 минут проверяем, однако большинство источников подают инфу раз в 30 минут а то и реже.
      2) Ратио может кардинально поменяться за 1 сутки. Нет смысла смотреть на этот показатель на очень больших таймфреймах.
      3) Да
      4) Стакан в любом случае более эффективен чем ратио, т.к. несет намного больше информации.
      Не стоит сильно привязываться к таймфреймам. Прелесть стратегии «против толпы» как раз в том, что мы не особо зависим от таймфрейма.

      • AP10

        Спасибо ! :)
        И за ответы, и за крайне любопытный сайт.

  • иван иванов

    Спасибо за ваш сайт. Вопрос касается соотношения коротких и длинных позиций. Почему значение соотношения у FXFactory часто значительно отличается от всех остальных брокеров? Либо близко к 100% либо близко к 0%? Там какая то особая «толпа»?

    • Слишком маленькая выборка. Представьте, что там торгует 10 трейдеров и то не всегда. Вот и получаются такие значения.

  • Nemo Nemov

    К вашему сожалению вся переписка сохранена и будет скоро известна большенству пользователей сети. вы сами подрываете авторитет своего сайта.

    • «Большинству пользователей сети». Какие амбиции…
      Для этого сперва придется создать и раскрутить сайт и все только для того, чтобы рассказать всему миру что автор блога SharkFX якобы обманщик! Мол, виноват в том, что бесплатно делится инфой, которая по твоему мнению не является правдивой.
      Я тебе указал место, где можно конструктивно подискутировать, но ты это проигнорировал и решил продолжить свое «имхо» здесь.
      Теперь видимо будешь спамить во всех статьях? Тогда я тебе тонко намекну, что это мой дом и ты пытаешься вести войну на вражеской территории. Так, что будь здоров иди на любой ресурс и там рассказывай всем какой я плохой, что удалил твою безосновательную отсебятину.

  • Nemo Nemov

    Извени пожалуйста. я не хотел свары. Ок. Разблокируй мой IP я создам блог, где поделюсь своей информацией, пусть люди оценят, может кто-то использует ее для своекй пользы. Договорились?

  • Nemo Nemov

    Тем более, я честно признался, что ты проделал огромную работу собрав информацию. Я лишь хотел немного внести ясность как ей более эффективно и правильно пользоваться. Я не говорил. что ты бездарь, твоя работа — это кладезь. но нужно немного иной подход. чтобы люди поняли, как правильно пользоваться этой инфой. мне очень жаль, что мы ругаемся. вместо того, чтобы объеденить усилия в общей цели — как извлечь прибыль с рынка. Надеюсь. ты примешь мои извинения и разблокируешь мой IP, чтобы я мог не скрывая свое имя создать беседу?

  • Павел

    Здравствуйте, почитал у вас как рассчитывается средняя позиция учитывая «вес» ДЦ. И есть предложение сделать график математического среднего значения — это будет график наверное настроения — типа сентимента, интересно будет посмотреть на корреляцию с графиком среднего по весу — кстати можно просто добавить эту кривую сентимента на имеющийся график РАТИО и все.

  • Павел

    Кстати Вы не пытались сделать на основе этих данных ОИ индикатор для МТ4 например ?

  • JackG

    Здравствуйте, а почему отказались от dukascopy? Не оправдал ожиданий?