Основы кластерного анализа объемов (видео)

Кластерный анализ объемов

Кластерный анализ объемов на рынке форекс - это наверное одна из наиболее молодых методик, которая в нынешнее время набирает все большие обороты. Но увы очень много людей, которые намерены изучить эту тему, не знают с какой стороны к ней подойти.

Рыночный кластер, раскрывает перед трейдером очень полезную информацию. Обычно это информация о том, какой диапазон цен вызывает интерес со стороны участников рынка.

Ценность этой информации заключается в том, что нам нет необходимости реагировать на каждое рыночное движение, в ожидании разворота или продолжения тренда. Соответственно, кластера позволяют трейдеру сконцентрироваться на определенных ценовых уровнях, и внимательно наблюдать за тем как цена ведет себя при подходе к ним.

На сегодняшний день есть огромное количество платформ, которые могут отображать график цены в кластерном виде. Лидерами среди этих платформ можно назвать платные ATAS и VOLFIX, а так же бесплатную Ninja Trader.

Должен сказать, что не достаточно просто установить платформу и смотреть на отдельные кластера в ней. Так как кластер не является уникальным индикатором и не даст трейдеру однозначных стопроцентных сигналов.

Нужно смотреть на контекст и анализировать реакцию цены на эти кластера. Это в принципе не сложно. Достаточно только понять логику движения цены и тогда Вам откроется вся суть рыночной динамики.

При определенном навыке и опыте, Вы сможете достаточно быстро определять наличие или отсутствие тренда, его направление, контрольные области, которые будут подсказывать Вам о смене или прекращении тенденции.

А так же можно при определенном умении заходить в сделки с коротким стоп лосом и забирать из рынка в три или пять раз больше потенциального риска, без особых усилий.

Для этого необходимо понять суть кластера, открытого интереса и научиться их правильно интерпретировать.

Описание всего этого в цикле ознакомительных видеороликов, первый из которых представлен сегодня:

Автор материала: Юрий Марченко.

  • Дмитрий

    Здравствуйте! Один купил другой продал ОИ равен 2 это понятно. А когда ОИ отрицательный это как понимать? Ведь всегда если кто-то купил значит кто-то ему продал

    • Юрий Марченко

      Тут такая схема. Если кто-то купил и вошел в сделку, а кто-то продал и так же вошел в сделку, то OI +2.

      Если, например, кто-то купил и вошел в сделку, а его контрагентом стал, тот кто продал и при этом вышел из сделки (например по стопу), то OI будет 0 ( то есть не прибавится) Получается, что тот кто продал и вышел, как бы «передал» свой контракт тому, кто купил и вошел.

      А вот если оба участника вышли из рынка. Например, кто-то купил и при этом вышел из рынка (например по тейку), а контрагент его продал и при этом тоже вышел из сделки (например по стопу), тогда контракт «исчез» и OI в этом случае -2.

      • Дмитрий

        Спасибо!

      • Гриша

        Вы же не знаете кто вошел в сделку, а кто вышел и какой в данный момент открытый интерес. Эти данные можно получить только с биржи. На cme — раз в сутки.

        • Юрий Марченко

          А я и не говорил, что знаю. И никто не знает. Я говорю о предположении сильной стороны.

  • Egor

    Здравствуйте, как вы настроили такой график?(черно-белый который). Заранее спасибо.

  • Noon

    +++ спасибо! Очень полезное и легкое к пониманию видео, а главное очень, лично для меня, вовремя!)))) хочется уже продолжения и побольше!))

  • Геннадий Мишкович

    Отличное изложение материала. А почему кластера, а не профиль рынка?

    • Юрий Марченко

      Рыночный профиль тоже очень хороший способ анализа. При правильном применении он может помочь обнаружить трендовый инструмент от «мертвого». Но для внутридневных сделок и определения точек входа с коротким стопом, лично для меня удобнее кластера. И к тому же про профиль материала в интернете полно, а вот о кластерах как-то упускают.

      • Гриша

        Каким образом при помощи профиля рынка можно обнаружить трендовый инструмент от мертвого?

  • Геннадий Мишкович

    Как настроить Ninja TRader для отображения кластеров?