Стакан ордеров Оанда ч.5 — Примеры комплексного анализа

Стакан ордеров Оанда ч.5

К вашему вниманию последняя часть из серии статей "Стакан ордеров Оанда".

В ней я хочу привести несколько примеров анализа по стакану, при этом хочу акцентировать ваше внимание на комплексности этого анализа. То есть, мы будем использовать не один сигнал по стакану, а сразу несколько, и при этом еще будем учитывать техническую картину рынка.

Сперва я долго подбирал подходящие примеры, но потом понял, что это будет нечестно по отношению к вам. Представьте, что я на истории подберу красивые картинки, покажу вам и скажу: "когда увидите похожую ситуацию - торгуйте..." Так каждый может учить.

И тут я вспомнил, что начал недавно публиковать свою аналитику в нашей группе в соц. сети. На данный момент я опубликовал 5 прогнозов, и так получилось, что все они почти с точностью до пункта сбылись.

Конечно, я не могу гарантировать, что и в дальнейшем они будут сбываться, и не отрицаю долю везения, но суть вот в чем: я возьму некоторые из этих прогнозов и вспомню, как я анализировал рыночную ситуацию, и как я делал этот прогноз.

Таким образом я на практике покажу, как анализировать стакан ордеров, а вы, в свою очередь, сможете удостовериться, что я не подобрал "удобную картинку", а, действительно, анализировал текущую рыночную ситуацию.

Ну что, Поехали?!

Пример 1 - Краткосрочный прогноз

Вот такой график я увидел в момент открытия терминала:

Куда пойдет цена

Не знаю, как вам, а мне сложно сказать, куда пойдет цена. Поэтому давайте проанализируем данный график более детально.

Сперва нанесем некоторые технические уровни, чтобы было от чего отталкиваться.

Куда пойдет цена тех. анализ

Нет, это не паттерн треугольник. Нижняя линия - это уровень поддержки, который сформировался за локальным минимумом, а сверху - нисходящая линия тренда.

На графике я отметил три ключевые точки, которые я буду анализировать:

Точка 1. Здесь мы видим сильный рывок наверх с последующим 100% откатом. В техническом анализе это называется "паттерн доджи".

Такая техническая картина говорит нам о возможном нисходящем движении, но подтверждает ли это стакан?

Стакан до импульса и после него:

Стакан ордеров Оанда

Заметили, как "исхудал" стакан в момент этого рывка? Это можно расценивать, как финальную разгрузку продавцов и зеленый свет для нисходящего движения. Да и по факту мы видим, что цена таки спустилась вниз до точки 2. Значит, среднесрочный тренд - вниз. Далее будем искать интересные точки для продаж.

Точка 2. Мы видим, что в этой точке произошел разворот. Взглянем на стакан:

Стакан ордеров Форекс

Конкретную причину разворота исходя из картинки стакана я не могу назвать, возможно, цену толкнуло назад наличие прибыльных продавцов. Еще мы видим, что цена ушла наверх и оставила небольшое скопление нереализованных стопов.

Такие стопы не могут служить целью для сделки, однако, они еще могут сыграть...

Мною было замечено, что такие "забытые" скопления стоп лоссов служат хорошим плацдармом для формирования новых. То есть, если цена повторно приблизится к этому уровню, я могу рассчитывать, что на этом месте сформируется новое, уже полноценное скопление. И на этот раз мы уже сможем использовать его как целевое.

Что это нам дает? А дает нам это то, что мы можем издалека, пока еще цена туда не подошла, прогнозировать появление скопления ордеров на этом уровне. Подробнее на этой анимации:

Книга приказов оанда

Проще говоря, если цена дойдет до отметки 1,1410, то она обязательно проскочит до 1,1390. Напомню, что вы не должны "целиться" в такие маленькие скопления до появления нисходящего сигнала.

Вы должны понимать, что при подходе цены ближе, они могут увеличиться и стать полноценными, но не факт, что цена подойдет ближе.

Точка 3. Последняя доступная картинка непосредственно перед принятием торгового решения:

стакан ордеров Форекс

Соотношение позиций трейдеров сигнализирует - наверх, но можем ли мы ему доверять в данной ситуации? - Не стоит, потому что сверху мы видим активность покупателей, которая сдерживает дальнейшее движение наверх. Если бы продавцов выше цены было хотя бы на 20% больше, чем есть, скорее всего я бы не воспринимал этот сигнал. Похожую ситуацию я описывал в 4 части руководства.

В целом это можно воспринимать, как краткосрочный сигнал "вниз".

Кроме того, цена находится вблизи нисходящей линии тренда, что само по себе является хорошей точкой для входа (либо пробой, либо отскок).

Итак, что мы имеем?

Анализ по стакану ордеров

Среднесрочный и краткосрочный сигналы - вниз , плюс линия тренда, вблизи которой сейчас находится цена. Можно рассмотреть короткую позицию, но есть ли уровни, где можно выставить стоп приказы...?

Стоп лосс.  Как было описано в одной из частей этого руководства, стоп лосс можно выставлять за пределами убыточного скопления. Таким образом, даже если его зацепит, то цена пойдет дальше, а не развернется обратно вам на зло. То есть, стоп лосс ставим где-то здесь:

Стакан ордеров стоп лосс

и..., о чудо! Уровень стоп лосса "случайным" образом совпал с принципами выставления стоп лосса по этой методике, а также он находится за пределами нисходящей линии тренда... Лучше не придумаешь.

Тейк профит. А вот здесь нам пригодятся "забытые" стоп лоссы. Так как мы планируем продавать, значит, мы ожидаем снижение цены. Если цена таки, действительно, начнет снижаться, "забытое" скопление начнет увеличиваться и, скорее всего, превратится в истинное, такое, как было описано в базовых сигналах. Соответственно, это позволяет нам использовать это скопление, как целевой уровень.

А теперь давайте сравним с тем прогнозом, о котором я рассказывал в начале статьи (оранжевый цвет - прогноз, синий цвет - реальный график):

Прогноз и отработка

Как видите, комплексный анализ помог нам разобраться в текущей рыночной ситуации и сделать правильный прогноз.

Пример 2 - Прогноз на неделю

Вторая ситуация - это прогноз на неделю по паре евро/доллар. Сразу показываю картинку с тех.анализом:

Три касания

Мы видим паттерн три касания, который сообщает нам о возможном отскоке наверх. Но давайте взглянем на стакан в точке третьего касания:

Книга приказов Оанда

Снизу мы видим скопление стоп лоссов, но оно пока не отвечает всем требованиям правильного скопления, пока держим его в уме.

Над ценой мы видим активность покупателей, не значительную, но превышающую активность продавцов на том же уровне. Очень похоже на "батут" описанный во второй части руководства.

И стоп лоссы и батут намекают нам о нисходящем движении, но у нас есть паттерн три касания, который сигнализирует - наверх. Логично, что сейчас лучше не входить в рынок, а подождать лучшей точки для входа.

Я делаю предположение, что, скорее всего, это будет ложный паттерн три касания с небольшим отскоком от линии тренда и последующим пробоем вниз. Я такую ситуацию описывал непосредственно в самой статье про паттерн три касания.

То есть, сделку мы будем открывать - на продажу, но не сейчас, а когда цена поднимется немного выше, и появится дополнительный сигнал. Будем ждать отскока и примерно такой картинки в стакане:

Сигнал вниз

Кстати, те стоп лоссы, которые мы должны были держать в уме, в данной ситуации мы можем использовать, как целевой уровень (1,1150), т.к. ожидаем приближения цены к этому уровню. Кроме того, они находятся на локальном минимуме, что делает их еще более привлекательными в качестве цели.

А вот, собственно, и прогноз, который был сделан:

Прогноз и отработка

В нем я учел, что цена отскочит от линии тренда, а потом пробьет ее и вниз.

Как видите, много субъективности в таком анализе. Но трейдинг такой: Вам дают головоломку, а вы должны ее разгадать, причем у этой головоломки есть несколько вариантов решения.

Пример 3 - Следующая неделя

Предыдущий нисходящий прогноз отработал, началась следующая неделя.

Тех. анализ на эту неделю не сильно изменился, просто теперь линия тренда стала пробитой линией тренда:

Пробитая линия поддержки

Как думаете, пойдет ли цена дальше вниз, или начнется откат? Посмотрим, что покажет нам книга ордеров:

Стакан ордеров Оанда

Снизу видим повышенную активность продавцов, значит, тренд вниз становится слишком очевидным. Похоже, настало время для отката.

Кроме того, сверху отсутствуют покупатели, которые могли бы сдерживать движение.

Ну и последнее, соотношение позиций на этот раз тоже с нами.

Похоже, с направлением - определились, но до куда откатится цена?

В данном случае я выставил целевой уровень за один из максимумов, на котором есть зачатки скопления стопов. Тейк профит, в основном, выставляю по этой методике.

Вот прогноз и его отработка:

Прогноз и отработка

Как видите, цена практически сразу направилась к поставленной цели.

И зачем я только это все делаю...? Теперь мне придется постоянно публиковать исключительно правдивые прогнозы, иначе - балабол. *смеется*

Резюме:

В этих примерах я не использовал все доступные сигналы по стакану, а лишь продемонстрировал методику анализа в комплексе с техническим анализом.

Повторюсь, стакан, да и трейдинг в целом, - очень субъективны: один видит одно, а другой - другое. Сколько бы я примеров не приводил, все равно, у вас не получится сходу применить это на практике. Только ваши собственные шишки помогут вам это все освоить и со временем превратить в прибыльную стратегию. Конечно, если у вас есть стремление к этому, а не только жажда быстрой наживы.

В дальнейшем я бы попросил вас оставлять больше откликов, что вам понятно, а что - нет, о чем бы вы хотели прочитать. Таким образом я смогу всегда публиковать интересные и актуальные статьи для вас.

  • artreis

    ++++….хорошая статья….спс вам за ваш труд…очень полезная инфо нашел на вашем сайте.

  • Трейдер07

    очень познавательная инфа, спасибо! к предпоследней картинке написано «Кроме того, сверху отсутствуют покупатели, которые могли бы сдерживать движение». немного непонятно. как покупатели могу сдерживать движение цены наверх? разве покупки не будут наооброт подталкивать цену вверх?

    • Имелось ввиду, что отсутствуют «купившие.» По факту это потенциальные продавцы, так как покупки закрываются продажей. Эффект маржинальной торговли…

  • Stradivarius

    Достаточно сложные схемы анализа, как только вам удается за этим всем уследить!?
    Спасибо за руководство.

  • Денис

    Такой вопрос: после того как определили направление сделки, то как входите в рынок? Сразу или же выжидаете определённый момент?

  • Moto

    В первом примере, первой точки, вероятно покупателей нужно заменить на продавцов.

    «Это можно расценивать, как финальную разгрузку покупателей и зеленый свет для нисходящего движения.»

    • Спасибо поправил.

  • Илья Шевчук

    Уважаемый автор, вас на руках надо носить за такую информацию! Я недавно начал интересоваться форексом и почему-то интуитивно скептично относился к распиаренному техническому анализу. Вдобавок, очень смущали разные торговые стратегии основанные на анализе истории цены. Обещания высоких прибылей и никаких данных по статистическому перевесе. А Ваш сайт, наверное единственный, который предлагает совсем другое видение рынка. У меня просто нет слов. Снимаю шляпу.

  • Sergey Revmirovich

    Супер! Просто нет слов.
    Единственное, действительно стоящее, что есть по Форексу.
    И на что стоит обратить внимание. А на изучение потратить свое время.

  • Иван

    Отличный сайт. Очень долго искал инфу, наподобие той, что вы внесли в мой мозг… Очень интересно образование цены, так как от этого зависит практически всё.) И всё таки ещё много вопросов относительно того, что же двигает цену… Ведь не только же стопы и прибыльные трейдеры и,маркетмейкеры, соответственно… Это скорее относиться к мелким движениям, как я понял… вот… Если не сложно, опишите всё, что вам известно на эту тему, но простым языком)

  • tundinov

    давноо анализирую книгу ордеров оанды и саксобанка могу сказать взгляды у нас совпадают, я в одно время хорошо зарабатывал но я в основном смотрел книгу ордеров и позиций саксобанка через сайт tradingflour.

    Временами когда цена к примеру приходит к верхней границе боковика на дневке, она может спокойно падать хотя большинство стоят в шорт, одновременно с этим большинство покупало, вот так вот цена может долго падать, это меня путало и я терял на таких движениях. потом я перестал смотреть это все

    я ввел дневник и после каждой сделки и перед сделкой сохранял несколько скриншотов и собралось приличное количество сделок торговал на часовике, в общем кому интересно могу написать статью или в форуме написать и поделится своими наблюдениями

    • Было бы замечательно, если бы вы поделились опытом. Свяжитесь со мной через контактную форму: http://sharkfx.ru/kontakty
      Подберем формат и место где расположить материал. Заранее спасибо.

      • Andre

        A kak pol’savat’s9 stakanom ot TradingFloor ? ne ponimaiu :(SPS

        • Также как и стаканом от Оанды. Формат данных — идентичен.

    • sub- zero

      tundinov, напишите пжл ваш и-мейл. я бы хотел узнать у вас подробности анализа стакана от саксо-банка.

  • nicolas

    но это все работает на спокойном рынке.

    когда вышли плохие новости по бриту и все инвесторы скидают брит, и цена его прет вниз — никакой маркетмейкер не сможет перевернуть тренд.

  • nicolas

    у нас нету информации по стопаутам.

    маркетмейкер суммирует стопауты и стоплоссы и двигает цену к тому уровню.

  • nicolas

    трейдеры выскали предположение, что оанда лжет и публикует в стакане неправильную информацию.

  • nicolas

    я думаю там много берется разных показателей и умножается один на другой, потом принимается решение куда двинуть цену.

    те, что очень далеко от цены стоят и пересиживают — о них же тоже думают. думают при каких убытках эти дебыли наконец-то закроются.

  • Николай Петров

    У меня всего лишь оди вопрос, почему на этих стратегиях не сделать советника? Или может кто знает такие?