Портфель заказов Оанда (Модифицированный)

портфель заказов оанда

стакан заявок оанда

Хочу поделиться с Вами своими соображениями на тему одного из эффективных на сегодняшний день инструментов анализа валютного рынка, а также предложить его небольшую модификацию. Речь пойдет о портфеле заказов Форекса от Oanda, который отображает информацию о реальных уровнях сопротивления и поддержки, иногда его еще называют стаканом заявок или книгой заявок. Статью подаю в виде небольшого FAQ:

В чем важность стакана заявок на форекс?

портфель заказов форекса от oanda

Портфель заказов - один из немногих на сегодняшний день инструментов преподносящий трейдеру действительно полезную информацию, значительно упрощающую принятие торговых решений. В отличие от различных индикаторов, которые, как правило, не несут никакой смысловой нагрузки, стакан заявок Оанда отображает вполне реальные данные о торговых позициях и открытых заявках трейдеров.

Портфель приказов оанда стоит на ряду с такими инструментами анализа, как объемы, опционы, открытые позиции трейдеров, однако имеет одно преимущество, он отображает информацию непосредственно с рынка Форекс. Но Оанда ведь не представляет весь объем рынка Форекс? Это действительно так, однако Оанда крупный брокер и данные предоставляемые ним можно сравнить с результатами экзит-полов на выборах, которые обычно с небольшой погрешностью, но отображают реальную расстановку сил.

Как понять эти графики?

Начнем по порядку, предоставляемые данные делятся на две группы:

  • Открытые заказы, куда входят: Stop-loss, Take-profit, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit. Проще говоря - это все отложенные приказы, при достижении ценой которых будет открыта новая, или закрыта старая позиция.
  • Открытые позиции - название говорит само за себя - это все открытые сделки на момент создания снимка.
стакан заявок форекс

Описание стакана заявок

Исходя из этого в каждой группе можно выделить позиции/приказы на покупку и на продажу. Более наглядно представлено на изображении слева.

Чтоб разобраться окончательно, давайте совершим несколько сделок, и посмотрим как бы они могли отобразиться в стакане заявок Оанда:

  1. Допустим совсем недавно мы открыли сделку на покупку (на данный момент она в убытке), и выставили по ней стоп-приказы - Пример.
  2. Открываем вторую сделку на продажу (на данный момент она в прибыли),  и выставляем по ней стоп-приказы  - Пример.
  3. Допустим цена движется в канале 300 пунктов и мы выставляем Buy stop и Sell stop по обеим сторонам с целью прорыва канала  - Пример.

Хочу также отметить, что одна картинка сама по себе не несет исторических данных, она одномоментная и представляет из себя снимок торговой активности на определенную дату и время.

Смысл модификации?

Изучая данные картинки на протяжении полутора лет, я значительно продвинулся в понимании рынка, осознал принципы ценообразования, современные тенденции, определил характер каждой валютной пары. При этом хочу отметить, что большинство из нас впервые увидев эти картинки на офф. сайте, поводив мышкой туда-сюда, не находят каких-либо закономерностей. Также не хватает терпения для ежедневного "поглядывания" в портфель приказов, так как данные представлены за период в 1 сутки. Во избежание данного неудобства модифицированная версия предлагает историю за последние 3 месяца, а также возможность оценивать портфель заказов более детально, с промежутком в 20 минут между картинками, а не 1 час как у первоисточника.

Какую полезную информацию можно извлечь?

Начну с того, что быстро разобраться не получится, надо уделить некоторое время для изучения. Я лишь намекну в какую сторону копать:

  1. Все наверное слышали такое выражение: "Цена сходила за стопами и вернулась обратно", так вот стопы находятся   Здесь.
  2. Опять таки все не раз слышали: "Цена идет против толпы" (с чем я лично очень согласен), причем открывать сделки по простому соотношению позиций малоэффективно, тут-то нам график открытых сделок и про расстановку сил расскажет и направление тренда укажет.
  3. Очевидно что на валютном рынке большинство теряет деньги, а если еще проследить динамику открытых сделок - отчетливо видно, что прибыльные сделки закрываются быстрее, чем убыточные. Это связано с патологическим желанием "пересидеть" убыток - Подтверждение. Так может стоит резать убыток в корне (это уже больше совет по торговле), тем самым получая преимущество, банально не входя в группу большинства?

Подытожим...

В заключение хочу сказать что современный рынок, как кит пожирающий беззащитный планктон. Так и одинокие трейдеры не имеющие доступа к достоверной рыночной информации будут поглощены крупными деньгами. К сожалению немногие брокеры предоставляют такую информацию в общий доступ, все в основном ограничиваются "соотношением открытых позиций". При этом искренне надеюсь что Оанда лишь первопроходец в этом направлении, а не исключение!

портфель приказов оанда

Другие инструменты: Соотношение позиций трейдеров, все в одном инструменте.

  • Stas Sergeevich

    Почему в описании стакана стоп-лосс покупки выше цены, а стоп-лосс продажи — ниже?

  • Сергей Коротенко

    а какой тип принимать во внимание? Чистое значение или все ордера?

    • Я анализирую все ордера, т.к. эта информация более полная. А чистые ордера смотрю, только когда надо оценить разницу между покупателями и продавцами на определенном уровне.

  • Дима Филимонов

    Вы может рассмотрите возможность портирования вашей разработки на Android.

    • Здравствуйте.
      К сожалению, на данный момент этого в планах нету, т.к. я не уверен, что будет нормальный спрос.

  • Виталий

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему иногда не отображается стакан с приказами и позициями (просто белый фон и все)

    • Здравствуйте.
      Дело в том, что модуль с картинками находится на отдельном сервере. Этот сервер пока еще не достаточно оптимизирован, и если он зависает, его необходимо перегрузить вручную. Поэтому, если вы видите белый фон — пишите в контактную форму http://sharkfx.in.ua/kontakty , я быстро отреагирую.

  • Спасибо за отличный инструмент, а можно добавить таймфрэйм М30, это у меня стандартный таймфрэйм для торговли. Спасибо.

    • Таймфрейм м20 был выбран по причине того, что картинки на самой Оанде обновляются раз в 20 минут. А если сделать М30 — часть картинок будет утеряна.

    • Noon

      Здравствуйте. Насколько я помню, в любом МТ4 можно добавить нестандартный таймфрейм. то есть вы можете работать не на 30-минутном графике, а на 20-ти минутном. Это можно сделать с помощью скрипта «PeriodConverter» , который автоматом изначально встроен в МТ4 вне зависимости от брокера. В его настройках указывается не период желаемого таймфрейма, а множитель. Т.е. открываете отдельно окно валютной пары, на том таймфрейме, который можно умножить на целое число, чтобы получить нужный период. Так, если хотим открыть 20 минутные свечи, то открываем 5-ти минутный таймфрейм, тянем на него из навигатора скрипт конвертации периода и в окошке настроек скрипта которое откроется когда его перетащим выставляем множитель 4. (5-ти минутный период * 4 = 20 минут). Теперь таймфрейм станет 20-ти минутный и его можно сохранить в шаблоне, чтобы потом не колупаться каждый раз. Но мне кажется, что разница таймфрейма и обновления стакана не настолько важна если торговать внутри дня… главное, что динамика стакана регулярно обновляется..

  • Илья Шевчук

    Может ли Оанда перестать поставлять стакан ордеров из-за того, что появлятся стали хитрецы, торгующие систематично с ее помощью с прибылью?

    • Надеюсь вы уловите всю иронию…
      Кадры из кинофильма «Люди в черном»:

    • Надеюсь вы уловите всю иронию…
      Кадры из кинофильма «Люди в черном»:

  • Илья Шевчук

    Я кажется понял)