Мини Оанда — улучшенная версия

Мини оанда - это улучшенная версия уже работающего на этом блоге инструмента - модифицированная оанда.

Ее основное назначение: Анализ текущей рыночной ситуации. По этой причине исторические данные у нее сокращенные, зато присутствует дополнительный функционал для более детального анализа.

Данные в этом инструменте представляют собой аналог биржевого стакана - только для рынка Форекс.

Если вы не знакомы со стаканом Оанда, вы можете почитать основы его анализа в этом материале.

Вернемся к мини оанде...

В этой статье я хочу описать исключительно функционал нового инструмента и как его применять на практике.

Для начала давайте на него взглянем:

Портфель приказов оанда

Новые фишки в этом инструменте:

→ 1. Уровень середины объема;

→ 2. Уровни перекупленности/перепроданности;

→ 3. Уровни поддержки и сопротивления;

→ 4. Уровень притяжения;

→ 5. Соотношение открытых ордеров;

→ 6. Соотношение прибыльных и убыточных трейдеров.

Уровень середины объема

Портфель приказов Оанда

Ценовой уровень, на котором находится середина текущего объема открытых сделок. Формула: (Продажа + Покупка) * 50%

Отображается как для открытых приказов, так и для открытых позиций.

Как анализировать:

  • Если цена выше середины объема - тренд наверх;
  • Если цена ниже середины объема - тренд вниз;
  • Если вы торгуете на разворот - середину объема можно использовать как первую цель, т.к. при развороте цена первым делом пересечет середину объема.

Уровни перекупленности/перепроданности

Портфель оанда

Отметки выставляются на уровнях, где количество прибыльных продавцов (для Oversold) или прибыльных покупателей (для Overbought) превышает 80%.

Так как на этих уровнях количество прибыльных покупателей/продавцов зашкаливает, это сигнал о предстоящем разворотном движении.

Как анализировать:

  • Если цена приблизилась к уровню перекупленности (OB) - следует продавать;
  • Ecли цена приблизилась к уровню перепроданности (OS) - следует покупать;

Так как это сигнал на разворот, его удобно использовать в паре с Уровнем середины объема, выставляя тейк профит на этот уровень.

На новостях эти уровни следует использовать с осторожностью.

Кроме того, цена не обязана фактически дотронуться до этого уровня, поэтому анализируйте осознанно.

Уровень поддержки и сопротивления

открытые позиции оанда

Отображается только на картинке с открытыми ордерами, и показывает максимальную зону скопления лимитных ордеров и тейк-профитов.

Когда цена подходит к такому скоплению, лимитные ордера срабатывают и толкают цену обратно, соответственно, большое скопление таких ордеров будет выступать в роли поддержки или сопротивления.

Как анализировать:

  • Когда уровень поддержки снизу - следует покупать, если цена вблизи этого уровня.
  • Когда уровень сопротивления сверху - следует продавать, если цена вблизи этого уровня.

Это - условный уровень поддержки, а метка лишь указывает на максимальное скопление. Учтите, что могут быть и другие скопления.

Кроме того, если уровень сопротивления/поддержки совпадает с уровнем скопления стоп лоссов - эффект этой поддержки/сопротивления нейтрализуется.

Уровень притяжения

Портфель приказов оанда

Похож на предыдущий уровень, только отображает максимальное скопление стоп лоссов.

Существует мнение, что маркетмейкеры охотятся на зоны скопления стоп лоссов. Соответственно, эти уровни притягивают к себе цену, отсюда и название.

Как анализировать:

  • Если уровень притяжения снизу - продавать с целью на этот уровень.
  • Если уровень притяжения сверху - покупать с целью на этот уровень.

Лично я использую эти уровни как цель сделки. Более подробно о выставлении тейк профита по этой методике я писал здесь, и про стоп лосс почитайте.

Соотношение открытых приказов

Открытые приказы Оанда

Показывает разницу между приказами на покупку (левый столбик) и приказами на продажу (правый столбик).

Так как трейдер открывший сделку на покупку должен закрыть ее продажей (маржинальная торговля), соотношение открытых приказов в большинстве случаев будет зеркальным отражением соотношения открытых позиций.

Как анализировать:

  • Если ордеров на покупку больше, чем на продажу - следует покупать;
  • Если же больше ордеров на продажу, чем на покупку - продавать;
  • Если соотношение ордеров примерно равно соотношению позиций - следует быть осторожным, т.к. рыночная ситуация неоднозначная.

Обратите внимание, что это не тоже самое что и открытые позиции. Это соотношение по стоп лоссам и тейк профитам и торговать его надо наоборот.

В целом, соотношение ордеров служит подтверждением сигнала по открытым позициям.

Соотношение прибыльных и убыточных позиций

Стакан оанда

Очень эффективный инструмент для определения ложных движений. Он отображает количество прибыльных и убыточных трейдеров на текущий момент.

В среднем, соотношение Profit/Loss колеблется в диапазоне 25-40% прибыльных к 60-75% убыточных.

Представьте, что количество прибыльных трейдеров на текущий момент равно 50%. О чем это говорит? - О том, что цена двигается в ложную сторону, и скорее всего будет разворот.

Как анализировать:

  • Если движение вниз, а количество прибыльных трейдеров превысило 40% - это сигнал к покупкам.
  • Если движение вверх, а количество прибыльных трейдеров превысило 40% - это сигнал к продажам.

Результаты описанной выше тактики меня приятно удивили, правда тесты проводились только две недели.

Опять-таки, при выходе новостей все это скорее всего не будет иметь никакого влияния. Установите себе в терминал этот индикатор новостей, чтобы не прозевать публикацию новости.

Ну и учтите, что каждая пара - особенная. Например, для USD/JPY 40-45% прибыльных - норма.

Понаблюдайте за инструментом недельку перед применением на практике.

Идеи и предложения

Пока инструмент на стадии бета. Предлагаю всем его протестировать, и написать свои идеи и предложения. Самые интересные из них будут реализованы.

Также будет интересно почитать ваши мысли по поводу анализа этих данных, возможно кто-то предложит отличные от описанных выше стратегии анализа.

Если у вас остались вопросы - спрашивайте в комментариях этой статьи.

Хотите сказать спасибо за такой отличный бесплатный инструмент? - Жмите на соц. кнопки.

  • Noon

    Здравствуйте!
    Такие посты как этот надо в качестве подарка приурочивать к праздникам!!!! ))))))
    Спасибо огромное — просмотрела по диагонали, но уже понятно, что это действительно бесценная информация — буду разбираться, смаковать и использовать вовсю! В общем и целом — начала торговать на дневных по объёмам и соотношениям позиций, беря эти данные как основной фильтр, ну и включение головы (иногда, для разнообразия), учет уровней, новостей и всего прочего вкупе тоже не отменяется. Промежуточный итог — на центовом тренировочном счете за три недели — +18% от счета с жестким соблюдением ММ. Я считаю, что такое резюме для стабильной не нервной манеры торговли очень и очень неплохое. Хочется совмещать интрадей с дневными графиками т.к. днем во время сессии бывает время попялится в терминал. И вот-он!!! Этот пост!!! Еще раз СПАСИБО! Если вдруг обнаружу какие-то интересности, которые не озвучивались здесь — напишу обязательно.

  • postakanu.blogspot.com

    Ага, теперь понятно из описания, что это за соотношение прибыльных и убыточных позиций) Инструменты очень полезные, так как упрощают видение картинки в целом. Я так понимаю — расчёт идёт со стакана, только вот не пойму, каким образом вы это сделали…Ну да ладно, какая разница — главное, что сделали!) Огромная благодарность вам за труд! Пока что тестирую…Позже отпишусь о тактиках и результатах тестирования. Хотя что тут добавить — всё описано и так понятно и логично. Единственное скажу — при анализе необходимо учитывать конвергенцию всех инструментов, описанных вами выше + корреляции по парам.

  • Степан

    Здравствуйте! Заинтересовался этим инструментом. Вопрос — подойдёт ли он для торговли интрадей, где рабочим ТФ является М5? И пожелания такие будут — сделать интеграцию в виде советника/индикатора в МТ4 (если такое возможно), сделать виджет для Windows (если возможно)

    • postakanu.blogspot.com

      Подойдёт для тайм-фрейма, который вам удобен прежде всего… Дело не в тайм-фрейме, а в ценовых зонах… С маленькими стопами (меньше 50 п) по стакану торговать бессмысленно.

      • Олег, спасибо что помогаете отвечать, все верно пишите.

    • postakanu.blogspot.com

      Для MT индикатор — было бы шикарно…с натяжкой на суточный график… Уже вроде как делался такой индюк, но Оанда потом изменила формат представления данных и всё кувыркнулось…

  • postakanu.blogspot.com

    Очень не плохо отрабатывает указатель тренда — середина объёма…Прям таки 90% совпадения. Для скальпинга — незаменимо! Но время наблюдения пока что не столь существенно, для того, чтобы делать окончательные выводы.

  • Марк

    Не совсем понятно как рассчитывается уровень середины объёма. Не могли бы вы поподробней объяснить?

  • Николай

    Привет всем. Отличная вещь, судя по описанию. Буду пытаться применять её в торговле. Но есть небольшое несоответствие. Автор советует входить в том направление, куда заходит большинство. Но в то же время из другого анализа видно, что кол-во убыточных позиций всегда больше, чем прибыльных. То есть, короче говоря, большинство всегда в проигрыше и не стоит входить как раз в ту сторону, куда зашло большинство)

    • Здравствуйте! Наверное вы не очень внимательно прочитали статью, особенно в этом месте:
      «Так как трейдер открывший сделку на покупку должен закрыть ее продажей (маржинальная торговля), соотношение открытых приказов в большинстве случаев будет зеркальным отражением соотношения открытых позиций.»
      Это означает, что по соотношению ордеров следует входить в направлении топы, а по соотношению позиций — против толпы.

    • Здравствуйте, уточните где сказано, что следует входить по направлению большинства?
      Если вы о соотношении открытых приказов — то перечитайте еще раз этот пункт.

  • Gregory Fisher

    Автор, можешь сделать пару скринов со входами относительно анализа по Oand-е? Ну не тупо скрины, а с разбором. Мол относительно таких-то показателей есть основание зайти в рынок так-то, так-то. Просто как пример, как ты по паттернам делал.

    • Обязательно сделаю, но чуть позже. Пока еще сам хочу понаблюдать за этим инструментом.

      • Artem Fedotov

        Мне будет тоже очень интересно. С нетерпением буду ждать)

  • Максим Стоянов

    Такой вот вопрос,

    «соотношение открытых приказов в большинстве случаев будет зеркальным отражением соотношения открытых позиций.»

    Я так понимаю, необязательно, ведь «открытые приказы» это не только стопы, но и отложенные ордера.
    Если бы были только стопы, то было бы зеркальное отображение соотношения открытых позиций или я неправ, а исходя из этого можно считать рекомендации автора по покупке или продаже не совсем корректными (прошу прощения у автора).

    Поправьте меня если я неправ ?

    • Если так на глаз, то лимитники занимают не больше 20% от всех открытых ордеров, соответственно на общую картину они не сильно повлияют.

      По поводу всего остального, просто посмотрите на эту картинку и хорошо все обдумайте:
      http://sharkfx.ru/wp-content/uploads/2014/05/oanda-buy-example.jpg

      • Михаил

        Почему Вы решили,что на этих именно уровнях были именно покупки?И как Вы видете уровни СЛ и ТП.?Спасибо.

        • Это схематическая картинка, которая показывает где будут находится стоп ордера, если открыть сделку на покупку.

        • Stas Sergeevich

          я так понимаю это только для позиционки катит. Такие стопы огромные ставить

        • Согласен, только еще раз напомню, это не торговая рекомендация, а образовательная схема)

  • Alex Cola

    Добрый день, хочу кое что уточнить.
    Просьба посмотреть на рисунок, там отражены ситуационные планы развития событий и вопросы.
    P.S. данные вопросы сформировал на основе вашего материал по нескольким статьям.

    https://uploads.disquscdn.com/images/4a213c3f263864e3cbbbaff8bd0b09c8c8270948b8c28c743125ddc7a594d286.jpg

    • Мне будет сложно ответить вам в комментариях. Добавляйтесь в скайп-чат, там все обсудим (ссылка на чат внизу контактной формы):
      http://sharkfx.ru/kontakty

  • Трейдер07

    Здравствуйте! Вы пишите про открытые ордера, что «соотношение ордеров служит подтверждением сигнала по открытым позициям» зеркально». а что если ордеров больше на продажу, а позиций тоже больше на покупку (т.е., судя по позициям надо продавать, но ордера это не подтверждают)?

    • иначе как на примере, не объясню:
      55% buy vs 45% sell — Ордера (сигнал на покупку)
      45% buy vs 55% sell — Позиции (сигнал на покупку)
      Если соотношение по ордерам, примерно равно соотношению по позициям — см. стакан, возможно там что-то странное)

      • Трайдер07

        извините, я предыдущем посте некорректно написал, торопился.
        я имел ввиду такую ситуацию:
        55% buy vs 45% sell — Ордера (сигнал на покупку)
        55% buy vs 45% sell — Позиции (сигнал на продажу)
        в таких случаях на что ориентироваться? или лучше не входить в сделку?

        • Ориентироваться на позиции, и смотреть левый стакан, в чем там дело.

  • Трайдер07

    Здравствуйте! «Если цена выше середины объема — тренд наверх; Если цена ниже середины объема — тренд вниз;»
    это касается страницы с позициями или страницы с ордерами?

    • Трейдер07

      и еще вопрос: значения в % по ордерам и позициям отображают КОЛИЧЕСТВО или ОБЪЕМ?
      извините, если много вопросов )).

      • Я на эти вопросы уже неоднократно отвечал. Идете на главную страницу и читаете руководство по оанде, я как раз опубликовал пару статей.

  • Nika S

    а ретурн поинт что такое? не написано)

  • Jack Bocs

    Было бы не плохо если бы при обновлении индикатор обновлялся следом за оригиналом, а то на оанде данные раньше появляются почти на час. Думаю примеры приводить незачем, Вы и сами в курсе. И было бы не плохо, что бы график совпадал по цифрам с индикатором а то бывают заморочки из-за этого.

  • владимир

    слишком всё запутано на первый взгляд,все версии типо : «покупать-продавать» можно опровергнуть другими идеями и стратегиями.Всё гениальное просто должно быть,проверено временем.

  • dmneedall

    А что такое уровень RP на стакане открытых позиций?

  • Висхан Тасуев

    Сделайте пожалуйста мобильную версию

  • Данила

    почему объемы (MV) на ордерах и позициях стоят на разных уровнях?..и откуда объемы могут быть на ордерах,ордера же не сделки ?