Маленькая хитрость от тильта при первых убытках

Маленькая хитрость от тильта при первых убытках

Сегодня небольшая заметка по психологии о том, как защитится от тильта (срыва) при серии убыточных сделок.

Сперва разберемся с понятиями.

Слово тильт переводится с английского как "наклон". Но какое отношение имеет наклон к нервному срыву, подумаете вы. Дело в том, что ранее в пинбольных аппаратах стоял датчик, который определял наклон самого аппарата, и если игрок мухлевал, пытался наклонить или на нервах потрусить аппарат, на табло появлялась большая надпись "TILT", после чего игрок терял одну из попыток. Далее это понятие распространилось на азартные игры, а еще позже добралось до Форекса.

Сейчас понятие "тильт" слегка трансформировалась и теперь так называют необдуманные действия трейдера, нарушение мани-менеджмента и последующий слив значительной суммы в следствии серии убыточных сделок.

Давайте на примере рассмотрим ситуацию, после которой обычно возникает тильт.

Пример тильта

Представьте себе, что некий трейдер несколько месяцев торгует в плюс, причем настолько эффективно, что просадки у него практически отсутствуют. Его кривая доходности выглядит примерно таким образом:

Кривая доходности

Он начинает часто смотреть стейтмент, так сказать, "любоваться" своей красивой кривой доходности. А на подсознательном уровне он желает, чтобы она такой и оставалась - красивой, ровной и восходящей.

Но в трейдинге такого не бывает, и рано или поздно случится убыточная сделка.

В этот момент трейдер все еще контролирует ситуацию. Он понимает, что убытки в трейдинге допустимы и следует просто отыграть полученный убыток. Но как часто бывает, за одной убыточной сделкой идет вторая, а за ней третья и т.д.

В результате его кривая доходности начинает приобретать нисходящий характер:

Первые убытки

Когда его "прелесть" - кривая доходности перестает быть красивой как ранее, он начинает чувствовать некий дискомфорт и желание побыстрее исправить ситуацию. И именно в этот момент начинаются все проблемы. В игру вступает время, так как ему надо поскорее вернуть "красоту" на график.

Далее идет весьма прогнозируемый сценарий... Сделка без сигнала - убыток; еще одна сделка с завышенным лотом - убыток; другая валютная пара - убыток; возврат на основную пару - убыток; "Ну все, надоело! Сейчас или никогда", открывается сделка на весь объем и тоже убыток...

Тильт на форексИ только потом трейдер понимает, что он поддался эмоциям, совершил ошибку, но уже было поздно.

Какая основная причина такого срыва? Как по мне, это серия убыточных сделок. Именно за счет того, что трейдер не может дождаться прибыльной сделки, которая охладит его пыл, он начинает делать глупости. После 6-7 убыточных сделок он и вовсе перестает верить в свою стратегию и начинает нарушать ее правила.

Как сократить серию убыточных сделок?

Если основная причина срыва кроется в серии убыточных сделок, почему бы не попытаться сократить ее величину математическим путем?

Как это сделать? - Очень просто: уменьшить тейк профит и при этом увеличить стоп лосс.

Так, допустим, если соотношение SL к TP будет 3 к 2, то чисто математически, без учета качества сигналов, количество прибыльных сделок будет в полтора раза больше, чем количество убыточных.

Вместе с этим сократятся и серии убыточных сделок. Я так, навскидку посчитал в экселе и получил следующие данные: максимальная убыточная серия при равных сл и тп = 21 сделка, а при заявленном выше соотношении - всего-то 12 штук.

Серия убыточных сделок

С виду все просто, но есть еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание. Оказывается, чем меньше серия убыточных сделок, тем большую нагрузку на депозит можно закладывать в каждую сделку. Подробнее читайте в ветке на форуме.

Ранее я публиковал материал о соотношении сл к тп, где говорил, что в принципе не важно, какое у вас будет соотношение SL к TP, главное выставить их в правильных местах. Я и дальше придерживаюсь такого мнения, однако если вы подвержены срывам, или у вас уже случалось подобное, описанная выше методика может помочь вам избежать срыва.

Кстати, если рассматривать такое понятие как "умная сделка" в стакане ордеров, мы можем заметить, что крупные игроки зачастую торгуют именно с маленьким тейк профитом и намного большим стоп лоссом.

У такой методики есть и минусы. Такая постановка стоп приказов будет частично совпадать со вторым стереотипом поведения толпы. Поэтому здесь вам придется выбирать, что важнее: быть не таким как все, либо защитится от срыва.

Как достичь SL > TP и при этом установить их в правильных местах?

Все просто и я об этом уже не раз писал. Взгляните на изображение:

Установка стоп лосса и тейк профита

TP ставим точно на экстремум, а SL ставим на пару десятков пунктов за экстремумом. Так в большинстве случаев вы получите соотношение 1 к 2 или 2 к 3. Подробнее об этих методиках: для SL, для TP.


В качестве концовки статьи и подтверждения всего вышесказанного, давайте смоделируем ситуацию...

Допустим, что вы решили торговать "от стопа" с соотношением 1 к 10. Это означает, что ваш тейк профит будет в 10 раз больше, чем стоп лосс. А теперь представьте, какие чувства вы будете испытывать, когда на очереди будет уже 10-19 убыточная сделка подряд. Сможете ли вы сохранить веру в свою стратегию или вас все таки одолеют сомнения...?

 

  • Артём Парсегов

    Убыток будет наступать реже, но станет больше. Большой убыток за одну сделку вряд ли хорошо влияет на настрой. К тому же, мат ожидание прибыли не меняется статистически, и нагрузку на депозит нельзя увеличивать

    • Редкие прибыли чисто психологически плохо влияют на веру трейдера в свою стратегию. Это как с мартингейлом, когда у тебя уже 10-ое колено, и вроде бы еще 5 колен впереди, но так страшно открывать новую сделку.

  • ВТС

    +++++

  • Dimon

    Спсибо за интересный материал.
    На русском TILT — это жахнуть на всю котлету :)
    Я думаю у всех когда то такое случалось. В такие моменты нужно просто закрыть терминал и отдохнуть от торговли денёк другой

  • Leo

    Спасибо за данную информацию. Очень интересно!