Краш-тест индикатора Moving Average

Краш-тест индикатора Moving Avarege

ЛабараторияСегодня будем тестировать на прочность классический индикатор Moving Average.

Думаю, о нем знают практически все, а многие еще и используют в своей торговле. Но задумывались ли вы, насколько он эффективен, и какая вероятность успешной сделки?

В этой статье попробуем ответить на эти вопросы, но для начала небольшой тест на знание тех. анализа.

Внимательно посмотрите на график снизу. Какие форекс фигуры вы видите? Как думаете, куда основной тренд и, вообще, что это за валютная пара? Только не подглядывать в терминал.

Случайный график

Надеюсь, вы очень внимательно все проанализировали и ответили на все вопросы, а теперь можете посмотреть ответ:

Как это все относится к исследованию скользящих средних?

Да прямо и относится. Если использование мувингов будет давать примерно такие же рандомные результаты - это будет прямым доказательством того, что они не работают.

Подготовка к исследованиям

Для того чтобы точнее оценить эффективность скользящих средних, необходимо из всех факторов, влияющих на результативность индикатора, оставить лишь колебание цены (график). Другими словами, мы убираем спред, комиссии, своп, проскальзывания, которые в нашем исследовании выступают как лишний шум. Таким образом, мы создали идеальные условия, коих в природе быть не может, однако именно такое тестирование позволит выявить потенциал индикатора.

Естественно и котировки должны быть качественными. В следующих экспериментах используются тиковые котировки, что позволяет достичь 99,90% качества моделирования.

Цель: Определить эффективность индикатора Moving Average. При этом эффективным можно считать такой индикатор, который при равных SL, TP совершает прибыльные сделки с вероятностью, как минимум, 53-55%. Иначе при включении комиссий, спреда, свопа он автоматически станет убыточным. Хотя я более чем уверен, что в итоге мы получим успешность сделки около 50%.

Для тестов из множества стратегий торговли по МА я выбрал три самые популярные, а тестировать будем их с помощью торговых роботов.

Эталонное исследование

Для начала давайте протестируем робота, который будет случайным образом открывать сделки на покупку или продажу с TP=SL. Полученные результаты сопоставим с экселевским рандомом. В идеале должно получиться 50% прибыльных сделок, из которых 50% на покупку, и 50% на продажу. Вот результаты:

случайное открытыие, советник

Похож на Excel? Вполне... значит мы на верном пути. То есть, открывая сделки наобум, у нас получилось даже слегка заработать. Но этот тест больше нужен для того, чтобы проверить отсутствие шума, а также сравнить с последующими тестами мувингов.

Исследование №1 - Простое пересечение скользящих средних.

Пересечение скользящих средних

Стратегия 1 - Пересечение МА

Первая и самая распространенная стратегия торговли по скользящим средним - это пересечение скользящих средних.

Сигнал на вход в рынок формируется, когда быстрая МА пересекает медленную МА. Соответственно, покупаем, когда быстрая МА сверху, и продаем, когда быстрая МА снизу.

При этом выход с рынка по этой стратегии может быть двух типов: по фиксированному SL/TP, или когда происходит обратное пересечение.

Конечно, правильней было бы тестировать вход и выход по пересечению, однако вариант с фиксированными SL/TP для нас более показателен. К тому же, если вход в рынок не покажет каких-то положительных результатов, то и выход ни на что не повлияет.

По выше описанной стратегии был создан советник с тремя переменными. Для них подберем оптимальные значения в диапазоне:

  1. SL=TP в диапазоне от 10 до 100 пунктов;
  2. Быстрая МА с периодом от 10 до 60;
  3. Медленная МА с периодом от 40 до 100;

Итак, после проведения  оптимизацииОптимизация Скользящей средней, оказалось, что наиболее стойкие параметры это: SL, TP = 40 pip; FastMA = 40; SlowMA=80.

Ну и, наконец, проводим тестирование данного советника, с указанными выше параметрами, на другой (не оптимизированной) валютной паре.

Тестирование Moving Average

Вероятность успешной сделки по стратегии № 1 составила - 50%.

Как я и предполагал, оптимизация - это лишь подгон параметров под определенный промежуток времени. Используя оптимизированные параметры для форвардтеста, мы получили нулевые результаты. Мое мнение такое, что прибыльная закономерность не нуждается в оптимизации.

Кроме того, другие тесты показали, что тип скользящей средней и таймфрейм особого влияния на результат не оказали.

Исследование №2 - Пересечение двух средних с фильтром, от долгосрочной скользящей средней

Скользящие средние стратегия

Стратегия 2 - Три Скользящие средние

Добавляем к простому пересечению дополнительный фильтр, который должен исключить контр-трендовые входы в рынок.

Сигнал на вход формируется, когда быстрая МА пересекает медленную, при этом все три МА направлены в одну сторону. Подробнее на картинке справа.

Как мы уже определили выше, оптимизация параметров в принципе ничего не дает, поэтому не вижу смысла запускать несколько-часовую оптимизацию, сразу перейдем к тестированию на стандартных параметрах:

  1. SL=TP = 30 пунктов;
  2. Быстрая МА = период 20;
  3. Медленная МА = период 40;
  4. Долгосрочная МА = период 150;

Проводим тестирование данной стратегии:

Советник Moving Average

Вероятность успешной сделки по стратегии № 2 составила 51,72%.

Надо же! Процент прибыльных сделок превысил отметку 50 на целых 1,7%... но... в реальных условиях со спредом, комиссией и свопом данный процент легко превращается в отрицательный.

Перейдем к тестированию последней стратегии

Исследование №3. 200 МА, как поддержка/сопротивление.

Moving Average с периодом 200

Стратегия 3 - SMA 200

Древнейшая классическая стратегия. Скользящая средняя с периодом 200, которая "символизирует" 200 рабочих дней в году. Ее используют как очень сильную поддержку, или сопротивление. Есть и другой вариант данной стратегии, когда торгуют пробой этой линии. В любом случае нам достаточно провести только один тест, так как данные стратегии взаимоисключающие.

Результаты:

Советник Скользящие средние

Вероятность успешной сделки по стратегии № 3 составила - 51.70%.

Опять безрезультатно. Очередное исследование доказывает то, что как бы вы не выкручивали МАшки, и что бы вы с ними не делали - это всегда будет не более чем "орел" или "решка".

Сводная таблица с результатами

Соберем еще немного статистики, а все результаты занесем в таблицу:

Тестирование индикатора Сколзящие средние

Как видно из таблицы, средняя вероятность успешной сделки составила почти 51%. Да и этот 1% я бы с легкостью списал на погрешность. 

Не лишним будет показать, что произойдет, если в данных исследованиях использовать реальный спред и комиссии. Например, вторая стратегия по йене показала самый лучший результат. А вот, что будет, если включить спред и комиссии - КлацВключаем спред, комиссии.

Как по мне, проведено достаточно исследований и можно подвести итоги

Вердикт

Вердикит

По результатам исследований установлено, что у индикатора Moving Average отсутствуют какие-либо положительные (прибыльные) закономерности. А результат его применения будет не сильно отличается от обычного подбрасывания монетки.

Возможно, кто-то скажет, что данные тесты "ни о чем", потому что следовало добавить фильтр, который будет определять тренд, т.к. торговать с помощью МА можно только когда на рынке тренд. С последним согласен! Однако, если у вас есть такой уникальный фильтр, который определяет тренд, зачем вам тогда рандомная МАшка? Просто открывайте сделку по тренду, да и все.

Я убежден: классические индикаторы не работают, но я открыт к диалогу. Если у вас есть советник торгующий с помощью МА, который приносит прибыль, с удовольствием его протестирую и выложу результаты. Мартингейл не предлагать!

В завершение, хотел бы задать несколько вопросов читателю:

  • Понравилось ли вам данное исследование?
  • Хотели бы вы увидеть тесты других, классических и не совсем индикаторов?
  • Павел

    Отличная статья. Манера написания мне очень нравится. Но новой информации я не извлек . Как старому обывателю рынка мне такие статьи не нужны, лет 5 назад было бы здорово их прочитать. Хотя я бы не поверил мне кажется)))

    • Спасибо за отзыв. Пытаюсь расставить все точки над «и», заодно и новичков развлекаю.

  • Stas Sergeevich

    Было бы неплохо протестить аллигатор с фракталом (сетап — пробитие фрактала, лось — вершина пред.фрактала, но не более 20 пп, т.п — от 60 пп), фильтр аллигатора — 233 машка

    • Васько Пупкен

      Не работает он сейчас. Его время прошло, рынки уже не те, на которых заработал его создатель )

  • Серж

    Протестируйте пожалуйста
    Williams %R

  • Андрей

    Да, статья понравилась. Мне бы тоже раньше она пригодилась. Но я бы тоже как и многи несколько лет назад бы прочитал и не поверил бы. И потерял несколько месяцев бесполезного создания стратегии на средних скользящих. А теперь верю и знаю. Хоть какой-то опыт в голове. Понял, что машка это что-то третесортное в торговле, она только дополняет, но не в коем случаи не главное и не второстипенное.

    SharkFX, нельзя ли сделать статью о том, как Вы торгуете (если торгуеете, как я понял), какой стратегией, какую считаете лучшей, простой и понятной…?

    • Большинство того, что я использую в торговле, я публикую в статьях. Если говорить конкретней, то я принимаю свои торговые решения на основе соотношения позиций и стакана оанды. Все остальное (уровни поддержки и сопротивления, паттерны…) идут как подтверждение.
      По поводу моей личной торговли, то я планирую выставить мониторинг небольшого счета, так сказать пруфлинк для моих слов. Пока только открыл, как будет немного статистики — выставлю.

      • Сергей

        Сейчас стараюсь взять азы MQL4. Поделитесь опытом. Можно ли пользуясь инструментами MQL4 написать советник, который будет брать инфу с сайта оанды, в частности стакан цен и соотношение открытых позиций.?

        • Васько Пупкен

          Уже есть такой, но он не торгует автоматически, а просто показывает окно с данными. В маркете МТ4 наберите OandaX

  • Дмитрий Лаптев

    интересная статья

  • Noon

    Интересный краш-тест ))) несмотря на то, что из всех индикаторов единственное, что я пользую, да и то, редко, дивергенция стохастика. Уважаемый ведущий блога, Вы правы — любой классический индикатор (да и не классический) это лишь математически сложные манипуляции с прошлыми похождениями цены. Я думаю, что краш-тесты других инд. дадут картинку несильно отличающуюся от МА.

    • Скорее всего не дадут, но знаете как говорят «пока сам не увижу — не поверю». Так вот, будет здорово проверить все индикаторы, а в конце поставить жирную точку на этой теме.
      PS. Хотя есть парочка индикаторов, которые дают некий результат, о них я тоже напишу и поясню почему они работают.

      • Noon

        «Пока сам не увижу — не поверю» вот она — психология махрового трейдера в действии ))))))))

        • Antony

          Думаю, скорее не махрового, а правильного.
          В трейдинге важно все проверять на своем опыте, потому что специфика тут такая, что субъективности в этой профессии больше, чем в любой другой, а результат всегда объективен — либо прибыль, либо убыток)

  • Дмитрий

    Мне тоже очень понравился материал, большое спасибо!
    Очень интересуют объемы, что о них можете поведать? Мне кажется в сочетании со стаканом должно интересно получится…

    • Несомненно в объемах есть толк. Только вот рассказать много интересного не могу, банально не хватает времени все самому изучить, но наработки есть. Сама тема мне интересна, и скорее всего материалы на эту тему будут.

      • Дмитрий

        Отлично, много интересного на сайте имеется, а как подписаться на новости?

        • В меню справа есть пункт «подписка», где можно подписаться на рассылку свежих материалов. Скоро еще добавим подписку на соц. сети.

        • Сергей

          А что по объемам можно почитать? где надыбать инфы?

  • ADA

    Добрый день!
    Я новичек. Сейчас, по моему новичкам не так сложно, как раньше. Много информации в инете. Первое, что усвоил — индикаторы не работают. Рынок — это выкачивание денег ММ от простых трейдеров. Для прибыльной торговли, нужно повторять сделки ММ. Как вычислить ММ? Объем и движение цены подскажут.
    ТФ: Н1 для выявления маневров ММ
    D1 для определения тренда.
    Индикатор: объемы.
    Вот и весь грааль ;)
    Сейчас тестирую ручную стратегию на истории 4-х лет, профит 1000-1500 пп (старых) в месяц. Думаю не плохо для новичка.
    Всем успехов.

    • Никита Варламов

      Тоже новичок, тоже таким занимаюсь. Но всегда стоит ожидать снижения за большинстовом. Чтобы отстопить тех, кто зашел вместе с ним, потом отстопить и отслальных.

  • Максим Стоянов

    Присоединяюсь)

    • Хорошо, в следующий раз протестируем «банду» Боллинджера.

  • Петр

    Спасибо за интересное тестирование!

    Но с фразой про TP=SL не согласен
    «Конечно, правильней было бы тестировать вход и выход по пересечению, однако вариант с фиксированными SL/TP для нас более показателен. К тому же, если вход в рынок не покажет каких-то положительных результатов, то и выход ни на что не повлияет.»

    по одной простой причине: профит может быть намного больше SL, как и наоборот. Поэтому, раз мы тестируем именно скользящие средние, то и выходы должны осуществлять именно по противоположному сигналу. Иначе получается, что тестируем мы уже не MA, а гибрид MA и каких-то линий, которые отстоят от текущей цены на заданное нами же количество пунктов, то есть прямое вмешательство в систему.

    Поэтому тест стоит повторить.

    Кроме того, даже если прибыльных сделок 50%, то остается открытым вопрос — сколько мы получаем от профитной сделки и сколько от убыточной? От профитной будет по-любому больше денег. Т.к. тренд может быть продолжительным.

    Как раз прелесть МА не в том, что она дает сигнал на вход, и он либо «+», либо «-», а в том, что позволяет держать выигрышную позицию и заработать больше по тренду.

    Мое личное ИМХО. Я бы сделал более правильный тест, раз именно МА тестируем.
    Спасибо.

    • «позволяет держать выигрышную позицию и заработать больше по тренду.»
      Прочитайте второй абзац под молоточком.

      Вот тест который вы просите. Особо ничего не изменилось.

      • Петр

        Спасибо.
        Теперь тест более полный. Хоть тут и есть прибыль в размере в 8.56% при просадки в 19.87%, все равно, придерживаюсь Вашего мнения на счет эффективности МА для торговли. Торговать по МА не стоит.

  • Проводили ли исслледование рандомных сделок с Sl меньше Tp?

    • Проводил. TP>SL, как и SL>TP ничего не меняют. Меняется только процент прибыльных сделок, эффективность остается прежняя (50%).

      • сделки проводились на одной паре с определенным промежутком времени?

        • на разных парах и на разных таймфреймах.

  • Roman Zif

    почему форвард тест на другой паре?

    • Индикатор должен работать на всех парах. Если при каких-то условиях, он работает на фунте, при тех же условиях он должен работать на евро.

      • Георгий

        Нельзя так делать, так как на разных парах разная волатильность, а значит нужны разные значения. Нельзя же тестировать оптимизацию GBPUSD на паре USDNOK, так как на последней волатильность должна быть в 8 раз выше.

  • Максим Якушенков

    Про график случайных чисел…..я думаю что опытный трейдер заработает даже на нем))

  • III

    Спасибо за статьи! А как вы относитесь к стратегиям на основе средних, например широко известная стратегия В. Баришпольца «Пробой средней»? или это все из разряда «развода новичков» ?

    Адекватной статистики найти не смог по этой теме.

    • Я не знаком с данной стратегией, поэтому не могу сказать точно… но если она построена чисто на скользящих средних — сомневаюсь что ее результаты будут чем-то отличаться от представленных.

  • про Ишимоку хотел спросить, есть ли в нем какой-либо толк, а также не могу отыскать статью, где описано, как качать тики за большие периоды.

  • Мувирулес))

    SIM 25 (2) — ЕМА 21 . Пересечение туда-обратно =волна.Пробой волны -вход.Кто немного соображает увидит волны, трендовые, уровни и ещё много всяких «бредней»)).

    • Мувирулес))

      В трейдинге мало знать — надо уметь. Главное практика , без собственного видения рынка и «умения торговать» ни один индикатор не поможет

  • Сергей

    Хотелось бы увидеть тесты по Макдаку. Пересечение Макдаком сигнальной линии, на покупку или продажу.

  • Oleg Zeartonic

    Протестируйте стохастика, без разницы какого, у них принцип работы один, но я учусь торговать на 5ти-минутках, (хочу деньги здесь и сейчас:D) а там какую стратегию не возьми они все почти со стохастиком каким нибудь… Очень мне интересно ваше мнение о нём, после прочтения этой статьи!))