Как распознать умную сделку в стакане ордеров?

Как распознать

Как известно, важную роль на рынке играют маркетмейкеры или «смарты» (от английского «smart» — умный).
Это крупные игроки, которые обладают значительными ресурсами и способны своими действиями повлиять на направление движения цены.

Поскольку их сделки открываются по решению целых групп аналитиков, управляющих с огромным опытом, или сложных компьютерных алгоритмов, то такие сделки можно назвать «умными».

Как правило, в повседневной торговле «смарты» не вбрасывают в рынок огромные объемы ликвидности единовременно, а наращивают позиции постепенно. Делают это они для того, чтобы не выдать свое присутствие.

Если они хоть как-то себя проявят, остальные трейдеры сразу начнут открывать сделки в том же направлении, чего «смартам» совсем не нужно. Поэтому они и научились подкрадываться незаметно и, как хищная рыба, атаковать  исподтишка. Ведь их главная цель — это выкупить позиции толпы и дать им ложное направление, а затем двинуть цену в нужном направлении, когда сил противостоять у толпы уже не останется.

Теперь, собственно, вернемся к такому явлению, как «умная» сделка в стакане Оанда. Как бы то ни было, случаются ситуации, когда в стакане мы можем явно видеть присутствие крупного игрока. Среди всех остальных их сделки выделяются за счет большого объема.

К сожалению, мы не можем утверждать, что именно эти сделки двигают цену, но то, что они хорошо отрабатывают — факт.

Также не все сделки большого объема можно считать «умными» и полезными для нас.

Вот три основные признака «умной» сделки, которая может быть нам полезна:

Неожиданное появление

Большие «шлагбаумы», которые нарастают постепенно, в большинстве случаев не являются «умной» сделкой. Особенно на круглых уровнях. Таким образом толпа обычно выставляет свои стопы. А вот резкое появление «луча» на стакане в течение 1-2 часов может оказаться входом крупного игрока. Чтобы проверить такую сделку достаточно на графике провести мышкой и посмотреть, как формировался данный «луч».

Визуально это выглядит так:

Умная сделка

На картинке два соседних слепка стакана с разницей по времени 20 минут. На втором слепке мы видим внезапное появление больших объемов. Это и есть умная сделка.

Наличие Stop Loss и Take Profit

Как известно, одно из главных правил профессиональной торговли — это обязательная торговля со стоп лоссом. Поэтому в «умной» сделке стоп лосс практически всегда присутствует.

Визуально это выглядит так:

Умная сделка оанда

Мы видим, что крупный игрок открыл сделку на продажу и указал для нее уровни стоп лосс и тейк профит. Вы можете подумать, что я допустил ошибку, так как SL и TP по умной сделке находятся в покупках, а я сказал, что «смарт» открыл сделку на продажу. Но уверяю вас, что никакой ошибки здесь нет. Дело в том, что согласно маржинальной торговле, для закрытия продажи вам необходимо купить…

Сравнительно небольшое расстояние между Take Profit и Stop Loss

Крупный игрок при открытии сделки не станет рисковать депозитом, исчисляемым сотнями тысяч долларов. Поэтому стоп лосс в «умной» сделке находится сравнительно недалеко от тейк профита. Приблизительно в диапазоне не более 100п.

Умная сделка примерКак видим, в этих двух примерах можно предположить даже то, что в рынок входил один и тот же участник. В обеих сделках расстояние между стоп лосс и тейк профит составило 60п.

Кстати, неожиданно появляющиеся стоп лоссы большого объема «умной» сделкой не являются.

Пример «ложной» цели:

Не умная сделка
Нет тейк-профита… Далеко от цены…

Таким образом, чтобы понять является ли сделка «умной» необходимо наличие 3 вышеперечисленных условий. Если хотя бы одно условие не выполняется, то нужно быть осторожным. Возможно, кто-то пытается ввести вас в заблуждение.

Важное примечание: В обычных условиях торговли по стакану Оанды мы всегда «целимся» в скопления стопов. В случае с «умной» сделкой — все наоборот. Нужно целиться в тейк-профит (оранжевый луч).

Данное утверждение основано на том, что маркетмейкер, открывая сделку, знает то, чего обычные трейдеры не знают (…имеет инсайд?), или же он готов имеющимися объемами протолкнуть сделку до намеченного тейк-профита. Поскольку торговля по стакану Оанды основана на принципе следования за маркетмейерами, то в данном случае мы должны открывать сделку в том же направлении, что и крупный игрок.

Также важно не забывать, что торговля по «умным» сделкам не является панацеей и не дает 100% гарантии достижения цели. Ведь на рынке присутствует не один маркетмейкер. И их планы могут не совпадать. Иногда случается так, что движение рынка сбивает стопы даже сильных игроков. Поэтому не рискуйте всем депозитом «падая на хвост» крупным игрокам.

Автор: Полетаев К.

  • Трейдер07

    оанда ведь считается брокером розничных клиентов. неужели «смарт» будет проводить сделку через оанду, зачем?

    • Акцент в статье идет на крупного игрока, то есть крупного клиента Оанды. Именно он стоит за этой сделкой. Он не толкает цену как маркетмейкер, он просто «что-то знает».
      Правильнее всего воспринимать такую сделку, как сигнал от компетентного аналитика.

      • Артём Парсегов

        Мне кажется, что смарты или компетентные аналитики, зная про стакан, будут обходить ОАНДУ стороной

        • Оанда — один из крупнейших брокеров. Логично, что у нее есть крупные клиенты. Умная сделка — это и есть крупный клиент с депозитом от $200к.
          Что касается истинных маркетмейкеров, то они конечно же не будут светиться в стакане.

  • Александр

    Спасибо большое за то,что делитесь такой информацией. Сколько пришлось перечитать в интернете всякого бреда относительно рынка форекс, а уж скольких слитых депозитов это стоило……Сдается мне,что фотография,которая предваряет статью,как нельзя лучше отражает всю суть форекса :-)) Сам Великий комбинатор позавидовал бы такому честному отьему денег у легковерных простаков.

    И еще возникает вопрос:а как отследить такую сделку?Тем паче,что рождаются такие сделки далеко не каждый день.Окрыть в браузере все десять стаканов по представленным в блоге инструментам и пялиться в монитор до потери сознания? Вот тут круг и замыкается (для меня лично)-хочешь заработать-лови,а не можешь-твои проблемы :-(

    • Такая сделка может висеть в стакане от нескольких часов, а большинство трейдеров заглядывают в стакан несколько раз в час, так что поймать ее не есть большая проблема.

      • Александр

        Спасибо за разьяснение-уже веселей! Мне почему-то такая сделка представлялялась одномоментной или, от силы,на один час.Похоже,смешал ее с торговлей на новостях-бывает :-)!

  • Михаил

    Присоединяюсь ко всем благодарностям за вашу работу.И хотел спросить.все таки на каких парах это лучше отрабатывается?Подвигал движком по евро доллару и обратил внимание,что за два дня был один случай такого рода,но сделка закрылась по с.л.

  • Михаил

    Время 10-50 по Москве.Заметил (как мне кажется0умную сделку по евро-ауд.Открыл шорт от 1.5031.СЛ на 1.5062 ТП на 1.50.Слежу.)

    • Михаил

      Время 11-50 Сделка закрылась по СЛ,едва его коснувшись и цена пошла резко вниз.))))

  • Михаил

    Ребят,предлагаю отписываться по валютной паре и времени кто когда заметит умную сделку.Это просто облегчит общий эксперимент.

    • Дмитрий Каплич

      Вроде это оно и есть. Пара EUR/USD. На чистом значении видим длинный хвост, а TP видно только на «Всех ордерах». Приблизительно вычислил его и на графике позже показало, что цена это значение зацепила и пошла назад. Комментарии гуру приветствуются :)

      Прилагал рисунки, но после отправки я их не вижу :(

    • Дмитрий

      Это отличная идея, которую нужно реализовать не в комментариях, а, например, открыть соответствующую ветку на форуме и поставить линк на сайте где-нибудь в сайдбаре, чтобы все читатели блога были в курсе. Посты на форуме с прогнозами по сделке для быстрого и чёткого восприятия стоит оформлять в соответствии с определённым шаблоном. Например:

      Дата: …
      Время: … (UTC +3)
      Пара: …
      Направление: sell / buy

      Вход по цене: …
      Тейк: …
      Стоп: …
      В правильности уверен на: … %

  • Дмитрий Каплич

    Извините комментарии получились в обратном порядке.

  • Иван

    У меня вопрос такой. Зачем Оанда посталяет информацию о позициях и почему бы им вовсе не скрывать позиции крупного игрока, это ж по сути одна контора?

    • Highlander

      1) популяризация брокера.
      2) 97-99% всё равно сольют

  • superrus

    В приведённых примерах умных сделок стоп лосс дальше от цены чем тейк-профит, я правильно понял?

  • Иван Анатоличь

    Сегодня перед отчетами банков Японии по евро йене появилась умная сделка на продажу, отработала себя полностью. Жаль что заметил я ее уже вечером. То что был инсайд очевидно.