График футпринт, простые паттерны футпринта

smileЗдравствуйте!

Сегодня у нас в гостях ребята из BelWorldStock, которые специализируются на анализе фьючерсных объемов.

Я обычно не практикую такого рода публикации, но в этот раз мне лично довелось ознакомится с методикой их анализа и другими работами и в принципе мне понравилось.

Передаю слово...


Приветствую, меня зовут Илья Скрыпников, я трейдер с 7-летним опытом торговли.

Мой путь начинался с форекса, как и многих других. В своих поисках прибыли я пришел на рынок фьючерсов, а моим главным инструментом анализа стал футпринт. О нем я вам и расскажу сегодня.

График футпринт для русскоязычных трейдеров стал доступен относительно недавно, хотя сам футпринт существует с середины 80-ых.

Доступ к футпринту я получаю с помощью платформы ATAS.

Выражаясь научным языком график футпринт – это агрегированная лента ордеров. Отдельные ордера участников рынка обрабатываются и распределяются внутри каждой свечи  по цене и объему.

Рассматривая график футпринт, вы будете наблюдать прямоугольники различной длины, это так называемый профиль горизонтального объема. Длина полос зависит от количества контрактов, которые прошли по данной цене.

Также, вы можете заметить два столбика с цифрами. Левый столбик – количество продаж, правый – количество покупок.

График Футпринт

Благодаря этому свеча приобретает так сказать 3D-эффект, когда всю борьбу покупателей и продавцов видно невооруженным взглядом.

Отличия такого графика от классических свечей хорошо видны на двух картинках ниже.

График Футпринт

Первая картинка иллюстрирует график японских свечей без футпринта. На таком графике трейдер может анализировать величину движения, наносить уровни, а по теням свечей определять моменты остановки текущего движения.

График Футпринт

Однако, при добавлении объемов на график, картина резко меняется. График становится более информативным.

Теперь трейдер может выявлять зоны борьбы между покупателями и продавцами, а также отслеживать перемещение этих зон. Это позволяет с большей точностью определять, что именно происходит на рынке.

В качестве примера рассмотрим два паттерна по футпринту и возможные решения трейдера в момент их появления.

Простые паттерны по футпринту

Первый паттерн внешне напоминает латинскую букву P, его так и называют паттерн «пи». Узкое тело в нижней половине и широкая часть в верхней, свеча растущая без больших теней.

Этот паттерн говорит трейдеру о том, что продавцы выходят из своих позиций. Его следует рассматривать только в том случае, если перед его образованием было нисходящее движение.

Если же паттерн «P» появляется во флете или в моменты роста цены, то такой паттерн не используется.

График Футпринт

Второй паттерн напоминает латинскую букву «b», и его называют аналогичным образом – «би». Узкое тело в верхней половине свечи, широкое тело в нижней, свеча нисходящая.

Этот паттерн говорит о выходе покупателей из своих позиций. Появление такого паттерна после фазы роста, сообщает трейдеру об окончании движения.

График Футпринт

Паттерны «b» и «P» являются прекрасными точками выхода из сделки. Благодаря им трейдер всегда знает, когда следует закрыть позицию. Это освобождает от самых скверных страхов трейдера: «не додержал», «передержал».

График дельты

Хочу также познакомить вас со вторым своим инструментом.

Не всегда бывает удобно анализировать футпринт только по японским свечам. У них есть свои недостатки, в частности свечки, искажают картину рынка в моменты низкой волатильности. Поэтому вместо свечей я часто использую другой тип графика – график дельты.

Но, прежде чем я покажу вам сам график, следует рассказать что такое дельта.

Дельта - это разница между количеством рыночных ордеров Buy и рыночных ордеров Sell. Дельта это индикатор, но никакого отношения к техническому анализу она не имеет.

График по дельте строится исходя из величины этой разницы. Обычно я использую значение 300 контрактов. Это значит, что новая падающая или растущая свеча сформируется в тот момент, когда разница между покупками и продажами составит 300 контрактов.

График Футпринт

На картинке сверху можно увидеть сам график построенный по дельте. Он отлично фильтрует рыночный шум, который возникает в моменты низкой активности участников рынка.

Кроме того, на таком графике свечи имеют небольшие тела, появление широкой тени – это редкость для графика дельты.

Но главное достоинство графика дельты – это появление футпринт паттерна – «Сигналка». Так я называю паттерн, по которому захожу в сделку. На картинке ниже вы можете видеть пример.

 

График Футпринт

«Сигналка» образуется следующим образом: для того чтобы продавать свеча должна быть падающей и у неё не должно быть нижней тени. Максимальный объем должен находиться в верхней половине, а лучше в верхней трети. Остальная часть свечи должна быть узкой.

Для покупок все в точности наоборот – растущая свеча, максимальный объем в нижней половине свечи, само тело узкое.

Как видите, график футпринт обладает широчайшими возможностями по анализу рынка и поиска точек входа/выхода. Он одинаково полезен и для тех, кто торгует внутри дня и для тех, кто торгует позиционно.

  • Konstantin Poletayev

    Очень интересно, спасибо. Теперь понятно что трейдеры торгующие по индикаторам или даже одному теханализу это всё равно что вояки с палками и камнями. Просвятите как можно получить доступ к этой информации трейдерам не имеющим больших денег? Я так понимаю, что ATAS очень дорогой? Какие есть доступные источники?

  • Александр

    1. Хотелось бы посмотреть сам вебинар. Есть запись?

    2. Илья, не могли бы вы порекомендовать в какой платформе лучше организовать рабочее пространство по работе с футпринтом или может быть оптимальную связку из нескольких платформ и связанные с этим нюансы. Начал недавно смотреть Нинзю, … но это я скажу полнейший геморрой. Очень неудобно. Что порекомендуетет?

  • Александр

    Ну и какое тут обсуждение если сообщения удаляются?

    вы же таким образом своему Блогу минус огромнейший выставляете. Или туту исключительно E/mail адреса собираются для продажи в спам?

  • Андрей

    Салют, господа. Подходит ли футпринт для анализа FOREX?

    • Вполне. На фьючерсах тоже есть евро доллар и двигаются они практически синхронно.

  • Батал

    В нинзе есть бесплатная настройка для Футпринта. Историю хранит.