Эффект домино на Форекс

dominoЧто такое эффект домино? Если говорить простым языком - это цепная реакция, где изменение одного элемента в цепи вызывает аналогичные изменения соседнего и так далее в линейной последовательности.

А теперь попробуем спроецировать это понятие на рынок Форекс. Думаю не секрет, что все валютные пары связаны между собой и зачастую двигаются с высокой степенью корреляции. Если взять определенную группу валютных пар, то в какой-то момент можно увидеть, что одна или две валютные пары из этой группы начинают движение, а остальные вначале бездействуют и лишь через некоторое время начинают следовать за ними. Так вот, эти две лидирующие пары - это как падение первой костяшки домино и начало цепной реакции. Из этого можно сделать вывод, что на форексе существуют лидирующие и отстающие пары, но они постоянно меняются ролями.

Большинству начинающих трейдеров сложно понять суть эффекта домино, непосредственно не увидев этой закономерности на графиках. К тому-же это понятие не особо изучено, а русскоязычные статьи на эту тематику практически отсутствуют. Однако, уверяю вас, цепные реакции встречаются на рынке еженедельно, и самые ловкие умудряются даже на этом хорошо заработать.  Но лично я не рекомендую это использовать как основу торговой стратегии, а веду лишь к тому, что эффект домино и его понимание - это как еще одна преодоленная ступенька на пути к профессиональному трейдингу.

Рассуждая на тему эффекта домино, наверное каждый из вас задумался, откуда берется это расхождение, и почему пары не всегда двигаются одновременно, ведь "Цена учитывает все". Давайте разберемся вместе.

Какова природа эффекта домино?

Действительно, согласно гипотезе эффективного рынка, вся существенная информация немедленно и в полной мере отражается на рыночных котировках. Причем, если говорить конкретно о рынке Форекс, то он реагирует в первую очередь, так как суточная активность на нем превышает активность всей биржи NYSE за 90 дней.

Однако эффект домино имеет место быть потому, что каждая валютная пара имеет свои собственные уровни поддержки и сопротивления, расписание новостей и многое другое, что обеспечивает каждой паре частичку индивидуальности.

Отличный пример, когда ночью по какой-то валютной паре выходит новость, и она пробивает важный уровень, а другие коррелирующие пары уже днем на долларовых новостях следуют за ней, пробивая свой важный уровень. То есть, когда вдруг на рынке возникает дисбаланс в движениях, рынок всегда стремится его устранить.

В какой-то мере эффект домино похож на арбитражные стратегии, однако в последних используются четкие формулы, а здесь все больше "на глаз".

Почему большинство трейдеров этого не замечают?

Представьте себе, что какая-то экзотическая пара сильно укрепилась, и есть 4 трейдера, которые  мыслят примерно так:

Первый - "Ух ты!, вот это пара сходила";

Второй - "Хм, интересно, что вызвало такое движение?";

Третий - "Какая пара? CAD/CHF? Неужели кто-то такое торгует? Я торгую только евро!";

Четвертый - "Я следил за парой и заработал на этом движении, кроме того, я ожидаю, что отстающие пары повторят это движение".

С первыми тремя - все понятно, они наверняка торгуют только EUR/USD и только с помощью индикаторов, при этом вовсе не видят общей картины рынка.

Четвертый трейдер, кроме того, что имеет неплохой опыт, так еще и использует эффект домино для того, чтобы повысить эффективность своей торговли. Он результативно использует ту же информацию, которой и первые три трейдера располагали, но не воспользовались ней по назначению.

Большинство форекс трейдеров застряли на одной или двух валютных парах, а для анализа используют исключительно малоэффективные индикаторы. Поэтому они никогда не увидят эффект домино на рынке форекс, даже если они откроют нужные графики, а все потому, что за слоем индикаторов банально ничего не видно.

Отсюда можно сделать небольшой вывод: чтобы освоить эффект домино, необходимо потратить достаточно времени на анализ множества валютных пар на различных таймфреймах.

Чтобы вы не подумали, что я только рассказываю, я специально приготовил несколько картинок с примерами.

Пример 1. Эффект домино - Важные уровни

Ситуация такая: на долларовых парах образовался двухдневный уровень. В качестве первого домино выступает пара AUD/USD, которая ночью в тихоокеанскую сессию пробивает этот уровень. За ней, после открытия Лондонской биржи в игру вступает GBP и также обновляет двухдневный минимум. В тот же день, уже в американскую сессию, падает последняя костяшка домино - USD/JPY, она завершает серию, обновив свой двухдневный максимум. Вся эта ситуация на картинке:

Эффект домино на Форекс

Я надеюсь, вы поняли, почему USD/JPY обновила максимум а не минимум? Если нет, то обратите внимание, где находится USD в каждой из пар.

Пример 2. Эффект домино - Сила или слабость одной валюты

Если собрать все пары в которых присутствует одна валюта, можно легко находить отстающие. Конкретный пример (на картинке снизу), когда несколько йеновых пар поочередно падают, причем каждая в свою сессию. Так мы понимаем, что драйвером этого движения выступает сильная Йена. Но самое интересное, что основная пара USD/JPY в это время не упала, а даже немного подросла. Но на следующий день, дисбаланс был устранен - все йеновые пары продолжили падение, а USD/JPY - упала вдвойне.

Эффект домино на Форекс

Пример 3. Эффект домино - Корреляция основных пар

Принято выделять 7 основных валютных пар, причем все они котируются к доллару. Напомню: EUR/USD; GBP/USD; USD/CHF;  AUD/USD; NZD/USD; USD/JPY; CAD/USD. Связующим звеном является доллар, отсюда наличие тесной корреляции между этими парами.

Анализируя все 7 пар, иногда можно заметить такую картину: одна пара начинает стремительно расти и тянет за собой другие пары. В этой ситуации важно вовремя определить отстающую пару и извлечь из этого прибыль. Вероятность того, что ваша находка превратится в прибыль, прямо пропорционально зависит от степени корреляции отстающей пары к остальным. Например, у пары USD/JPY значительно ниже корреляция к другим парам, чем у GBP/USD.

Подводим итоги

Даже на таком высоколиквидном рынке как Форекс, встречаются значительные расхождения в динамике валютных пар. Наша задача - научиться извлекать из этого пользу.

Если говорить об эффекте домино, то только после длительной практики и анализа валютных пар на разных таймфреймах у вас начнет прорисовываться картина происходящего. А умение распознавать падение первой, или первых двух костяшек домино, очень важно, потому что в боковом рынке первое домино может быть предвестником начала нового тренда. Кроме того, в  следующий раз, когда вы увидите расхождение на рынке, вы уже будете знать, что в какой-то точке оно обязательно скорректирует себя.

  • Gregory Fisher

    Да, сложная тема. Даже для трейдеров с серьёзным стажем. Если ещё как-то корелляцию по мажорам можно фиксировать и применять в торговле, то анализ относительно миноров или вообще экзотики — дело весьма нелёгкое :)

  • Mik777

    у Вас опечатка… в пункте 2 не слабость, а сила иены. Чем выше значение отношения, тем слабее валюта в знаменателе или сильнее валюта в числителе.

    • Спасибо, поправил.

      • Mik777

        Огромное спасибо за сайт!!! Очень познавательно и полезно для меня. Поправьте на картинке ещё.

  • Данила

    вопрос не очень по теме,но на корреляцию тоже — для каких рынков можно использовать форекс ,как индикатор? если валюты сразу реагируют на новости ,то как можно это использовать для других рынков?