А работает ли соотношение открытых позиций?

Работает ли соотношение позиций трейдеров

открытые позиции трейдеров

Начну с того, что информацию такого рода обычно не выкладывают в общий доступ.

По крайней мере, "у нас" трейдеры очень жадные на какую-либо полезную информацию. Поэтому найти что-то полезное и действительно работающее в рунете - это нереальная задача.

В противовес этому, на западе трейдеры более охотно делятся информацией между собой, отсюда и более высокий процент прибыльных трейдеров.

Короче, опять менталитет подкачал...

В свою очередь, я решил придушить встроенную в меня жабу, и поделиться с вами очень интересным контентом.

Присаживайтесь поудобней, и - поехали.

Говорить будем о соотношении открытых позиций трейдеров (а точнее - будем их тестировать). Но прежде чем мы приступим, я бы порекомендовал вам ознакомиться со следующими публикациями:

Это если вдруг вы не читали их ранее.

Параметры и цели тестирования

Цель 1: Оценить потенциал стратегии "против толпы", в основе которой лежит соотношение открытых позиций трейдеров.

Цель 2: Найти оптимальную формулу для вычисления среднего значенияСреднее значение открытых позиций.

Текущая формула была определена, так сказать, "на глаз". Кроме того, средн. значение используется в информере, который другие вебмастеры устанавливают себе на сайт. В моих же интересах, чтобы они получали более качественную информацию.

Думаю, не стоит каждый раз писать "соотношение открытых позиций трейдеров" - далее в статье я буду называть это коротко Ratio.

Показатель Ratio измеряется от 0 до 100% и обозначает процент трейдеров, купивших валютную пару.

Стратегия: Если большинство трейдеров находится в покупках, нам следует продавать и наоборот - если большинство в продажах, мы будем покупать. Такая стратегия объясняется спекулятивной природой рынка, то есть большинство должно проиграть, чтобы меньшинство заработало.

Позиции трейдеровВ большинстве случаев мы будем покупать, когда ratio меньше 40%, и продавать, когда ratio больше 60%. Но в некоторых случаях барьер на вход в сделку будет изменен. Дело в том, что у менее ликвидных брокеров или валютных пар ratio сильно колеблется, поэтому приходится фильтровать его с помощью увеличения барьера на вход в сделку. Например, покупать при < 30% и продавать при > 70%.

Диапазон исследования: июль 2014 - август 2015 (примерно 13 месяцев).

Именно столько статистики у меня есть на данный момент.

Валютные пары: EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD, USD/JPY;

Таймфрейм: М30;

SL и TP = 50 пунктов.

И, как всегда, напоминаю, что тесты проводятся в тепличных условиях (без спреда и комиссий). Подробнее читайте статью о закономерностях (ссылку давал выше).

Все, не буду больше тянуть резину, приступим к самим тестам.

Сводная таблица с результатами

Прибыльность стратегии по открытым позициям трейдеров:

результаты тестов по открытым позициям

Вот еще одна таблица с более подробной информацией - Клацоткрытые позиции тесты.

Какие выводы можно сделать из таблицы:

  • Первое (и самое приятное) - это то, что Ratio действительно работает. По крайней мере, если сравнивать с результатами классических индикаторов.
  • Три источника данных по Ratio предоставляют действительно качественную информацию. Это Alpari, Oanda и MyFxBook. И если бы меня попросили проранжировать их по эффективности, я бы на первое место поставил Oanda, далее MyFxBook, а потом Alpari. Дело в том, что Oanda может показывать "наверх" и будет так показывать до тех пор, пока цена таки не пойдет наверх, а вот myfxbook может соврать. Но это все - чисто мое мнение, никому не навязываю.
  • Кроме того, странные результаты получились по брокеру SaxoBank. Отрицательный результат слишком большой, чтобы списать это на погрешность. Скорее всего существует обратная зависимость, или, простым языком, клиенты saxo таки что-то понимают. В любом случае, поспешных выводов делать не стоит, надо еще понаблюдать.

 А что если...

... увеличить/уменьшить размер SL и TP ?

Давайте попробуем выявить некоторые зависимости. Например: как будет изменяться прибыльность при изменения величины SL и TP.

Зависимость от SL и TP

Анализируя график, становится понятно, что небольшой SL и TP плохо подходит для торговли по Ratios.

В то время как значения от 40 пунктов показывают довольно-таки высокие результаты. Напомню, что в первоначальных тестах мы использовали SL=TP=50 пунктов.

Таким образом, оптимальная цель для стратегии по открытым позициям - это 100-120 пунктов. За этими пределами, как видно, потенциал теряется.

Все это говорит о том, что Ratio дает среднесрочные сигналы.

Поэтому следует осторожно их применять во внутридневных стратегиях.

... расширить/сузить барьер для входа в сделку

Когда лучше открывать сделку: когда Ратио больше 51% или же когда оно больше 65%?

Ответить на этот вопрос нам поможет график зависимости процента прибыльных сделок от величины барьера на вход в сделку:

Открытые позиции трейдеров

На графике прослеживается практически линейная зависимость. Это означает, что чем больше отклонение Ratio от отметки 50%, тем больше вероятность того, что цена пойдет против толпы.

Уточню на всякий случай: на графике 55 означает, что в тесте покупки совершались при ratio = 45, а продажи - при 55 и т.д.

Усредненное значение

Исходя из полученных данных, среднее значение в этом инструменте действительно следует пересмотреть.

В идеале оно должно давать результаты лучше, а точнее стабильнее, чем отдельно взятый брокер.

Для этого среднее значение высчитаем лишь по самым эффективным брокерам. В нашем случае это: Oanda, MyFxBook, Alpari.

Проведя различные оптимизации и подбор параметров на валютной паре EUR/USD, наилучший результат показали такие пропорции: Oanda - 40%, MyFxBook - 40%, Alpari - 20%.

Результаты полученного средн. значения для остальных валютных пар:

Среднее значение открытых позиций трейдеров

В целом результаты мне нравятся, а главное - выглядят они стабильно.

Кроме того, была замечена интересная особенность:

Важно! Средн. значение, в отличии от данных по отдельному брокеру, показывает неплохие результаты, если торговать от отметки 50% (покупать, если ратио < 50 и продавать, если > 50). Вот результаты тестов:

Среднее значение по открытым позициямЭто означает, что средн. значение отлично подходит, как "вектор направления".

То есть вы смотрите среднее значение и стараетесь открывать сделки в основном по вектору.

Где смотреть среднее значение:

  1. Можно смотреть в основном инструменте вместе с данными от остальных брокеров.
  2. В сайдбаре на этом блоге внизу есть виджет.
  3. Также вы можете установить информер где-то у себя на сайте/блоге и смотреть данные там.

Формулу в инструментах я уже поменял, однако возникли некоторые трудности с данными от Альпари. Надеюсь, на этой неделе все пофиксится.

На сегодня, думаю, достаточно исследований. Давайте подведем итоги.

Разложим все по полочкам

разложить по полочкам

Проведенные тесты подтвердили, что соотношение открытых позиций трейдеров действительно имеет прибыльный потенциал.

Вот некоторые рекомендации по применению:

  • Лучше всего работают данные от этих брокеров: Alpari, Oanda, MyFxBook;
  • Соотношение позиций начинает работать практически сразу после отдаления от отметки 50%. При этом выявлена такая зависимость: чем больше отклонение, тем выше вероятность того, что цена отреагирует "правильно";
  • Оптимальные SL и TP для будущей сделки находятся в пределах 100-120 пунктов;
  • Усредненное значение по самым эффективным брокерам хорошо подходит в качестве вектора направления.
  • Чем ликвиднее валютная пара - тем лучше. Допустим, у вас данные по валютной паре NZDCHF: 30 покупка и 70 продажа. По логике вам следует купить, но представьте, что за этими данными две сделки: первая - 0,3 лот, а вторая - 0,7 лот. Как думаете, рынок учтет эту информацию...?

Если же у вас, как и у меня, созрел вопрос: "а почему же все-таки соотношение позиций работает?", постараюсь ответить.

Дело в том, что на данный момент финансовые рынки - это инструмент по переливанию денег от мелких участников к крупным. Исходя из этого стратегия против толпы или следование за маркетмейкером - это единственная рабочая из всех возможных стратегий. Во всех остальных случаях, если вы зарабатываете, вы просто не осознаете того, что торгуете против толпы.

У меня есть еще что сказать на эту тему, но сделаю я это в следующей статье (место для ссылки).

Ну и напоследок хотелось бы услышать ваше мнение. А еще лучше узнать о практических результатах применения этой стратегии. Не стесняйтесь - пишите, даже если результаты не совсем удачные.

PS: Цените чужой труд. Если вы публикуете или копируете материал - указывайте источник, иначе такие проекты как этот потеряются среди сотен менее качественных.

  • Дмитрий

    Спасибо! Очень полезно было узнать статистику на протяжение года. Лично я пользуюсь Вашим инструментом почти 3 месяца и результаты впечатляют. А теперь к делу я вхожу в сделку при соотношении минимум 55/45 если больше то лучше и чтобы на инструменте «мини оанда» цена была на «середине объёма» в идеале если идёт и подтверждение дивергенции по MACD. За этот маленький промежуток времени что я наблюдаю лучше всего отрабатывают EURJPY,GBPJPY и EURAUD. Стоп и тейк я ставлю исходя из ситуации фибоначчи, поддержки и сопротивления хотя в цифрах так примерно и выходит 100-150 пунктов. Ещё раз СПАСИБО за информацию т.к. Ваши наблюдения добавляют смелости в торговли и главное совсем другое понимание рынка чем индикаторы. Всем желаю профита.

    • В целом звучит симпатично.
      По поводу мини оанды. По моим наблюдениям, цена и середина объема взаимодействуют как два магнита, если их пытаться соединить одинаковыми полюсами.
      По поводу MACD — не знаю, но скоро будут тесты различных дивергенций, возможно вам будет интересно.

      • Шепард

        Дивергенция дивергенции рознь и это не потому, что они различаются по силе (А,Б,С), а потому, что есть неучтенное в классической литературе. Ваша статья о «эффекте домино» раскрыла мне глаза и теперь Батя/вектор/лучик света блин это USDX (ВОТ ТАМ ДИВЕРЫ И НАДО СМОТРЕТЬ, а какие, вы сами увидите). Одно скажу, это работает очень и очень хорошо, да так, что можно смело и говно бинарами заниматься в плюс.
        И, да, огромное спасибо за ваш блог, РЕСПЕКТ!

      • postakanu.blogspot.com

        Привет! Присмотрись к дивергенции относительно дельты. Интересно твоё мнение.

  • El

    Спасибо. Очень интересный материал.

  • Luis

    В тестах сделки закрывались только по SL и TP? или при Ratio 50 тоже…? Спасибо за ценную информацию, благодарю.

    • только 1 сделка в рынке, которая закрывалась исключительно по SL, TP.

      • Luis

        Затем открывалась 2 сделка в том же направлении, если ратио не сменил направление?

        • верно. Точнее, если Ратио по прежнему оставался за рамками барьера.

  • postakanu.blogspot.com

    Привет. Чтобы не писать много, приведу всего лишь 2 скриншота:
    - первый, когда торговал до методики «против толпы»
    - второй, когда торговал и торгую по методики «против толпы»
    Результаты говорят сами за себя. С автором согласен, что меньше 120 пунктов вход в сделку опасен, и от себя добавлю, что я торгую уже некоторые сделки от 250 пунктов СтопЛосса. Но при этом позволяю себе увеличить риск в сделке.

  • Станислав

    замечал что Alpari, Oanda и MyFxBook отрабатывают лучше, я тут совсем недавно, думал совпадение, спасибо за крутую информацию

  • kalinych

    Вот, кстати, вчера не глянул вашу шпаргалку и взял не хилых лосей по евродоллару, а 70% как и я шортили — «бедные» маркетмейкеры отбивались как могли и хорошо так подняли курс.
    Спасибо за тему, профитов вам!

  • Станислав

    Было бы интересно узнать как делать такие тесты, как писать скрипты для проверки по истории с теми или иными условиями. Может подскажите что почитать? Уйма тем для размышлений, но собирать информацию в ручную очень долгий и времязатратный процесс. К примеру интересны откаты после недельных свечей от 85 старых пунктов по AUDJPY, AUDUSD, EURJPY, GBPUSD, EURAUD, EURUSD, EURCAD, AUDCAD, GBPCHF. Как фильтр натянутая цена в пределах 4-5 свечей и короткая тень либо её отсутствие. В таких условиях входы довольно редки но оправданны. Вариации SL/TP — 100/50, 70/50, 50/50 (из наблюдений оптимальным считаю 70/50)

    • Не совсем понимаю формулировку «натянутая свеча»…
      Я долго шел к возможности делать такие тесты и будучи новичком, я только мог о таком мечтать)
      В любом случае, у вас должны быть какие-то базовые навыки программирования. Для создания костяка скрипта я использую программку Forex EA generator, а дальше уже наполняю скрипт необходимыми условиями.
      «Вариации SL/TP» — без каких-либо других переменных, здесь закономерностей нет.

      • Станислав

        цена «натянута» когда к примеру мы видим восходящую свечу допустим в 100 пунктов, в этом случае нам нужно продавать, цена пятью свечами ранее должна быть ниже хотя бы пунктов на 300

  • Antony

    Что большинство трейдеров обычно не осознает — какую бы информацию они не опубликовали, это ничего не изменит на рынке и не отразится в худшую сторону на работоспособности стратегии. Скорее даже наоборот — чем больше трейдеров использует какой-то один сигнал для входа, тем более прибыльным он становится, т.к. множество трейдеров начинают сильно влиять на цену. К примеру: если за важными уровнями сопротивления множество трейдеров поставит лимитные ордера, то цена при пробивании уровня действительно пойдет с ускорением, которое будет тем больше, чем больше лимитных ордеров там установлено.

    Материал интересный, но еще интереснее было бы увидеть 99%-ные тесты на реальных (или чуть расширенных) спредах и с проскальзываниями.

    • Михаил

      Извините,я недопонял вашу последнюю мысль-вопрос.Нельзя ли на примере проиллюстрировать вход в позицию и выход.Правильно ли я понял,что надо ждать,когда большинство трейдеров myfxbook+alpari+oanda находятся в шорте(например)и смотреть чтоб в этот момент большинство тейдеров сахо были в лонге?искать этот момент?Так?И тогда открывать лонг.Так?А выход когда?выход это самое сложное.))

      • Antony

        Да, т.е. реализовать идею фильтров. Если результативность одного фильтра (входа по myfxbook+alpari+oanda), 57.5%, а результативность другого (обратный вход по saxobank, т.е. вход «с толпой» этого брокера) — 53.5%, то теоретически, наложив их друг на друга, можно получить редкие, но очень результативные сигналы. Конечно, если не скажется их корреляция — это в основном и нужно оценить. Но сделать это логичнее при помощи робота, т.е. вопрос скорее к автору блога.

        Выход в первом приближении можно оставить по TP/SL, т.е. статистический выход. В дальнейшем можно пользоваться более эффективными приемами, к примеру — целевыми уровнями.

    • Эта идея реализована в среднем значении, где каждый из брокеров имеет свою долю. По результативности — лучше, чем отдельно взятый брокер.
      Если ждать, когда каждый из брокеров пересечет 60%, получим очень мало входов в рынок.

  • Максим

    Здравствуйте. Интересует когда в Ваших тестах открывались и закрывались сделки. Открывались по какому-то времени? Закрывались по времени или С/Л??

    • Попробуйте прочитать статью и комментарии более внимательно.

  • Трейдер

    какой промежуток времени обновления информация по RATIO на сайте? и у вас, и если известно, у поставщиков информации (Альпари, оанда и др.)

    • Каждые 10 минут получаем новую информацию. Оанда — 20 минут.
      Остальных не знаю. Можете разведать, заодно и мне напишите, возможно что-то получится оптимизировать)

  • Максим

    интересно узнать, как сейчас вычисляется среднее значение?? Приоритет 3 брокерам?? Учитывается сейчас Альпари??

    • Oanda — 40%, MyFxBook — 40%, Alpari — 20%.

  • Максим

    Скажите не пробовали ли Вы тестировать такой вариант: СЛ 100 пунктов (мне кажется для сделок, которые висят целый день это более обосновано чем 50 пунктов) и закрывать сделки не по ТП, а в конце дня или около 17:00, когда рынок часто начинает коррекцию?

    • Если бы рынок в более чем 52% случаев, после 17:00 начинал коррекцию, можно было-бы зарабатывать чисто на этом. Но к сожалению, он этого не делает.
      В остальном, цель статьи не подбор идеальных параметров, а описание общих принципов работы с этими данными.

  • Спасибо, что придушили свою внутреннюю жабу. Используя этот инструмент, и глядя на график, думаю, можно торговать в плюс.

  • Трейдер07

    Доброго времени суток! вопросы к автору по тестированию. 1. Сколько всего было совершено сделок за период? 2. Был ли лимит на количество сделок в день? например, открыли сделку по ратио, если выбило стоп-лосс, то в этот день уже не открываем сделку? или открывается новая сделка сразу же после получения стопа, если есть сигнал по ратио? или сделки открывались в определенное время?

    • 1. Под основной таблицей есть ссылка на еще одну таблицу. Там найдете ответ.
      2. Никаких лимитов. Есть сигнал — торгуем. Если выбило по стопу — открываем новую (при наличии сигнала).

      • Трейдер07

        спасибо! а вы не проводили анализ, влияет ли на результаты теста открытие сделки в строго определенное время, например, перед началом европейской или американской сессий?

        • Проверял. Эффективность ратио не сильно зависит от времени сигнала. Я пробовал входить в рынок даже спустя 12 часов после появления сигнала, результаты при этом не сильно отличались.

      • JackG

        Здравствуйте, прежде всего спасибо за сайт, за то, что делитель ценной информацией. Занимаюсь темой ратио, написал собственный парсер для трех источников. Данных, правда, пока не очень много, примерно за месяц, и результаты торговли на демо счете пока не очень обнадеживают. Тем не менее, изучая закономерности взаимодействия цены и ратио у меня возникли следующие идеи.

        Допустим цена образовала локальный экстремум и движется в некотором направлении. Можно анализировать отношение изменения ратио к изменению цены (первая производная ратио по цене). Например, на небольшом нисходящем тренде ратио уменьшилось или не изменилось — толпа не стала заходить в покупки, следовательно отсутствует «топливо» для дальнейшего движения, а значит вероятен уход во флет или в коррекцию.
        Еще идея такого же рода: допустим, цена отскакивает от уровня второй или третий раз. При этом ратио в каждый момент отскока изменяется в какую-то сторону по сравнению с предыдущим моментом касания уровня. Можно ли на основе этой информации оценить вероятность того, что цена в следующий раз все-таки пробьет уровень или наоборот — отскочет и больше к нему не вернется.

        Проводили ли вы такие исследования? Стоит ли этим заниматься? Ваш ответ либо меня обнадежит, либо сэкономит мне уйму времени, так что очень надеюсь на ваш ответ.

        • Параллельно с данными тестами проверял и динамику ратио. Оказалось что динамика ратио тоже имеет смысл. Особенно если ее разбить на динамику покупок и продаж.

  • Андрей

    Добрый вечер!

    Уважаемый администратор, у меня несколько вопросов к Вам. Как вы программируете советника, если ratio есть только на сайте ДЦ, а в терминале его нет. Наверное, вы создаете индикатор, но откуда берете ratio в mt? Я новичок в программировании, так что извините за, возможно, глупые вопросы.

    • Беру ратио с текстового файла.

      • Георгий

        Откуда вы взяли этот текстовый файл? Неужели сами в него записывали данные через каждые 10 мин?

        • Antiquus

          Ага, он сидел и вручную записывал… Скорее всего файл был взят отсюда: http://sharkfx.ru/ratios

        • Георгий

          И где там файл?

  • Анатолий Лебедь

    Спасибо за материал, возможно Вам будет интересно, как и мне, протестировать стратегию таким образом, чтобы в сделки входить тем больше риском, чем сильнее сигнал. Скажем при R — 45/55 приказы по 100п. Работать от стопа с риском в 1% депо, далее увеличивать риск скажем на 0,5 — 1% при изменении R на единицу. Так при Ratio 60/40 риск составит 2,5 — 5 %. Возможно Вы уже это сделали? Какой доходности можно ожидать от такой стратегии?

  • SAPER1985

    Спасибо за тесты, что большинство теряет-это логично, но не совсем понятно с точки зрения самого ценообразования, сужу по ФР. Ведь если перекрывается заявка на продажу-покупкой, то цена идет вверх и наоборот. То есть, когда спрос превышает предложение-цена растет…Потеряет тот, кто продал перспективный инструмент…Далее-чтобы цена пошла против толпы, меньшинство должно удовлетворить все заявки большинства и более того, при этом создав отрицательное движение, которое еще и усилиться сбитыми стопами…То на основе этого у меньшинства всегда биг бабло? — Прокомментируйте пожалуйста…

    • Путаницу вносит маржинальная торговля… Когда мы видим 70% покупателей, это означает, что они уже повлияли на рынок с точки зрения покупок. В дальнейшем они будут только закрывать свои позиции продажами, толкая цену, в обратном от своих заявок, направлении.

      • SAPER1985

        Да действительно, странно,что сам об этом не подумал. Спасибо за быстрый ответ. Понравился Ваш блог, вернее подход- ход мышления, так сказать… Я и вышел на него, пока искал материал по математическим закономерностям…Кстати, которого не так много в сети…

  • Иван Анатоличь

    У вас график до 85%. А если будет соотношение 95 на 5?

    • Такое соотношение будет свидетельствовать о слабой ликвидности источника данных по ратио.

  • Данила

    согласен. лишних денег на рынке быть не может ,исходя из этого если все внезапно начнут выигрывать то рынок просто исчезнет ,так как в него перестанет поступать новые вливания денег.

  • Иван Анатоличь

    у меня предложение — сделать программу для windows которая будет показывать ратио, кстати стакан онады есть в виде приложения

    • Вован Сергеич

      Отличная идея. Может и дождемся, когда админ сделает такой подарок ))

  • Светлана Серова

    А что с рынком в последние 2 недели? Он ходит только в сторону толпы и никак иначе, причем безоткатно. https://uploads.disquscdn.com/images/7e07072f4b6a4793c426710260067c0bbd26f465a154dd4a94def7fc00bdddec.png

  • Nicolas

    маркетмейкеры всегда направляют цену в направлении максимального убытка частных трейдеров.

    маркетмейкеров всего 10 штук. они могли давно сговорится чтобы действовать сообща, и чтобы не работать во вред друг другу.

  • Nicolas

    а вы не думали о том, что частные трейдеры сосвсем не влияют на цену.

    хоть выводят их на рынок хоть не выводят.

    чем отличается маленький частный терйдер от большого игрока?

    тем что он имеет обязательство закрыть сделку. то есть если открылся — то потом закрыться противовположной сделкой.

    как это может влиять на рынок, как вы думаете?

    ну купил трейтер, двинул цену на один пункт вверх, потом когда отпродаст — двинет на 1 пуннкт вниз. то есть ликвидировал последствия своих действий.

    это касается всех маленьких трейдеров. на сколько они цену подняли — на столько потом и опустят.

    они не вляют на рынок.

    допустим есть стабильная цена единица. и пустить толпу трейдунов на рынок (которые имеют обязательство закрывать сделки), что будет с ценой? она будет болтаться возле единицы.

    на цену влияют только настоящие участники рынка, которым доступен вывод валюты, как на бирже. то есть — купили они 100 000 долларов за евро — и завтря могут запрать эти деньги в банке.

    а трейдуны, так , играются…. мелкая сошка.

    допустим одного трейдуна пустить на стабильный рынок. он открылся на все свои бабки- цену поднял вверх на пункт, закрылся -поставил ену на место. продал — опустил цену вниз на пункт. купил — поставил цену на место. если взять массу трейдунов — будет чтото похожее.

    цену действительно менять могут реальные покупатели ( с выводом денег) , маркетмейкеры, инвесторы (они тоже деньги выводят)

  • Nicolas

    кто такой маркетмейкер?

    что раньше делал маркетмейкер на бирже.

    он устанавливал и цену аск и цену бид.

    то есть предлагал и купить у него и продать.

    по сути выступал обычным коммерческим банком. покупал у трейдеров дешевле и продавал им дороже.

    тем же он выступает и сейчас.

    он заявки в стакан ставит на бид и на аск, а мы у него покупаем.

    так если он сам формирует цену, что ему стоит немного ее сдвинуть?

    маркетмейкер сам нам назначает цену, которую захочет, как частный банк!

    трейдуны на цену на влияют. я уже приводил пример, что если пустить на рынок одних лишь трейдунов (имеющих обязательство закрывать сделки) и сказать им «торгуйте между собой», а цену изначально поставить ноль — то они просто будут болтыхать цену возле этой нолевой линии.

    [интересно было бы смоделировать такую ситуацию: взять 1000 трейдеров , создать для них нового брокера, сделать стакан цен, выдать по 1000 виртуальных денег, чтобы они могли торговать , и сказть "выставляйте сделки в стакан и торгуйте"
    чем бы все закончилось? а ну напрягите мосх) подумайте.
    ]

    реально изменить цену могут только экспортеры/импортеры. они каждый день покупают валюту, потому что она им для работы нужна. и они покупают с реальным выводом.

    экспортеры/имортеры обращаются к маркетмейкеру (а это 10 крупных мировых банков: дойче банк, сити, и т. д.) и тот обязан ему поставить валюту на следующие сутки.

    экспортеру/имортеру пофиг за какую цену покупать, он все равно будет покупать, потому что валюта ему нужна.

    экспортер/импортер покупает валюту с двумя знаками после запятой (типа так 1,00), по тому курсу, что написан на банковских табличках. потому что он работает без плеча.

    экспортеру/имортеру на важно как там цена меняется на четвертом знаке после запятой. он смотрит только на второй знак, на сколько процентов.

    таких участников рынка я называю реазьными покупателями.

    если маркетмейкер видит , что покупок от реальных покупателей,становится больше чем продаж — он будет изменят цену, но он может не спешить это делать и позволить себе коридорчик в несколько пунктов вверх-вниз.

    еще что может менять цену — так это закупки инвесторов. если инвесторы видят, что по какой-то стране хорошие новости, они скидают валюту, в которой хранили свои сбережения и начинают затариваться этой новой валютой. тогда идет на рынке сильный тренд и маркетмейкер ничего с этим ен может поделать. он модет только в этом тренде двигать цену вверх-вниз на пунктов 100.
    ————————
    как мы раньше думали про маркетмейкера? что он съедает заявки в стакане и двигает цену в какомто направлении.

    а все может быть намного проще! маркетмейкер сам назначает цену!

    и может себе позволить отклонения в +-100 пунктов!

    стакана здесь нет!

    больших отклонений он себе не может позволить, потому что все таки существуют реальные клиенты и их нужно обслуживать!
    ————————
    какие выводы можно сделать по этому поводу? что цена на низких таймфреймах — это дейсатвия меркетмейкеров, цена там не завист от рынка, а зависит от того, куда ее поставят. лучше торговать на больших таймфреймах и на больших перепадах цен(> 100 пунктов)

    если вы все же хотите торговать на мелких таймфреймах — то тогда нужно вникать в действия маркетмейкеров.
    ——————————-
    я раньше думал, что цена на низких таймфреймах — это случайное блуждание. и зависит от того сколько реальные покупатели купили в это время валюты. я еще рассуждал так «предвидеть значение цены невозможно, потому что мы не можем предвидеть сколько валюты в какой момент купят реальные покупатели»

    а потом я понял, что маркет мейкер может себе позволить не изщменять значение цены валюты за каждым покупателем, а может позволить себе некий коридорчик.

    это не биржа! здесь стакана нет
    ——————————
    это мои рассуждения насчет рынка. если что не так, администратор, поправляй!

  • Nicolas

    тут тебе возражали, что против толпы работает 50% трейдеров.

    но против толпы нужно торговать на спокойных рынках.

    когда прет тренд от инвесторов — то против толпы торговать нельзя.

    и важно понимать против каой толпы. против частных трейдунов нужно торговать а не против серьезных инвесторов, да и их толпой то трудно назвать.

    когда действуют инвесторы — нужно действовать вместе с ними.

  • Nicolas

    если мы в экселе сгенерируем график случайного блуждания, то увидим там и тренды и флэты и сопртивления-поддержки и флаги и вымпелы и прочую ересь.

    а главное то, что на гсб есть тренды.

    важно на рынке различать настоящий тренд и слуйный тренд, вызванный простой обычной случайностью, стечением обстоятельств , так как на гсб.

    так вот, если новости какие-то были перед этим — то тренд естественный, если нет — просто совпадение.

  • Nicolas

    сейчас есть такая система ецн. то есть каждую миллисекунду смотрят, кто открылся на покупку и кто открылся на продажу и таких трейдунов совокупляют между собой. все что осталось, то есть лишние селки — отправляют маркетмейкеру. он их должен обслужить.

    то есть вся совокупность трейдунов работает против маркетмейкера. а маркетмейкер работает против сообщества мелких трейдунов.

    есть система «currency» — такой себе глобальный маркет мейкер , поставщик котировок.

    (и главное — на рынке форекс нет стакана. вы когда небудь видели форексный стакан? где он находится?)

    2 главных игрока форекса:
    маркетмейкер vs толпа трейдеров.

    представьте, что все трейдеры купят вначале тренда, а потом продадут вконце тренда. а продпл им маркетмейкер, а потом купит маркет мейкер. то есть он проиграет. оно ему нужно?

    конечно он будет работать на проигрыш трейдунов. он играет против них. ему выгодны их потери. это два противоположных соперника.

    стакана нет. маркетмейкер может позволить себе двигать цену вверх вниз ан +-50 п. в критических случаях на +-100. а если это еще краткосрочно — то он ничего не теряет. и это те уровни на которых люди обычно ставят стоплоссы.

    людям дали возможность торговать на форекс с плечом 100 — вот они с этим плечом и торгуют. а это значит, сто пунктов против них — и будет стоплосс или стопаут.

    то есть людям изначально поставили такие условия. сказали: торгуйте с стопами 100 — они и торгуют. а мм собе ходит к этим стопам.

    не понимаю людей которые торгуют внутри дня. что они там хотят увидеть на том графике. это же не рыночные изменения цены. это же исскуственные действия мм. можно сказать в ручную им водят этот график перед их глазами. какой-то технический анализ там применяют, индикаторы.

    пусти людям в какой-то день в терминал график случайного блуждания — они там будут находить тренды, фледы, фигуры , и по ним будут торговать….

  • Nicolas

    «хочешь чтото понять — зри в корень. хочешь понять форекс — разбирайся как эта система устроена.»

  • Nicolas

    даже если бы мм тренслировал трейдерам реальные котировки — (то есть менял бы их после каждой покуки/продажи, а сам бы в них никогда не вмешивался) все равно невозможно было бы заработать интрадей.

    потому что график представлял бы из себя хаотическое движение. невозможно предвидеть кто когда и сколько купит валюты.

    в момент А купили лярд — график вырос на пункт. в момент Б продали три лярда — график упал на три пункта. в момент В купили 4 лярда — график вырос на 4 пункта.

    как вы предугадаете в какой момент сколько импортеры/экспортеры купили валюты???

    это броуновское движение!

    разве что учитывать перекупленность/перепроданность (импортеров/экспортеров стабильное количество и суммы которые они обменивают тоже стабильны. в некоторые дни может попасть, что много импортеров затарилось , в некоторые, что много экспортеров)

    а так, заработать можно только на больших потоках, тогда когда инвесторы затариваются.

  • Геннадий Мишкович

    Читаю Канемана:»Новейшие исследования пошли еще дальше: согласно им, формулы, придающие равный вес всем предикторам, часто превосходят другие, поскольку на них не влияют случайности, возникающие при составлении выборки.»

    Отсюда вопрос — тестировалась ли стратегия «Против толпы» для случая, когда для вычисления среднего значения использовались одинаковые веса?

    Очень интересно было бы посмотреть на результаты тестов для случая, когда порог входа — 25%