3 стратегии анализа соотношения открытых позиций

форекс стратегииСегодня хочу поделиться некоторыми наработками и стратегиями на основе анализа открытых позиций трейдеров. Вы можете использовать эти стратегии как основу для принятия торговых решений или как дополнительный сигнал для уже состоявшейся стратегии.

Если вы не знакомы с понятием соотношения позиций трейдеров, то вам сюда.

В качестве инструментов анализа открытых позиций я использую собственные разработки, представленные у меня на сайте, а также частично анализирую информацию из стакана заявок.

Всего будет представлено три стратегии, в основе которых лежат: долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный анализ соотношения позиций трейдеров.

Стратегия долгосрочного анализа

Стратегия базируется на теории, которая гласит, что рынок всегда движется против большинства (как правило, против нас с вами). Это не какая-то теория заговора, а таковы реалии рынка, что мелкие деньги (которых в сумме больше) должны проиграть крупным (умным) деньгам.

По долгосрочной стратегии сигнал для входа в рынок формируется, когда соотношение позиций трейдеров у большинства брокеров имеет перевес в одну из сторон (например, покупателей значительно больше, чем продавцов). При этом торговать надо в противоположную сторону от мнения большинства. Такой сигнал может длиться от нескольких месяцев до года.

Подробнее рассмотрим на примере соотношения позиций по паре EUR/USD (описание под картинкой):

открытые позиции стратегия

Что мы видим на картинке? А видим мы то, что общий перевес соотношения в одну из сторон является отличным индикатором тренда. Как я писал в одной из статей: "Открывая позицию против толпы, вы открываете позицию по тренду".

Плюсы стратегии:

  1. Как и все долгосрочные стратегии, она проста в использовании;
  2. Минимальные затраты времени;
  3. Торгуем в основном по тренду.

Минусы стратегии:

  1. Работает не на всех инструментах. По металлам всегда преобладают покупки. По паре AUD/JPY также большинство в покупках (carry trade). К тому  же,  эта стратегия дает слабый сигнал на малоликвидных парах.
  2. Не дает конкретных точек входа/выхода, а лишь сигнализирует "правильное" направление для будущей сделки.
  3. Сама по себе стратегия грубая, поэтому рекомендую ее использовать в связке с более точными стратегиями.

Думаю, по этой стратегии все понятно. Добавлю лишь несколько примеров по другим валютным парам: GPU/USDАнализ открытых позиций, USD/JPYанализ соотношения позиций трейдеров

Стратегия среднесрочного анализа

Суть стратегии заключается в поиске резких колебаний соотношения открытых позиций. Нас интересует значительное изменение этого показателя в одну сторону по большинству брокеров. Как и в предыдущей стратегии мы будем искать вход в противоположную сторону от "рывка".

Привожу пример такого "рывка" по паре NZD/USD:

открытые позиции форекс

Такого рода рывки, это ничто иное, как вход в рынок "умных" денег. Создавая благоприятные условия, они заставляют толпу покупать, а сами в то время набирают обратную позицию. Думаю для вас не будет секретом, что сделки крупных игроков не отображаются на графике соотношения позиций, отсюда и "рывок" на графике.

В большинстве случаев резкий рост покупателей/продавцов будет совпадать с важными новостями. В таком случае, следует выждать время, пока не спадет волатильность, а затем искать вход в рынок. Также отмечу, что конкретных целей по данной стратегии нет, однако такой рывок может говорить нам о направлении тренда на ближайшие несколько недель.

Еще один важный нюанс: качество сигнала в разы лучше, когда рывок направлен от 50% отметки, а не в ее сторону - ПримерАнализ открытых позиций трейдеров.

Плюсы стратегии:

  1. Дает качественный сигнал;
  2. Подразумевает торговлю по тренду;
  3. Включает в себя сигнал долгосрочной стратегии.

Минусы стратегии

  1. Долгое ожидание сигнала;
  2. Нет конкретной точки выхода из сделки.

Стратегия краткосрочного анализа

Для краткосрочного анализа открытых позиций, мы будем использовать этот инструмент, в котором следует включить опцию "чистое значение".

Нас интересуют плотные скопления покупателей/продавцов в рамках ~100 пунктов от текущей цены. Говоря трейдерским языком, эти уплотнения служат уровнями сопротивления, хотя на самом деле, трейдерам просто не дают закрыть сделки в безубыток.

Примерно так выглядит искомое скопление:

позиции трейдеров онлайн

Входить в рынок можно, когда цена вплотную подошла к скоплению, а открываться следует на отбой от этого скопления.

Стоп-лосс выставляем внутри зоны скопления сделок, как на картинке. По этому поводу советую ознакомиться со статьей - как правильно ставить стоп лосс.

Сигнал сильнее, если открывать сделку по тренду такимоткрытые позиции форекс образом. Сам сигнал действует до следующего импульса, по времени это примерно до двух суток.

Плюсы стратегии:

  1. Дает конкретную точку входа и стоп лосс;
  2. Высокая вероятность отработки;

К минусам я могу отнести, разве-что необходимость постоянного мониторинга рыночной ситуации (времязатратно);

Подведем итоги

Все три стратегии имеют теоретическую обоснованность, поэтому на практике они показывают неплохие результаты. Еще лучше результат вы получите, если будете использовать их вместе.

Но! Как-бы я не был уверен в их эффективности, я не могу дать 100% гарантии, что эти стратегии будут работать в каждой рыночной ситуации. Используйте  их на свой страх и риск, а еще лучше в комплексе с другими методами анализа.

  • Олег

    А на золоте пробовали краткосрочную стратегию?

    • Я думаю данные стратегии применимы к любому инструменту. Однако учтите, что в стакане Оанда очень мало данных (объемов) по золоту в отличии от Eur/Usd, Gbp/Usd…

  • Николай

    Почему рынок всегда движется против большинства ?

    • Потому что он имеет спекулятивную природу, соответственно, для того, чтобы кто-то «умный» заработал, большинство должно потерять.

      • Николай

        ну допустим, хотя «спекулятивная природа» форекса больше относится к розничным брокерам, а в основном своем объеме форекс вообще не спекулятивен….ну это мое мнение…
        И потом, за счет чего, на каком «топливе» рынок должен идти против позиций большинства ?

        • А как вы, к примеру, объясните то, что при выходе положительных новостей, цена часто движется в «негативном» направлении? Еще, если внимательно посмотреть здесь — http://sharkfx.in.ua/ratios?int=4hh , то можно увидеть обратную корреляцию между движением цены и «мнением» большинства.
          По поводу топлива. «Большинство», которое мы с вами видим — это мы, но никак не те скрытые игроки, которые могут повлиять на движение цены.

        • Николай

          При выходе положительных новостей цена движется в негативном направлении также часто, как и в
          «позитивном» направлении. Скажем так, четких
          закономерностей здесь вообще нет.

          Насчет, «обратной корреляции между
          движением цены и «мнением» большинства», то на этом сайте есть прекрасный пример из стакана оанды,
          где замечательно показано, что прибыльные позиции закрываются трейдерами очень
          быстро, а убыточные они стараются пересидеть как можно дольше. Вот так и
          формируется эта дивергенция между открытым интересом и ценой. То есть не
          настроения трейдеров определяют движение цены против себя, а движение цены «выращивает»
          эту группу пересиживателей.

          И третье, что Вы имеете ввиду под скрытыми
          игроками, влияющими на движение цены ?

        • А здесь вы попались на феномен маржинальной торговли. Те 65%, которые купили, рано или поздно должны продать по марже/стопу, что несомненно будет толкать цену вниз. С точки зрения «умных денег», было-бы глупо не воспользоваться такой возможностью и не толкнуть цену против толпы, обеспечив хорошее движение (стопы будут помогать) и хорошенько заработать.
          Соотношение позиций, которое мы видим — это в основном мелкие игроки, которые работают через брокеров. А скрытые — это те, кто работают на прямую с поставщиком ликвидности, или через межбанк.

        • Николай

          У Вас замечательный сайт, много качественно новой, глубоко проработанной и наглядно представленной информации по анализу открытого интереса с данных брокеров. И нашу полемику можно будет продолжить в дальнейшем. Меня эта тема также интересовала в прошлом, но увы, каких то закономерностей для себя я не нашел. А как у Вас обстоят дела с реальной торговлей, основанной на данном подходе ?

  • евгений дементьев

    Спасибо вам огромное за ваши труды!!!

  • Трейдер07

    в разделе «Стратегия для краткосрочного анализа» написано «Сигнал сильнее, если открывать сделку по тренду таким образом». Вопрос по картинке: объясните пжл почему во втором случае покупки будут против тренда, если картинка ордеров практически зеркальна первой, и большой объем продавцов в убытке сидит?

    • Тренд в данном случае это не «объем продавцов», а то что было на графике.

  • Victor Drushinsky

    Добрый день, действительно, по металлам всегда окло 70% в покупках. Это отражает реальную картину? Или даным инструментом не эффективно пользоваться в анном случае?

    • Вы же знаете, что золото падает последние два года. Именно поэтому стратегия «против толпы» работает на данный момент. Но вы сами понимаете, если золото начнет расти как росло ранее, то эффективность стратегии упадет.

  • Химик

    Здравствуйте! Я заметил что на топе цены, ratio имеет минимальное значение, на дне цены, ratio имеет максимальное значение. Очень часто, экстремумы ratio повторяются. Поэтому это может являтся тригером для стратегии (конечно price action нужно учитывать). Фактически как первая ваша стратегия, только не дожидаясь изменение сигнала ratio. Пробовали торговать так?